有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/11/21-2026/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド	親投資信託受益証券	1,388,815,498	0.9670	0.9678	-	100.00
	日本			1,342,984,613	1,344,095,638	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第483回 利付国債(2年)	国債証券	3,990,000,000	100.06	100.09	1.4	15.69
	日本			3,992,713,200	3,993,910,200	2028/4/1
2	第371回 利付国債(10年)	国債証券	2,590,000,000	88.97	88.12	0.4	8.97
	日本			2,304,323,000	2,282,385,700	2033/6/20
3	第184回 利付国債(5年)	国債証券	2,285,000,000	99.15	99.60	1.8	8.94
	日本			2,265,652,550	2,275,928,550	2031/3/20
4	第365回 利付国債(10年)	国債証券	1,261,700,000	90.39	90.07	0.1	4.46
	日本			1,140,564,183	1,136,476,275	2031/12/20
5	第163回 利付国債(5年)	国債証券	1,140,000,000	97.58	97.69	0.4	4.37
	日本			1,112,434,800	1,113,677,400	2028/9/20
6	第382回 利付国債(10年)	国債証券	1,027,000,000	97.45	98.01	2.4	3.95
	日本			1,000,858,200	1,006,624,320	2036/3/20
7	第370回 利付国債(10年)	国債証券	1,118,500,000	90.17	89.36	0.5	3.93
	日本			1,008,640,930	999,513,970	2033/3/20
8	第1370回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.94	99.94	-	3.93
	日本			999,451,422	999,451,422	2026/6/22
9	第478回 利付国債(2年)	国債証券	950,000,000	99.62	99.67	1	3.72
	日本			946,428,000	946,950,500	2027/11/1
10	第375回 利付国債(10年)	国債証券	1,043,800,000	91.84	90.64	1.1	3.72
	日本			958,688,548	946,162,948	2034/6/20
11	第1377回 国庫短期証券	国債証券	850,000,000	99.86	99.86	-	3.33
	日本			848,832,116	848,832,116	2026/7/27
12	第363回 利付国債(10年)	国債証券	755,800,000	91.47	91.28	0.1	2.71
	日本			691,330,260	689,901,798	2031/6/20
13	第366回 利付国債(10年)	国債証券	541,000,000	90.38	89.99	0.2	1.91
	日本			488,993,670	486,845,900	2032/3/20
14	第173回 利付国債(20年)	国債証券	385,000,000	68.89	69.20	0.4	1.05
	日本			265,253,450	266,427,700	2040/6/20
15	第170回 利付国債(20年)	国債証券	330,000,000	69.79	70.06	0.3	0.91
	日本			230,333,400	231,204,600	2039/9/20
16	第367回 利付国債(10年)	国債証券	236,000,000	89.85	89.36	0.2	0.83
	日本			212,046,000	210,901,400	2032/6/20
17	第176回 利付国債(5年)	国債証券	188,100,000	97.75	97.76	1	0.72
	日本			183,873,393	183,901,608	2029/12/20
18	第374回 利付国債(10年)	国債証券	183,000,000	90.13	89.04	0.8	0.64
	日本			164,954,370	162,959,670	2034/3/20
19	第196回 利付国債(20年)	国債証券	165,000,000	98.02	98.02	3.4	0.64
	日本			161,736,300	161,744,550	2046/3/20
20	第159回 利付国債(5年)	国債証券	125,000,000	97.27	97.41	0.1	0.48
	日本			121,598,750	121,770,000	2028/6/20
21	第19回 利付国債(40年)	国債証券	110,000,000	99.99	100.00	3.8	0.43
	日本			109,997,800	110,000,000	2066/3/20
22	第153回 利付国債(5年)	国債証券	103,300,000	98.72	98.82	0.005	0.40
	日本			101,981,892	102,081,060	2027/6/20
23	第161回 利付国債(5年)	国債証券	70,000,000	97.69	97.81	0.3	0.27
	日本			68,389,300	68,470,500	2028/6/20
24	第160回 利付国債(5年)	国債証券	70,000,000	97.48	97.61	0.2	0.27
	日本			68,242,300	68,331,200	2028/6/20
25	第362回 利付国債(10年)	国債証券	74,000,000	91.97	91.83	0.1	0.27
	日本			68,060,760	67,960,860	2031/3/20
26	第113回 利付国債(20年)	国債証券	40,000,000	101.70	101.61	2.1	0.16
	日本			40,680,800	40,646,400	2029/9/20
27	第155回 利付国債(5年)	国債証券	30,000,000	98.40	98.52	0.3	0.12
	日本			29,520,300	29,556,600	2027/12/20
28	第167回 利付国債(5年)	国債証券	24,000,000	96.87	96.97	0.4	0.09
	日本			23,250,240	23,274,720	2029/3/20
29	第154回 利付国債(5年)	国債証券	20,000,000	98.46	98.58	0.1	0.08
	日本			19,692,200	19,716,200	2027/9/20
30	第181回 利付国債(20年)	国債証券	27,500,000	73.08	70.41	0.9	0.08
	日本			20,097,550	19,364,950	2042/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	77.40
	小計		77.40
合 計(対純資産総額比)			77.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。