有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		522,858,000	12.33
	内 ケイマン諸島	522,858,000	12.33
親投資信託受益証券		3,572,206,860	84.25
	内 日本	3,572,206,860	84.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		144,871,621	3.42
純資産総額		4,239,936,481	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,216,235,660	96.66
	内 日本	2,216,235,660	96.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		76,518,996	3.34
純資産総額		2,292,754,656	100.00

その他資産の投資状況

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		72,700,000	3.17
	内 日本	72,700,000	3.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,976,557,100	73.63
	内 日本	5,976,557,100	73.63
地方債証券		827,131,060	10.19
	内 日本	827,131,060	10.19
特殊債券		731,850,000	9.02
	内 日本	731,850,000	9.02
社債券		511,245,000	6.30
	内 日本	511,245,000	6.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,840,750	0.86
純資産総額		8,116,623,910	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光J-REITマザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,396,230,120	98.77
	内 日本	1,396,230,120	98.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,457,380	1.23
純資産総額		1,413,687,500	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,817,592,133	89.88
	内 アメリカ	1,243,245,554	61.48
	内 イギリス	92,810,664	4.59
	内 スイス	71,202,276	3.52
	内 カナダ	65,104,341	3.22
	内 フランス	61,936,217	3.06
	内 ドイツ	52,652,143	2.60
	内 オーストラリア	36,372,693	1.80
	内 アイルランド	36,242,505	1.79
	内 オランダ	33,377,086	1.65
	内 スウェーデン	16,240,095	0.80
	内 スペイン	16,230,487	0.80
	内 香港	15,327,967	0.76
	内 デンマーク	13,760,778	0.68
	内 イタリア	10,199,243	0.50
	内 バミューダ	8,873,841	0.44
	内 フィンランド	7,668,199	0.38
	内 シンガポール	6,505,927	0.32
	内 ジャージィー	5,645,573	0.28
	内 ベルギー	5,307,593	0.26
	内 ケイマン諸島	3,692,952	0.18
	内 イスラエル	3,666,703	0.18
	内 ノルウェー	3,147,394	0.16
	内 ニュージーランド	2,041,344	0.10
	内 ルクセンブルグ	1,724,478	0.09
	内 オランダ領キュラソー	1,190,360	0.06
	内 ポルトガル	1,111,616	0.05
	内 オーストリア	907,552	0.04
	内 リベリア	477,664	0.02
	内 パナマ	381,703	0.02
	内 マン島	297,270	0.01
	内 パプアニューギニア	166,736	0.01
	内 イギリス領バージン諸島	83,179	0.00
投資信託受益証券		2,758,266	0.14
	内 オーストラリア	1,957,079	0.10
	内 シンガポール	801,187	0.04
投資証券		45,578,444	2.25
	内 アメリカ	41,803,834	2.07
	内 香港	1,062,480	0.05
	内 フランス	1,043,026	0.05
	内 イギリス	760,951	0.04
	内 カナダ	505,105	0.02
	内 オランダ	403,048	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		156,282,559	7.73
純資産総額		2,022,211,402	100.00

その他資産の投資状況

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		152,533,987	7.54
	内 アメリカ	110,006,634	5.44
	内 ドイツ	34,405,600	1.70
	内 イギリス	8,121,753	0.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,805,061,330	97.70
	内 アメリカ	8,622,396,810	50.13
	内 フランス	2,724,663,204	15.84
	内 ドイツ	2,063,867,916	12.00
	内 イタリア	1,860,387,584	10.82
	内 イギリス	1,063,746,474	6.18
	内 カナダ	469,999,342	2.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		395,569,829	2.30
純資産総額		17,200,631,159	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光米国REITマザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		606,815,117	98.24
	内 アメリカ	606,815,117	98.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,849,907	1.76
純資産総額		617,665,024	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。