イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)
- 比較用
- ※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。
イールドカーブの見方
- イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
- 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
- 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線(逆イールド)
- 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
- 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
- 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。
長短金利一覧
日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
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2012 | % |
01/03 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.27 | 0.4 | 0.89 | 1.41 | 1.97 | 2.67 | 2.98 |
2011 | % |
12/30 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.25 | 0.36 | 0.83 | 1.35 | 1.89 | 2.57 | 2.89 |
12/29 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.28 | 0.41 | 0.88 | 1.38 | 1.91 | 2.58 | 2.9 |
12/28 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.28 | 0.42 | 0.91 | 1.41 | 1.93 | 2.59 | 2.91 |
12/27 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.3 | 0.45 | 0.96 | 1.49 | 2.02 | 2.72 | 3.04 |
12/23 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.28 | 0.45 | 0.97 | 1.49 | 2.03 | 2.73 | 3.05 |
12/22 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.28 | 0.41 | 0.91 | 1.43 | 1.97 | 2.67 | 2.99 |
12/21 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.28 | 0.4 | 0.91 | 1.44 | 1.98 | 2.67 | 3 |
12/20 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.26 | 0.39 | 0.88 | 1.39 | 1.94 | 2.61 | 2.93 |
12/19 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.24 | 0.36 | 0.82 | 1.3 | 1.82 | 2.48 | 2.79 |
12/16 | 0 | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.24 | 0.35 | 0.81 | 1.32 | 1.86 | 2.54 | 2.86 |
12/15 | 0 | 0 | 0.05 | 0.12 | 0.26 | 0.37 | 0.86 | 1.38 | 1.92 | 2.6 | 2.92 |