有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	947,067,623	2.4056	2.4398	-	99.53
	日本			2,278,360,580	2,310,655,586	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	806,475,000	107.58	112.60	2.375	5.22
	アメリカ			867,674,288	908,166,456	2027/5/15
2	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	645,180,000	111.77	120.60	3.125	4.47
	アメリカ			721,134,720	778,147,565	2028/11/15
3	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	645,180,000	109.85	118.14	2.875	4.38
	アメリカ			708,788,780	762,219,684	2028/8/15
4	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	645,180,000	109.70	117.80	2.875	4.37
	アメリカ			707,782,621	760,052,279	2028/5/15
5	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	645,180,000	107.74	116.79	2.625	4.33
	アメリカ			695,160,448	753,550,077	2029/2/15
6	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	645,180,000	106.04	114.98	2.375	4.26
	アメリカ			684,187,582	741,856,190	2029/5/15
7	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	537,650,000	108.57	116.39	2.75	3.60
	アメリカ			583,770,154	625,816,196	2028/2/15
8	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	537,650,000	104.65	112.35	2.25	3.47
	アメリカ			562,684,059	604,058,173	2027/11/15
9	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	537,650,000	104.57	112.07	2.25	3.46
	アメリカ			562,264,154	602,546,032	2027/8/15
10	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	476,520,000	124.66	122.31	2.75	3.35
	フランス			594,042,221	582,832,565	2027/10/25
11	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	357,390,000	154.42	150.45	5.5	3.09
	フランス			551,883,067	537,695,399	2029/4/25
12	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	416,955,000	108.58	107.59	0.75	2.58
	フランス			452,734,742	448,629,403	2028/11/25
13	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	357,390,000	108.51	107.44	0.75	2.21
	フランス			387,832,480	384,010,801	2028/5/25
14	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	357,390,000	106.20	105.48	0.5	2.17
	フランス			379,573,912	377,002,812	2029/5/25
15	US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	322,590,000	100.83	109.89	1.75	2.04
	アメリカ			325,294,883	354,496,166	2029/11/15
16	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	322,590,000	99.41	108.63	1.625	2.01
	アメリカ			320,699,622	350,438,588	2029/8/15
17	US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	322,590,000	103.69	107.56	1.5	1.99
	アメリカ			334,509,700	346,985,868	2030/2/15
18	ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	238,260,000	144.62	136.60	6.5	1.87
	イタリア			344,571,612	325,463,160	2027/11/1
19	DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国債証券	297,825,000	108.28	107.78	0.5	1.84
	ドイツ			322,491,462	321,015,739	2027/8/15
20	ITALY BTPS 5.25 11/01/29	国債証券	238,260,000	133.14	133.59	5.25	1.83
	イタリア			317,232,468	318,291,534	2029/11/1
21	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	297,825,000	102.74	104.30	-	1.78
	ドイツ			306,010,779	310,651,280	2029/8/15
22	ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	238,260,000	131.74	126.62	4.75	1.73
	イタリア			313,888,012	301,695,366	2028/9/1
23	US T N/B 3.125 05/15/21	国債証券	290,331,000	103.00	102.80	3.125	1.71
	アメリカ			299,063,612	298,485,216	2021/5/15
24	UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	265,060,000	101.75	106.84	0.875	1.63
	イギリス			269,707,827	283,215,867	2029/10/22
25	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	238,260,000	114.58	118.51	3.5	1.62
	イタリア			273,003,073	282,370,741	2030/3/1
26	FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	273,999,000	101.54	100.56	-	1.58
	フランス			278,235,501	275,541,943	2029/11/25
27	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	238,260,000	117.63	113.84	3	1.56
	イタリア			280,265,238	271,243,523	2029/8/1
28	ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	238,260,000	115.49	111.78	2.8	1.53
	イタリア			275,173,621	266,339,012	2028/12/1
29	DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国債証券	238,260,000	106.49	106.38	0.25	1.46
	ドイツ			253,725,456	253,480,048	2028/8/15
30	ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	238,260,000	110.03	105.61	2.05	1.45
	イタリア			262,159,384	251,639,728	2027/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.10
合計	98.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。