有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/11/21-2025/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド	親投資信託受益証券	2,018,166,635	0.9899	0.9907	-	100.00
	日本			1,997,783,535	1,999,397,685	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第178回 利付国債(5年)	国債証券	4,330,400,000	100.02	99.93	1	13.56
	日本			4,331,411,280	4,327,412,024	2030/3/20
2	第375回 利付国債(10年)	国債証券	3,579,800,000	99.17	97.47	1.1	10.93
	日本			3,550,230,852	3,489,338,454	2034/6/20
3	第177回 利付国債(5年)	国債証券	2,936,000,000	100.61	100.50	1.1	9.24
	日本			2,953,944,320	2,950,680,000	2029/12/20
4	第366回 利付国債(10年)	国債証券	2,160,000,000	95.10	93.86	0.2	6.35
	日本			2,054,289,600	2,027,419,200	2032/3/20
5	第192回 利付国債(20年)	国債証券	1,852,000,000	99.01	99.86	2.4	5.79
	日本			1,833,720,540	1,849,499,800	2045/3/20
6	第472回 利付国債(2年)	国債証券	1,620,000,000	99.97	99.92	0.7	5.07
	日本			1,619,514,000	1,618,768,800	2027/5/1
7	第365回 利付国債(10年)	国債証券	1,445,700,000	94.73	93.57	0.1	4.24
	日本			1,369,540,524	1,352,813,775	2031/12/20
8	第378回 利付国債(10年)	国債証券	1,236,900,000	101.03	99.14	1.4	3.84
	日本			1,249,710,560	1,226,324,505	2035/3/20
9	第367回 利付国債(10年)	国債証券	1,200,000,000	94.78	93.50	0.2	3.52
	日本			1,137,360,000	1,122,000,000	2032/6/20
10	第370回 利付国債(10年)	国債証券	1,118,500,000	95.94	94.47	0.5	3.31
	日本			1,073,178,380	1,056,646,950	2033/3/20
11	第174回 利付国債(5年)	国債証券	940,000,000	99.43	98.88	0.7	2.91
	日本			934,732,800	929,519,000	2029/9/20
12	第363回 利付国債(10年)	国債証券	755,800,000	95.27	94.24	0.1	2.23
	日本			720,080,892	712,318,826	2031/6/20
13	第164回 利付国債(20年)	国債証券	754,000,000	85.18	84.75	0.5	2.00
	日本			642,272,280	639,082,860	2038/3/20
14	第376回 利付国債(10年)	国債証券	612,000,000	97.09	95.37	0.9	1.83
	日本			594,203,040	583,688,880	2034/9/20
15	第86回 利付国債(30年)	国債証券	609,000,000	89.31	91.06	2.4	1.74
	日本			543,952,710	554,561,490	2055/3/20
16	第377回 利付国債(10年)	国債証券	459,500,000	99.44	97.65	1.2	1.41
	日本			456,926,800	448,729,320	2034/12/20
17	第85回 利付国債(30年)	国債証券	435,000,000	89.40	89.03	2.3	1.21
	日本			388,923,060	387,302,250	2054/12/20
18	第18回 利付国債(40年)	国債証券	203,000,000	99.20	99.91	3.1	0.64
	日本			201,376,000	202,817,300	2065/3/20
19	第374回 利付国債(10年)	国債証券	183,000,000	96.97	95.33	0.8	0.55
	日本			177,464,250	174,466,710	2034/3/20
20	第189回 利付国債(20年)	国債証券	145,000,000	93.76	92.85	1.9	0.42
	日本			135,959,250	134,641,200	2044/6/20
21	第159回 利付国債(5年)	国債証券	125,000,000	98.14	97.85	0.1	0.38
	日本			122,680,000	122,322,500	2028/6/20
22	第153回 利付国債(5年)	国債証券	103,300,000	98.64	98.50	0.005	0.32
	日本			101,901,318	101,756,698	2027/6/20
23	第16回 利付国債(40年)	国債証券	116,000,000	59.33	61.07	1.3	0.22
	日本			68,832,080	70,843,520	2063/3/20
24	第362回 利付国債(10年)	国債証券	74,000,000	95.53	94.57	0.1	0.22
	日本			70,697,380	69,986,240	2031/3/20
25	第161回 利付国債(5年)	国債証券	70,000,000	98.76	98.45	0.3	0.22
	日本			69,133,400	68,917,100	2028/6/20
26	第160回 利付国債(5年)	国債証券	70,000,000	98.45	98.15	0.2	0.22
	日本			68,917,100	68,708,500	2028/6/20
27	第459回 利付国債(2年)	国債証券	60,000,000	99.63	99.63	0.2	0.19
	日本			59,778,116	59,778,116	2026/4/1
28	第113回 利付国債(20年)	国債証券	40,000,000	105.60	104.77	2.1	0.13
	日本			42,243,600	41,909,600	2029/9/20
29	第176回 利付国債(5年)	国債証券	40,000,000	100.83	100.06	1	0.13
	日本			40,332,000	40,026,000	2029/12/20
30	第155回 利付国債(5年)	国債証券	30,000,000	99.04	98.79	0.3	0.09
	日本			29,713,200	29,639,700	2027/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	83.35
	小計		83.35
合 計(対純資産総額比)			83.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。