イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)
- 比較用
- ※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。
イールドカーブの見方
- イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
- 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
- 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線(逆イールド)
- 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
- 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
- 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。
長短金利一覧
日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
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2009 | % |
01/06 | 0.05 | 0.14 | 0.31 | 0.45 | 0.8 | 1.1 | 1.68 | 2.07 | 2.51 | 3.41 | 3.04 |
01/05 | 0.05 | 0.14 | 0.32 | 0.43 | 0.78 | 1.08 | 1.67 | 2.07 | 2.49 | 3.37 | 3 |
01/02 | 0.04 | 0.08 | 0.28 | 0.4 | 0.88 | 1.14 | 1.72 | 2.07 | 2.46 | 3.22 | 2.83 |
2008 | % |
12/31 | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.37 | 0.76 | 1 | 1.55 | 1.87 | 2.25 | 3.05 | 2.69 |
12/30 | 0.11 | 0.1 | 0.26 | 0.34 | 0.75 | 0.94 | 1.47 | 1.76 | 2.11 | 2.88 | 2.58 |
12/29 | 0.04 | 0.06 | 0.25 | 0.36 | 0.78 | 0.96 | 1.45 | 1.75 | 2.13 | 2.94 | 2.63 |
12/26 | 0.01 | 0.03 | 0.23 | 0.38 | 0.89 | 1.08 | 1.51 | 1.8 | 2.16 | 2.91 | 2.61 |
12/24 | 0 | 0 | 0.23 | 0.4 | 0.9 | 1.14 | 1.54 | 1.83 | 2.2 | 2.94 | 2.63 |
12/23 | 0.01 | 0.02 | 0.26 | 0.41 | 0.9 | 1.13 | 1.53 | 1.81 | 2.18 | 2.93 | 2.63 |
12/22 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.4 | 0.87 | 1.12 | 1.4 | 1.7 | 2.16 | 2.92 | 2.6 |
12/19 | 0 | 0.02 | 0.14 | 0.44 | 0.74 | 1.02 | 1.35 | 1.66 | 2.13 | 2.89 | 2.55 |
12/18 | 0.03 | 0 | 0.15 | 0.43 | 0.68 | 0.92 | 1.26 | 1.59 | 2.08 | 2.86 | 2.53 |
12/17 | 0.03 | 0.05 | 0.19 | 0.45 | 0.73 | 0.98 | 1.35 | 1.7 | 2.2 | 3.01 | 2.66 |
12/16 | 0.05 | 0.04 | 0.23 | 0.45 | 0.65 | 0.88 | 1.34 | 1.77 | 2.37 | 3.16 | 2.86 |