イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)
- 比較用
- ※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。
イールドカーブの見方
- イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
- 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
- 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線(逆イールド)
- 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
- 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
- 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。
長短金利一覧
日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
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1988 | % |
01/04 | | 6.09 | 6.6 | 7.15 | 7.77 | 8.03 | 8.35 | 8.69 | 8.83 | | 8.95 |
1987 | % |
12/31 | | 5.86 | 6.47 | 7.1 | 7.77 | 8.04 | 8.33 | 8.67 | 8.83 | | 8.95 |
12/30 | | 5.89 | 6.49 | 7.09 | 7.75 | 7.99 | 8.32 | 8.61 | 8.78 | | 8.9 |
12/29 | | 6.03 | 6.61 | 7.19 | 7.86 | 8.11 | 8.41 | 8.7 | 8.85 | | 8.95 |
12/28 | | 5.93 | 6.73 | 7.2 | 7.91 | 8.16 | 8.46 | 8.77 | 8.93 | | 9.01 |
12/24 | | 5.92 | 6.72 | 7.17 | 7.83 | 8.1 | 8.37 | 8.67 | 8.82 | | 8.9 |
12/23 | | 5.96 | 6.74 | 7.18 | 7.83 | 8.1 | 8.4 | 8.67 | 8.83 | | 8.91 |
12/22 | | 6.12 | 6.81 | 7.24 | 7.91 | 8.17 | 8.48 | 8.8 | 8.95 | | 9.05 |
12/21 | | 6.1 | 6.79 | 7.18 | 7.84 | 8.09 | 8.38 | 8.74 | 8.88 | | 9.01 |
12/18 | | 6.06 | 6.71 | 7.16 | 7.82 | 8.06 | 8.39 | 8.74 | 8.89 | | 8.96 |
12/17 | | 6.12 | 6.77 | 7.27 | 7.89 | 8.15 | 8.47 | 8.85 | 9.03 | | 9.15 |
12/16 | | 6.13 | 6.72 | 7.21 | 7.89 | 8.15 | 8.46 | 8.82 | 9 | | 9.14 |