有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/21-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド	親投資信託受益証券	4,332,534,305	1.0386	1.0378	-	100.00
	日本			4,500,203,296	4,496,304,101	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第357回 利付国債(10年)	国債証券	11,471,000,000	99.17	99.20	0.1	30.28
	日本			11,375,991,350	11,379,346,710	2029/12/20
2	第154回 利付国債(5年)	国債証券	4,882,600,000	100.04	99.95	0.1	12.99
	日本			4,885,032,220	4,880,256,352	2027/9/20
3	第367回 利付国債(10年)	国債証券	3,542,200,000	99.69	99.67	0.2	9.40
	日本			3,531,454,160	3,530,617,006	2032/6/20
4	第368回 利付国債(10年)	国債証券	1,696,700,000	99.53	99.52	0.2	4.49
	日本			1,688,769,500	1,688,572,807	2032/9/20
5	第147回 利付国債(20年)	国債証券	952,000,000	112.41	112.16	1.6	2.84
	日本			1,070,152,720	1,067,820,320	2033/12/20
6	第360回 利付国債(10年)	国債証券	976,000,000	99.00	98.73	0.1	2.56
	日本			966,318,080	963,682,880	2030/9/20
7	第161回 利付国債(20年)	国債証券	728,000,000	98.28	97.45	0.6	1.89
	日本			715,514,800	709,479,680	2037/6/20
8	第366回 利付国債(10年)	国債証券	116,000,000	99.72	100.13	0.2	0.31
	日本			115,678,820	116,158,920	2032/3/20
9	第153回 利付国債(5年)	国債証券	103,300,000	99.71	99.61	0.005	0.27
	日本			103,000,430	102,901,262	2027/6/20
10	第363回 利付国債(10年)	国債証券	87,800,000	98.70	98.41	0.1	0.23
	日本			86,658,600	86,407,492	2031/6/20
11	第149回 利付国債(20年)	国債証券	54,000,000	113.12	110.98	1.5	0.16
	日本			61,084,800	59,929,200	2034/6/20
12	第113回 利付国債(20年)	国債証券	40,000,000	114.09	112.90	2.1	0.12
	日本			45,637,200	45,161,200	2029/9/20
13	第142回 利付国債(5年)	国債証券	20,000,000	100.37	100.25	0.1	0.05
	日本			20,074,600	20,051,200	2024/12/20
14	第15回 利付国債(40年)	国債証券	23,000,000	83.06	82.34	1	0.05
	日本			19,103,800	18,939,120	2062/3/20
15	第49回 利付国債(30年)	国債証券	18,000,000	111.38	102.77	1.4	0.05
	日本			20,049,120	18,499,680	2045/12/20
16	第365回 利付国債(10年)	国債証券	10,200,000	98.90	98.41	0.1	0.03
	日本			10,087,800	10,037,820	2031/12/20
17	第353回 利付国債(10年)	国債証券	1,900,000	99.99	99.67	0.1	0.01
	日本			1,899,810	1,893,730	2028/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	65.73
	小計		65.73
合 計(対純資産総額比)			65.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。