有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/23-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド	親投資信託受益証券	2,414,703,423	1.0268	1.0266	-	100.00
	日本			2,479,417,645	2,478,934,534	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第1184回 国庫短期証券	国債証券	5,100,000,000	100.01	100.01	-	15.19
	日本			5,100,725,638	5,100,725,638	2023/12/25
2	第1182回 国庫短期証券	国債証券	5,100,000,000	100.00	100.00	-	15.19
	日本			5,100,414,816	5,100,414,816	2023/12/18
3	第448回 利付国債(2年)	国債証券	3,550,000,000	100.03	100.02	0.005	10.57
	日本			3,551,312,000	3,550,745,500	2025/5/1
4	第360回 利付国債(10年)	国債証券	2,200,000,000	98.65	97.94	0.1	6.42
	日本			2,170,485,040	2,154,856,000	2030/9/20
5	第361回 利付国債(10年)	国債証券	1,173,000,000	96.92	97.67	0.1	3.41
	日本			1,136,871,600	1,145,716,020	2030/12/20
6	第362回 利付国債(10年)	国債証券	1,173,000,000	98.65	97.42	0.1	3.40
	日本			1,157,187,960	1,142,771,790	2031/3/20
7	第453回 利付国債(2年)	国債証券	1,070,000,000	99.91	99.96	0.005	3.19
	日本			1,069,037,000	1,069,604,100	2025/10/1
8	第454回 利付国債(2年)	国債証券	750,000,000	99.94	100.14	0.1	2.24
	日本			749,550,000	751,072,500	2025/11/1
9	第444回 利付国債(2年)	国債証券	185,000,000	100.11	100.04	0.005	0.55
	日本			185,203,500	185,079,550	2025/1/1
10	第159回 利付国債(5年)	国債証券	125,000,000	99.63	99.45	0.1	0.37
	日本			124,537,500	124,323,750	2028/6/20
11	第153回 利付国債(5年)	国債証券	103,300,000	99.62	99.57	0.005	0.31
	日本			102,913,658	102,860,975	2027/6/20
12	第446回 利付国債(2年)	国債証券	90,000,000	100.11	100.03	0.005	0.27
	日本			90,099,000	90,033,300	2025/3/1
13	第363回 利付国債(10年)	国債証券	87,800,000	97.62	97.16	0.1	0.25
	日本			85,717,384	85,306,480	2031/6/20
14	第370回 利付国債(10年)	国債証券	73,500,000	101.32	98.81	0.5	0.22
	日本			74,470,200	72,628,290	2033/3/20
15	第161回 利付国債(5年)	国債証券	70,000,000	99.97	100.36	0.3	0.21
	日本			69,979,000	70,252,000	2028/6/20
16	第160回 利付国債(5年)	国債証券	70,000,000	99.97	99.90	0.2	0.21
	日本			69,979,000	69,936,300	2028/6/20
17	第113回 利付国債(20年)	国債証券	40,000,000	111.82	110.29	2.1	0.13
	日本			44,729,600	44,118,800	2029/9/20
18	第155回 利付国債(5年)	国債証券	30,000,000	100.76	100.52	0.3	0.09
	日本			30,229,500	30,156,900	2027/12/20
19	第452回 利付国債(2年)	国債証券	30,000,000	99.95	100.00	0.005	0.09
	日本			29,985,000	30,000,000	2025/9/1
20	第181回 利付国債(20年)	国債証券	27,500,000	99.27	92.43	0.9	0.08
	日本			27,299,250	25,418,800	2042/6/20
21	第142回 利付国債(5年)	国債証券	20,000,000	100.27	100.13	0.1	0.06
	日本			20,055,000	20,026,200	2024/12/20
22	第154回 利付国債(5年)	国債証券	20,000,000	99.93	99.82	0.1	0.06
	日本			19,986,800	19,965,800	2027/9/20
23	第15回 利付国債(40年)	国債証券	23,000,000	86.86	78.65	1	0.05
	日本			19,977,800	18,090,420	2062/3/20
24	第49回 利付国債(30年)	国債証券	18,000,000	104.02	97.93	1.4	0.05
	日本			18,724,860	17,628,660	2045/12/20
25	第447回 利付国債(2年)	国債証券	10,000,000	100.09	100.03	0.005	0.03
	日本			10,009,000	10,003,300	2025/4/1
26	第365回 利付国債(10年)	国債証券	10,200,000	97.36	96.60	0.1	0.03
	日本			9,931,230	9,853,608	2031/12/20
27	第353回 利付国債(10年)	国債証券	1,900,000	99.46	99.17	0.1	0.01
	日本			1,889,873	1,884,363	2028/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	62.66
	小計		62.66
合 計(対純資産総額比)			62.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。