イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)

比較用
※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。

イールドカーブの見方

  • イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
  • 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
  • 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線逆イールド
  • 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
  • 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
  • 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。

長短金利一覧

日付1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年2年3年5年7年10年20年30年
2020%
01/211.521.561.571.541.531.531.571.691.782.12.23
01/171.541.561.571.561.581.561.631.741.842.162.29
01/161.541.551.561.541.581.581.631.731.812.112.26
01/151.531.571.581.541.561.561.61.711.792.092.23
01/141.531.571.571.531.581.591.631.741.822.122.27
01/131.541.571.571.531.581.61.651.761.852.162.3
01/101.521.541.551.531.561.591.631.741.832.142.28
01/091.531.541.561.541.581.591.651.771.852.172.38
01/081.51.541.561.551.581.611.671.781.872.212.35
01/071.521.541.561.531.541.551.621.741.832.162.31
01/061.541.561.561.541.541.561.611.721.812.132.28
01/031.521.521.551.551.531.541.591.711.82.112.26
01/021.531.541.571.561.581.591.671.791.882.192.33
01/200
01/010
2019%
12/311.481.551.61.591.581.621.691.831.922.252.39
12/301.511.571.61.571.581.591.681.811.92.212.34
12/271.561.571.591.511.591.61.681.81.882.182.32
12/261.591.581.611.531.641.651.721.851.92.192.33
12/241.551.581.611.531.621.641.721.831.92.22.33
12/231.571.591.61.531.641.671.751.861.932.222.35
12/201.571.581.581.521.631.671.731.841.922.212.34
12/191.541.571.571.521.621.651.731.841.922.212.35
12/181.561.561.581.541.631.671.741.861.922.222.35
12/171.561.561.581.531.631.661.711.821.892.182.31
12/161.571.571.581.541.651.671.721.821.892.17
12/250