有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/21-2024/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド	親投資信託受益証券	2,341,289,536	1.0203	1.0194	-	100.00
	日本			2,389,051,346	2,386,710,552	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第1215回 国庫短期証券	国債証券	5,000,000,000	100.00	100.00	-	15.04
	日本			5,000,041,968	5,000,041,968	2024/6/3
2	第1218回 国庫短期証券	国債証券	3,780,000,000	100.00	100.00	-	11.37
	日本			3,780,077,265	3,780,077,265	2024/6/17
3	第82回 利付国債(30年)	国債証券	3,753,000,000	96.22	92.30	1.8	10.42
	日本			3,611,236,290	3,464,094,060	2054/3/20
4	第1232回 国庫短期証券	国債証券	3,000,000,000	99.99	99.99	-	9.02
	日本			2,999,793,000	2,999,793,000	2024/8/19
5	第1227回 国庫短期証券	国債証券	2,500,000,000	99.99	99.99	-	7.52
	日本			2,499,950,821	2,499,950,821	2024/7/29
6	第360回 利付国債(10年)	国債証券	2,200,000,000	97.03	96.26	0.1	6.37
	日本			2,134,726,000	2,117,808,000	2030/9/20
7	第363回 利付国債(10年)	国債証券	1,997,800,000	96.20	95.36	0.1	5.73
	日本			1,921,963,512	1,905,142,036	2031/6/20
8	第448回 利付国債(2年)	国債証券	1,550,000,000	99.91	99.91	0.005	4.66
	日本			1,548,719,630	1,548,719,630	2025/5/1
9	第453回 利付国債(2年)	国債証券	1,070,000,000	99.75	99.65	0.005	3.21
	日本			1,067,378,500	1,066,308,500	2025/10/1
10	第188回 利付国債(20年)	国債証券	1,056,000,000	96.04	96.02	1.6	3.05
	日本			1,014,208,620	1,014,066,240	2044/3/20
11	第81回 利付国債(30年)	国債証券	1,012,000,000	93.24	88.07	1.6	2.68
	日本			943,641,720	891,288,640	2053/12/20
12	第454回 利付国債(2年)	国債証券	750,000,000	99.85	99.73	0.1	2.25
	日本			748,912,500	748,042,500	2025/11/1
13	第364回 利付国債(10年)	国債証券	500,000,000	95.51	95.00	0.1	1.43
	日本			477,595,000	475,045,000	2031/9/20
14	第444回 利付国債(2年)	国債証券	185,000,000	100.02	100.02	0.005	0.56
	日本			185,043,142	185,043,142	2025/1/1
15	第159回 利付国債(5年)	国債証券	125,000,000	98.75	98.23	0.1	0.37
	日本			123,440,000	122,797,500	2028/6/20
16	第153回 利付国債(5年)	国債証券	103,300,000	99.01	98.64	0.005	0.31
	日本			102,281,462	101,902,351	2027/6/20
17	第374回 利付国債(10年)	国債証券	94,000,000	98.40	97.60	0.8	0.28
	日本			92,496,000	91,749,640	2034/3/20
18	第446回 利付国債(2年)	国債証券	90,000,000	99.97	99.97	0.005	0.27
	日本			89,979,643	89,979,643	2025/3/1
19	第362回 利付国債(10年)	国債証券	74,000,000	96.49	95.67	0.1	0.21
	日本			71,404,080	70,798,020	2031/3/20
20	第370回 利付国債(10年)	国債証券	73,500,000	97.50	96.23	0.5	0.21
	日本			71,666,175	70,729,050	2033/3/20
21	第161回 利付国債(5年)	国債証券	70,000,000	99.57	99.02	0.3	0.21
	日本			69,699,000	69,320,300	2028/6/20
22	第160回 利付国債(5年)	国債証券	70,000,000	99.16	98.63	0.2	0.21
	日本			69,412,700	69,043,800	2028/6/20
23	第459回 利付国債(2年)	国債証券	60,000,000	99.84	99.70	0.2	0.18
	日本			59,907,000	59,820,000	2026/4/1
24	第113回 利付国債(20年)	国債証券	40,000,000	108.51	107.56	2.1	0.13
	日本			43,406,000	43,025,600	2029/9/20
25	第186回 利付国債(20年)	国債証券	40,000,000	98.22	94.95	1.5	0.11
	日本			39,290,800	37,982,000	2043/9/20
26	第452回 利付国債(2年)	国債証券	30,000,000	99.80	99.68	0.005	0.09
	日本			29,940,900	29,906,700	2025/9/1
27	第155回 利付国債(5年)	国債証券	30,000,000	99.78	99.32	0.3	0.09
	日本			29,934,900	29,796,000	2027/12/20
28	第80回 利付国債(30年)	国債証券	28,000,000	97.83	92.54	1.8	0.08
	日本			27,394,080	25,912,320	2053/9/20
29	第181回 利付国債(20年)	国債証券	27,500,000	90.08	87.02	0.9	0.07
	日本			24,773,925	23,932,975	2042/6/20
30	第167回 利付国債(5年)	国債証券	24,000,000	99.56	98.90	0.4	0.07
	日本			23,896,320	23,737,440	2029/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	86.50
	小計		86.50
合 計(対純資産総額比)			86.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。