イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)
- 比較用
- ※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。
イールドカーブの見方
- イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
- 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
- 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線(逆イールド)
- 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
- 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
- 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。
長短金利一覧
日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
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1994 | % |
01/04 | | 3.15 | 3.37 | 3.65 | 4.29 | 4.63 | 5.26 | 5.62 | 5.88 | 6.51 | 6.37 |
01/03 | | 3.16 | 3.39 | 3.67 | 4.3 | 4.66 | 5.29 | 5.66 | 5.92 | 6.54 | 6.41 |
1993 | % |
12/31 | | 3.07 | 3.3 | 3.63 | 4.25 | 4.58 | 5.21 | 5.53 | 5.83 | 6.48 | 6.35 |
12/30 | | 3.04 | 3.31 | 3.62 | 4.25 | 4.58 | 5.2 | 5.53 | 5.82 | 6.47 | 6.34 |
12/29 | | 3.08 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.51 | 5.12 | 5.44 | 5.74 | 6.38 | 6.25 |
12/28 | | 3.13 | 3.32 | 3.6 | 4.2 | 4.49 | 5.1 | 5.42 | 5.72 | 6.36 | 6.24 |
12/27 | | 3.13 | 3.31 | 3.61 | 4.2 | 4.5 | 5.09 | 5.42 | 5.72 | 6.36 | 6.23 |
12/23 | | 3.13 | 3.29 | 3.59 | 4.18 | 4.49 | 5.1 | 5.42 | 5.72 | 6.36 | 6.22 |
12/22 | | 3.13 | 3.3 | 3.59 | 4.19 | 4.5 | 5.13 | 5.46 | 5.74 | 6.37 | 6.22 |
12/21 | | 3.14 | 3.34 | 3.62 | 4.26 | 4.58 | 5.22 | 5.56 | 5.85 | 6.47 | 6.32 |
12/20 | | 3.15 | 3.36 | 3.61 | 4.22 | 4.58 | 5.2 | 5.54 | 5.83 | 6.45 | 6.3 |
12/17 | | 3.09 | 3.32 | 3.58 | 4.2 | 4.54 | 5.17 | 5.52 | 5.81 | 6.44 | 6.29 |
12/16 | | 3.1 | 3.33 | 3.6 | 4.23 | 4.58 | 5.2 | 5.56 | 5.84 | 6.47 | 6.31 |