有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	748,579,139	2.5646	2.5858	-	99.64
	日本			1,919,806,060	1,935,675,937	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	2,012,897,000	95.57	92.61	1.875	12.61
	アメリカ			1,923,725,711	1,864,288,577	2032/2/15
2	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,397,489,000	96.35	88.64	1.375	8.38
	アメリカ			1,346,483,608	1,238,852,155	2031/11/15
3	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,230,816,000	100.65	91.20	1.625	7.60
	アメリカ			1,238,845,138	1,122,542,653	2031/5/15
4	US T N/B 0.125 04/30/23	国債証券	846,186,000	98.19	98.35	0.125	5.63
	アメリカ			830,874,552	832,237,146	2023/4/30
5	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	757,680,000	121.90	106.57	3.5	5.46
	イタリア			923,680,111	807,459,576	2030/3/1
6	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	647,472,000	106.20	97.52	0.75	4.27
	フランス			687,635,928	631,431,605	2028/11/25
7	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	653,871,000	97.02	87.93	1.25	3.89
	アメリカ			634,405,260	574,997,810	2031/8/15
8	ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	688,800,000	96.42	81.65	0.6	3.81
	イタリア			664,185,585	562,419,794	2031/8/1
9	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	641,050,000	92.61	84.58	0.625	3.67
	アメリカ			593,697,437	542,238,149	2030/8/15
10	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	413,280,000	142.19	128.60	5.5	3.60
	フランス			587,663,909	531,497,090	2029/4/25
11	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	512,840,000	97.26	92.80	1.625	3.22
	アメリカ			498,799,461	475,939,555	2029/8/15
12	FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	454,608,000	100.11	90.96	-	2.80
	フランス			455,143,073	413,556,146	2029/11/25
13	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	413,280,000	104.29	95.31	0.5	2.67
	フランス			431,042,361	393,900,474	2029/5/25
14	ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	413,280,000	100.66	86.91	0.95	2.43
	イタリア			416,007,648	359,181,648	2030/8/1
15	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	371,952,000	101.92	91.97	-	2.31
	ドイツ			379,108,356	342,114,010	2031/2/15
16	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	363,960,000	97.86	89.50	1.5	2.20
	カナダ			356,203,254	325,772,224	2031/6/1
17	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	234,192,000	155.02	139.10	6.25	2.20
	ドイツ			363,060,831	325,770,439	2030/1/4
18	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	338,889,600	102.94	91.23	-	2.09
	ドイツ			348,860,172	309,179,148	2031/8/15
19	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	351,288,000	97.90	86.92	-	2.07
	フランス			343,933,820	305,347,960	2031/11/25
20	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	275,520,000	121.54	109.35	2.5	2.04
	フランス			334,879,406	301,287,732	2030/5/25
21	UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	242,640,000	132.58	122.96	4.75	2.02
	イギリス			321,713,949	298,361,451	2030/12/7
22	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	275,520,000	117.21	103.06	3	1.92
	イタリア			322,936,992	283,969,261	2029/8/1
23	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	275,520,000	101.59	101.43	1.5	1.89
	ドイツ			279,903,523	279,476,742	2023/5/15
24	UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	291,168,000	92.74	85.79	0.25	1.69
	イギリス			270,045,702	249,800,597	2031/7/31
25	ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	206,640,000	115.02	102.53	2.8	1.43
	イタリア			237,682,562	211,883,490	2028/12/1
26	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	220,416,000	93.44	93.84	-	1.40
	ドイツ			205,965,527	206,848,182	2029/8/15
27	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	192,315,000	99.03	101.17	2.875	1.32
	アメリカ			190,459,460	194,583,714	2032/5/15
28	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	185,976,000	95.60	90.40	-	1.14
	ドイツ			177,801,803	168,136,252	2032/2/15
29	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	192,090,000	87.14	82.50	0.5	1.07
	カナダ			167,388,995	158,484,430	2030/12/1
30	UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	129,408,000	93.32	91.14	1	0.80
	イギリス			120,771,471	117,949,898	2032/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.07
合計	99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。