米国債金利

短期
中期
長期
市況

イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)

比較用
※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。

イールドカーブの見方

  • イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
  • 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
  • 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線逆イールド
  • 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
  • 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
  • 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。

長短金利一覧

日付1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年2年3年5年7年10年20年30年
1988%
01/046.096.67.157.778.038.358.698.838.95
1987%
12/315.866.477.17.778.048.338.678.838.95
12/305.896.497.097.757.998.328.618.788.9
12/296.036.617.197.868.118.418.78.858.95
12/285.936.737.27.918.168.468.778.939.01
12/245.926.727.177.838.18.378.678.828.9
12/235.966.747.187.838.18.48.678.838.91
12/226.126.817.247.918.178.488.88.959.05
12/216.16.797.187.848.098.388.748.889.01
12/186.066.717.167.828.068.398.748.898.96
12/176.126.777.277.898.158.478.859.039.15
12/166.136.727.217.898.158.468.8299.14