イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)
- 比較用
- ※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。
イールドカーブの見方
- イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
- 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
- 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線(逆イールド)
- 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
- 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
- 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。
長短金利一覧
日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
---|
2016 | % |
01/04 | 0.17 | 0.22 | 0.49 | 0.61 | 1.02 | 1.31 | 1.73 | 2.06 | 2.24 | 2.64 | 2.98 |
2015 | % |
12/31 | 0.14 | 0.16 | 0.49 | 0.65 | 1.06 | 1.31 | 1.76 | 2.09 | 2.27 | 2.67 | 3.01 |
12/30 | 0.08 | 0.21 | 0.47 | 0.64 | 1.08 | 1.36 | 1.8 | 2.14 | 2.31 | 2.69 | 3.04 |
12/29 | 0.18 | 0.23 | 0.5 | 0.67 | 1.09 | 1.38 | 1.81 | 2.12 | 2.32 | 2.69 | 3.04 |
12/28 | 0.13 | 0.23 | 0.51 | 0.66 | 1.05 | 1.33 | 1.73 | 2.05 | 2.24 | 2.59 | 2.95 |
12/24 | 0.15 | 0.2 | 0.49 | 0.64 | 1.03 | 1.33 | 1.73 | 2.06 | 2.25 | 2.61 | 2.96 |
12/23 | 0.19 | 0.2 | 0.47 | 0.65 | 1.01 | 1.32 | 1.74 | 2.07 | 2.27 | 2.64 | 3 |
12/22 | 0.19 | 0.21 | 0.47 | 0.66 | 0.99 | 1.31 | 1.71 | 2.04 | 2.24 | 2.6 | 2.96 |
12/21 | 0.14 | 0.24 | 0.51 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.67 | 2 | 2.2 | 2.55 | 2.92 |
12/18 | 0.16 | 0.19 | 0.47 | 0.67 | 0.97 | 1.27 | 1.67 | 2 | 2.19 | 2.54 | 2.9 |
12/17 | 0.18 | 0.23 | 0.48 | 0.69 | 1 | 1.33 | 1.73 | 2.05 | 2.24 | 2.57 | 2.94 |
12/16 | 0.2 | 0.27 | 0.51 | 0.7 | 1.02 | 1.35 | 1.75 | 2.11 | 2.3 | 2.65 | 3.02 |
比較用過去データ
日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
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2015 | % |
12/04 | 0.17 | 0.23 | 0.49 | 0.6 | 0.96 | 1.25 | 1.71 | 2.06 | 2.28 | 2.65 | 3.01 |