有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月27日-平成28年11月21日)

(1)【投資状況】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)

平成28年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	4,411,403,172	98.30
親投資信託受益証券	日本	9,995	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,327,356	1.70
合計(純資産総額)		4,487,740,523	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	26,776,600	△0.59

ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)

平成28年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	824,363,231	98.01
親投資信託受益証券	日本	9,995	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,694,572	1.99
合計(純資産総額)		841,067,798	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	54,967,330	6.53
	売建	―	875,758,560	△104.12