有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(1)【投資状況】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2017年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,162,261,068	97.89
親投資信託受益証券	日本	9,990	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,164,243	2.11
合計(純資産総額)		3,230,435,301	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	20,782,800	△0.64

ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)

2017年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	540,827,267	95.53
親投資信託受益証券	日本	9,990	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,316,059	4.47
合計(純資産総額)		566,153,316	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	25,720,680	4.54
	売建	―	564,050,000	△99.62