米国債金利

短期
中期
長期
市況

イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)

比較用
※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。

イールドカーブの見方

  • イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
  • 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
  • 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線逆イールド
  • 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
  • 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
  • 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。

長短金利一覧

日付1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年2年3年5年7年10年20年30年
2002%
01/151.641.61.631.992.793.324.144.624.885.565.34
01/141.621.581.6322.793.324.154.644.915.625.38
01/111.621.581.621.982.763.284.144.654.925.65.37
01/101.661.681.752.12.943.464.274.7455.645.42
01/091.681.681.772.173.033.574.384.865.15.765.51
01/081.71.681.772.193.073.64.394.865.15.775.51
01/071.71.681.772.193.083.614.394.865.095.765.49
01/041.721.721.822.253.193.724.54.975.185.875.57
01/031.731.731.822.243.193.714.484.935.165.835.54
01/021.731.741.852.283.223.754.524.975.25.865.56
2001%
12/311.681.741.832.173.073.594.384.845.075.745.48
12/281.731.721.832.263.163.694.464.935.155.825.54
12/271.751.741.842.273.193.714.464.95.135.785.49
12/261.771.751.872.343.263.84.5555.225.845.52
12/241.661.721.832.243.223.744.494.955.185.815.49
12/211.671.711.812.233.173.694.454.895.125.765.45
12/201.671.691.792.223.153.674.424.865.085.735.43
12/191.691.691.82.233.113.634.384.845.085.735.45
12/181.721.711.812.243.133.664.464.935.165.815.52
12/171.721.741.842.243.213.744.545.035.265.915.61
12/141.71.731.812.223.23.734.525.015.245.895.59