イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)
- 比較用
- ※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。
イールドカーブの見方
- イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
- 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
- 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線(逆イールド)
- 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
- 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
- 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。
長短金利一覧
日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
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2007 | % |
01/09 | 4.9 | 5.08 | 5.13 | 5.02 | 4.79 | 4.7 | 4.65 | 4.65 | 4.66 | 4.83 | 4.74 |
01/08 | 4.87 | 5.08 | 5.13 | 5.01 | 4.78 | 4.7 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.84 | 4.74 |
01/05 | 4.81 | 5.05 | 5.09 | 4.98 | 4.76 | 4.68 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.84 | 4.74 |
01/04 | 4.8 | 5.04 | 5.07 | 4.95 | 4.71 | 4.63 | 4.61 | 4.61 | 4.62 | 4.81 | 4.72 |
01/03 | 4.84 | 5.05 | 5.09 | 4.98 | 4.76 | 4.69 | 4.66 | 4.66 | 4.67 | 4.85 | 4.77 |
01/02 | 4.79 | 5.07 | 5.11 | 5 | 4.8 | 4.71 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.87 | 4.79 |
2006 | % |
12/29 | 4.75 | 5.02 | 5.09 | 5 | 4.82 | 4.74 | 4.7 | 4.7 | 4.71 | 4.91 | 4.81 |
12/28 | 4.74 | 5 | 5.1 | 5.01 | 4.82 | 4.72 | 4.69 | 4.69 | 4.7 | 4.9 | 4.81 |
12/27 | 4.75 | 4.97 | 5.1 | 4.99 | 4.77 | 4.69 | 4.64 | 4.64 | 4.66 | 4.87 | 4.78 |
12/26 | 4.81 | 4.99 | 5.11 | 4.97 | 4.71 | 4.63 | 4.58 | 4.59 | 4.61 | 4.82 | 4.73 |
12/22 | 4.82 | 4.99 | 5.08 | 4.96 | 4.71 | 4.64 | 4.59 | 4.6 | 4.63 | 4.85 | 4.76 |
12/21 | 4.84 | 4.97 | 5.06 | 4.93 | 4.66 | 4.57 | 4.52 | 4.52 | 4.55 | 4.78 | 4.7 |
12/20 | 4.87 | 4.96 | 5.08 | 4.96 | 4.71 | 4.62 | 4.57 | 4.57 | 4.6 | 4.82 | 4.73 |
12/19 | 4.84 | 4.96 | 5.08 | 4.96 | 4.71 | 4.62 | 4.57 | 4.57 | 4.6 | 4.82 | 4.73 |
12/18 | 4.8 | 4.96 | 5.09 | 4.97 | 4.71 | 4.62 | 4.57 | 4.57 | 4.6 | 4.81 | 4.72 |
12/15 | 4.78 | 4.91 | 5.07 | 4.96 | 4.73 | 4.62 | 4.57 | 4.57 | 4.6 | 4.81 | 4.72 |
12/14 | 4.87 | 4.96 | 5.08 | 4.97 | 4.73 | 4.63 | 4.58 | 4.58 | 4.6 | 4.81 | 4.72 |