イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)
- 比較用
- ※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。
イールドカーブの見方
- イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
- 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
- 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線(逆イールド)
- 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
- 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
- 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。
長短金利一覧
日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
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2004 | % |
01/08 | 0.87 | 0.88 | 1.01 | 1.29 | 1.85 | 2.37 | 3.24 | 3.76 | 4.27 | 5.12 | |
01/07 | 0.88 | 0.91 | 1.02 | 1.29 | 1.84 | 2.36 | 3.25 | 3.76 | 4.27 | 5.11 | |
01/06 | 0.88 | 0.91 | 1.03 | 1.3 | 1.84 | 2.38 | 3.26 | 3.8 | 4.29 | 5.13 | |
01/05 | 0.88 | 0.91 | 1.05 | 1.35 | 1.95 | 2.51 | 3.39 | 3.92 | 4.41 | 5.23 | |
01/02 | 0.88 | 0.93 | 1.02 | 1.31 | 1.94 | 2.47 | 3.36 | 3.9 | 4.38 | 5.21 | |
2003 | % |
12/31 | 0.9 | 0.95 | 1.02 | 1.26 | 1.84 | 2.37 | 3.25 | 3.77 | 4.27 | 5.1 | |
12/30 | 0.88 | 0.94 | 1.02 | 1.28 | 1.86 | 2.39 | 3.26 | 3.8 | 4.29 | 5.12 | |
12/29 | 0.79 | 0.9 | 1.03 | 1.31 | 1.86 | 2.37 | 3.23 | 3.76 | 4.24 | 5.07 | |
12/26 | 0.76 | 0.87 | 0.99 | 1.27 | 1.82 | 2.33 | 3.17 | 3.67 | 4.17 | 4.99 | |
12/24 | 0.87 | 0.9 | 1 | 1.28 | 1.83 | 2.36 | 3.2 | 3.72 | 4.2 | 5.02 | |
12/23 | 0.89 | 0.9 | 1 | 1.31 | 1.96 | 2.47 | 3.3 | 3.81 | 4.28 | 5.09 | |
12/22 | 0.88 | 0.9 | 0.99 | 1.27 | 1.84 | 2.37 | 3.19 | 3.7 | 4.18 | 5.02 | |
12/19 | 0.87 | 0.88 | 0.96 | 1.25 | 1.82 | 2.35 | 3.16 | 3.67 | 4.15 | 4.99 | |
12/18 | 0.86 | 0.89 | 0.96 | 1.24 | 1.85 | 2.38 | 3.17 | 3.67 | 4.16 | 4.99 | |
12/17 | 0.85 | 0.9 | 0.99 | 1.26 | 1.83 | 2.37 | 3.18 | 3.7 | 4.19 | 5.05 | |
12/16 | 0.88 | 0.91 | 1 | 1.28 | 1.83 | 2.37 | 3.21 | 3.74 | 4.24 | 5.1 | |
比較用過去データ
日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
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2003 | % |
10/08 | 0.88 | 0.91 | 1 | 1.21 | 1.65 | 2.17 | 3.14 | 3.72 | 4.27 | 5.22 | |