有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド	親投資信託受益証券	4,389,094,709	1.0332	1.0334	-	100.00
	日本			4,534,814,492	4,535,690,472	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第355回 利付国債(10年)	国債証券	7,174,000,000	99.63	99.82	0.1	19.11
	日本			7,147,510,560	7,161,445,500	2029/6/20
2	第353回 利付国債(10年)	国債証券	3,932,900,000	99.76	100.03	0.1	10.50
	日本			3,923,775,672	3,934,158,528	2028/12/20
3	第180回 利付国債(20年)	国債証券	3,240,000,000	100.97	100.77	0.8	8.71
	日本			3,271,649,400	3,265,110,000	2042/3/20
4	第356回 利付国債(10年)	国債証券	2,475,000,000	99.37	99.71	0.1	6.58
	日本			2,459,605,500	2,467,822,500	2029/9/20
5	第366回 利付国債(10年)	国債証券	1,650,100,000	99.66	99.66	0.2	4.39
	日本			1,644,489,930	1,644,555,664	2032/3/20
6	第150回 利付国債(5年)	国債証券	1,350,000,000	100.07	100.06	0.005	3.60
	日本			1,350,972,000	1,350,918,000	2026/12/20
7	第357回 利付国債(10年)	国債証券	1,296,000,000	99.48	99.58	0.1	3.44
	日本			1,289,299,680	1,290,673,440	2029/12/20
8	第1083回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	100.02	100.02	-	2.67
	日本			1,000,238,000	1,000,238,000	2022/8/29
9	第360回 利付国債(10年)	国債証券	976,000,000	99.00	99.30	0.1	2.59
	日本			966,318,080	969,207,040	2030/9/20
10	第151回 利付国債(5年)	国債証券	966,000,000	99.95	100.02	0.005	2.58
	日本			965,517,000	966,231,840	2027/3/20
11	第174回 利付国債(20年)	国債証券	594,000,000	95.07	94.90	0.4	1.50
	日本			564,769,260	563,711,940	2040/9/20
12	第365回 利付国債(10年)	国債証券	456,100,000	98.64	98.83	0.1	1.20
	日本			449,897,040	450,763,630	2031/12/20
13	第73回 利付国債(30年)	国債証券	378,000,000	92.88	92.20	0.7	0.93
	日本			351,086,400	348,550,020	2051/12/20
14	第362回 利付国債(10年)	国債証券	299,000,000	98.77	99.09	0.1	0.79
	日本			295,346,220	296,285,080	2031/3/20
15	第69回 利付国債(30年)	国債証券	222,000,000	93.15	92.71	0.7	0.55
	日本			206,804,640	205,833,960	2050/12/20
16	第363回 利付国債(10年)	国債証券	87,800,000	98.70	98.97	0.1	0.23
	日本			86,658,600	86,902,684	2031/6/20
17	第364回 利付国債(10年)	国債証券	62,000,000	98.62	98.90	0.1	0.16
	日本			61,144,400	61,321,100	2031/9/20
18	第113回 利付国債(20年)	国債証券	40,000,000	114.09	114.25	2.1	0.12
	日本			45,637,200	45,701,200	2029/9/20
19	第149回 利付国債(20年)	国債証券	20,000,000	113.41	113.29	1.5	0.06
	日本			22,683,400	22,659,600	2034/6/20
20	第142回 利付国債(5年)	国債証券	20,000,000	100.37	100.42	0.1	0.05
	日本			20,074,600	20,084,400	2024/12/20
21	第49回 利付国債(30年)	国債証券	18,000,000	111.38	111.33	1.4	0.05
	日本			20,049,120	20,041,020	2045/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	69.82
	小計		69.82
合 計(対純資産総額比)			69.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。