イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)
- 比較用
- ※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。
イールドカーブの見方
- イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
- 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
- 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線(逆イールド)
- 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
- 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
- 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。
長短金利一覧
日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
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2001 | % |
01/02 | | 5.87 | 5.58 | 5.11 | 4.87 | 4.82 | 4.76 | 4.97 | 4.92 | 5.46 | 5.35 |
2000 | % |
12/29 | | 5.89 | 5.7 | 5.32 | 5.11 | 5.06 | 4.99 | 5.16 | 5.12 | 5.59 | 5.46 |
12/28 | | 5.87 | 5.79 | 5.4 | 5.18 | 5.12 | 5.02 | 5.21 | 5.13 | 5.59 | 5.44 |
12/27 | | 5.75 | 5.68 | 5.32 | 5.1 | 5.04 | 4.99 | 5.17 | 5.11 | 5.58 | 5.45 |
12/26 | | 5.85 | 5.76 | 5.31 | 5.1 | 5 | 4.92 | 5.09 | 5.04 | 5.54 | 5.41 |
12/22 | | 5.27 | 5.52 | 5.25 | 5.1 | 5.02 | 4.93 | 5.07 | 5.02 | 5.52 | 5.4 |
12/21 | | 5.38 | 5.64 | 5.33 | 5.14 | 5.04 | 4.94 | 5.1 | 5.03 | 5.53 | 5.41 |
12/20 | | 5.82 | 5.82 | 5.46 | 5.24 | 5.12 | 5 | 5.13 | 5.08 | 5.55 | 5.42 |
12/19 | | 5.93 | 5.93 | 5.58 | 5.35 | 5.23 | 5.12 | 5.22 | 5.19 | 5.61 | 5.47 |
12/18 | | 5.95 | 5.94 | 5.58 | 5.33 | 5.21 | 5.1 | 5.19 | 5.17 | 5.59 | 5.44 |
12/15 | | 6.02 | 5.99 | 5.65 | 5.38 | 5.26 | 5.15 | 5.24 | 5.2 | 5.59 | 5.44 |
12/14 | | 6.06 | 6.01 | 5.7 | 5.43 | 5.31 | 5.19 | 5.28 | 5.23 | 5.6 | 5.45 |