イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)
- 比較用
- ※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。
イールドカーブの見方
- イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
- 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
- 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線(逆イールド)
- 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
- 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
- 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。
長短金利一覧
日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
---|
1981 | % |
01/12 | | | | 14.06 | 13.17 | 12.94 | 12.71 | 12.6 | 12.45 | | 12.08 |
01/09 | | | | 14.24 | 13.53 | 13.28 | 12.88 | 12.69 | 12.57 | | 12.13 |
01/08 | | | | 13.96 | 13.09 | 12.95 | 12.68 | 12.5 | 12.35 | | 11.91 |
01/07 | | | | 13.88 | 12.92 | 12.78 | 12.61 | 12.47 | 12.38 | | 11.89 |
01/06 | | | | 13.23 | 12.42 | 12.31 | 12.21 | 12.14 | 12.11 | | 11.67 |
01/05 | | | | 13.09 | 12.28 | 12.28 | 12.29 | 12.21 | 12.15 | | 11.67 |
01/02 | | | | 14.06 | 13.1 | 12.83 | 12.61 | 12.5 | 12.42 | | 12.01 |
1980 | % |
12/31 | | | | 13.86 | 13.06 | 12.85 | 12.59 | 12.49 | 12.43 | | 11.98 |
12/30 | | | | 13.81 | 12.97 | 12.83 | 12.55 | 12.43 | 12.39 | | 11.96 |
12/29 | | | | 13.7 | 12.87 | 12.71 | 12.41 | 12.31 | 12.2 | | 11.84 |
12/26 | | | | 13.78 | 12.95 | 12.81 | 12.53 | 12.38 | 12.25 | | 11.84 |
12/24 | | | | 14.05 | 13.37 | 13.07 | 12.61 | 12.48 | 12.42 | | 11.95 |
12/23 | | | | 13.61 | 13.04 | 12.86 | 12.5 | 12.41 | 12.35 | | 11.93 |
12/22 | | | | 13.83 | 13.24 | 12.89 | 12.34 | 12.21 | 12.14 | | 11.75 |
12/19 | | | | 14.47 | 14.05 | 13.66 | 13.02 | 12.77 | 12.64 | | 12.22 |
12/18 | | | | 15.55 | 14.89 | 14.28 | 13.79 | 13.48 | 13.22 | | 12.62 |
12/17 | | | | 15.7 | 14.98 | 14.31 | 13.87 | 13.55 | 13.28 | | 12.74 |
12/16 | | | | 15.88 | 15.12 | 14.41 | 14.04 | 13.75 | 13.51 | | 12.95 |