有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

(1)【投資状況】

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		587,234,700	13.94
	内 ケイマン諸島	587,234,700	13.94
親投資信託受益証券		3,568,182,860	84.69
	内 日本	3,568,182,860	84.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,901,480	1.37
純資産総額		4,213,319,040	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,277,880,080	95.61
	内 日本	2,277,880,080	95.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,673,456	4.39
純資産総額		2,382,553,536	100.00

その他資産の投資状況

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		94,380,000	3.96
	内 日本	94,380,000	3.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,650,919,000	75.67
	内 日本	6,650,919,000	75.67
地方債証券		824,935,960	9.39
	内 日本	824,935,960	9.39
特殊債券		728,887,000	8.29
	内 日本	728,887,000	8.29
社債券		510,068,000	5.80
	内 日本	510,068,000	5.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,095,990	0.84
純資産総額		8,788,905,950	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光J-REITマザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,436,403,990	98.66
	内 日本	1,436,403,990	98.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,556,744	1.34
純資産総額		1,455,960,734	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,710,536,234	92.33
	内 アメリカ	1,197,975,260	64.67
	内 イギリス	70,073,717	3.78
	内 スイス	62,398,085	3.37
	内 カナダ	58,811,203	3.17
	内 フランス	54,786,729	2.96
	内 ドイツ	50,333,043	2.72
	内 オーストラリア	35,633,912	1.92
	内 オランダ	33,792,455	1.82
	内 アイルランド	31,836,098	1.72
	内 スウェーデン	17,751,136	0.96
	内 香港	15,110,122	0.82
	内 デンマーク	14,557,834	0.79
	内 スペイン	12,748,636	0.69
	内 イタリア	9,576,363	0.52
	内 フィンランド	6,687,377	0.36
	内 バミューダ	6,053,283	0.33
	内 ジャージィー	5,686,280	0.31
	内 シンガポール	5,185,168	0.28
	内 ベルギー	4,970,400	0.27
	内 イスラエル	3,442,401	0.19
	内 ケイマン諸島	3,085,694	0.17
	内 ノルウェー	3,030,527	0.16
	内 ニュージーランド	1,892,634	0.10
	内 ルクセンブルグ	1,378,815	0.07
	内 ポルトガル	935,113	0.05
	内 オランダ領キュラソー	925,019	0.05
	内 オーストリア	643,836	0.03
	内 リベリア	399,773	0.02
	内 マン島	379,314	0.02
	内 パナマ	290,549	0.02
	内 パプアニューギニア	165,458	0.01
投資信託受益証券		2,989,211	0.16
	内 オーストラリア	2,397,252	0.13
	内 シンガポール	591,959	0.03
投資証券		37,697,011	2.03
	内 アメリカ	34,987,639	1.89
	内 イギリス	918,266	0.05
	内 フランス	773,198	0.04
	内 香港	655,304	0.04
	内 オランダ	257,118	0.01
	内 カナダ	105,486	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		101,331,858	5.47
純資産総額		1,852,554,314	100.00

その他資産の投資状況

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		98,199,543	5.30
	内 アメリカ	69,083,070	3.73
	内 ドイツ	21,611,451	1.17
	内 イギリス	7,505,022	0.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,668,858,282	98.41
	内 アメリカ	6,711,113,093	39.62
	内 フランス	3,324,291,829	19.63
	内 イタリア	2,815,730,793	16.62
	内 ドイツ	2,563,874,656	15.14
	内 イギリス	818,241,032	4.83
	内 カナダ	435,606,879	2.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		269,756,637	1.59
純資産総額		16,938,614,919	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光米国REITマザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		579,272,983	99.21
	内 アメリカ	579,272,983	99.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,631,107	0.79
純資産総額		583,904,090	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。