有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 平成29年11月28日 至 平成30年5月25日	当期 自 平成30年5月26日 至 平成30年11月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間の取扱い 平成29年11月25日及びその翌日が休業日のため、当特定期間期首は平成29年11月28日としております。	特定期間の取扱い 平成30年11月25日が休業日のため、当特定期間末日は平成30年11月26日としております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成30年5月25日現在)	当期 (平成30年11月26日現在)
1.元本の推移
期首元本額	38,055,679,594円	35,241,236,915円
期中追加設定元本額	2,117,248,533円	604,180,634円
期中一部解約元本額	4,931,691,212円	5,748,084,558円
2.受益権の総数	35,241,236,915口	30,097,332,991口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,660,089,712円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,477,085,932円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 平成29年11月28日 至 平成30年5月25日	当期 自 平成30年5月26日 至 平成30年11月26日
分配金の計算過程
	平成29年11月28日から 平成29年12月25日までの計算期間	平成30年5月26日から 平成30年6月25日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	153,944,140円	138,978,317円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	998,876,187円	931,271,951円
分配準備積立金額	675,489,665円	1,009,857,532円
本ファンドの分配対象収益額	1,828,309,992円	2,080,107,800円
本ファンドの期末残存口数	38,282,971,248口	34,318,146,062口
10,000口当たり収益分配対象額	477円	606円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	76,565,942円	68,636,292円
	平成29年12月26日から 平成30年1月25日までの計算期間	平成30年6月26日から 平成30年7月25日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	154,967,088円	135,678,887円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	1,006,318,005円	915,798,406円
分配準備積立金額	737,541,825円	1,050,460,714円
本ファンドの分配対象収益額	1,898,826,918円	2,101,938,007円
本ファンドの期末残存口数	38,005,798,110口	33,539,902,621口
10,000口当たり収益分配対象額	499円	626円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	76,011,596円	67,079,805円
	平成30年1月26日から 平成30年2月26日までの計算期間	平成30年7月26日から 平成30年8月27日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	165,765,716円	136,729,575円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	997,594,791円	902,530,021円
分配準備積立金額	798,252,325円	1,087,478,296円
本ファンドの分配対象収益額	1,961,612,832円	2,126,737,892円
本ファンドの期末残存口数	37,402,921,821口	32,787,220,563口
10,000口当たり収益分配対象額	524円	648円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	74,805,843円	65,574,441円

区分	前期 自 平成29年11月28日 至 平成30年5月25日	当期 自 平成30年5月26日 至 平成30年11月26日
	平成30年2月27日から 平成30年3月26日までの計算期間	平成30年8月28日から 平成30年9月25日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	146,427,162円	125,302,460円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	989,103,600円	880,247,964円
分配準備積立金額	871,316,452円	1,123,696,095円
本ファンドの分配対象収益額	2,006,847,214円	2,129,246,519円
本ファンドの期末残存口数	36,859,014,601口	31,861,484,209口
10,000口当たり収益分配対象額	544円	668円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	73,718,029円	63,722,968円
	平成30年3月27日から 平成30年4月25日までの計算期間	平成30年9月26日から 平成30年10月25日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	143,558,248円	126,684,447円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	980,245,006円	856,113,525円
分配準備積立金額	927,537,592円	1,150,473,379円
本ファンドの分配対象収益額	2,051,340,846円	2,133,271,351円
本ファンドの期末残存口数	36,351,656,177口	30,948,439,071口
10,000口当たり収益分配対象額	564円	689円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	72,703,312円	61,896,878円
	平成30年4月26日から 平成30年5月25日までの計算期間	平成30年10月26日から 平成30年11月26日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	144,723,254円	119,468,452円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	953,119,306円	834,955,636円
分配準備積立金額	965,527,138円	1,179,567,830円
本ファンドの分配対象収益額	2,063,369,698円	2,133,991,918円
本ファンドの期末残存口数	35,241,236,915口	30,097,332,991口
10,000口当たり収益分配対象額	585円	709円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	70,482,473円	60,194,665円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年11月28日 至 平成30年5月25日	当期 自 平成30年5月26日 至 平成30年11月26日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 平成29年11月28日 至 平成30年5月25日	当期 自 平成30年5月26日 至 平成30年11月26日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (平成30年5月25日現在)	当期 (平成30年11月26日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	△139,542,290	△220,234,127
合計	△139,542,290	△220,234,127

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (平成30年5月25日現在)	当期 (平成30年11月26日現在)
1口当たり純資産額	0.9529円	0.9177円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。