イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)
- 比較用
- ※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。
イールドカーブの見方
- イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
- 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
- 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線(逆イールド)
- 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
- 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
- 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。
長短金利一覧
日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
---|
2022 | % |
01/06 | 0.04 | 0.1 | 0.23 | 0.45 | 0.88 | 1.15 | 1.47 | 1.66 | 1.73 | 2.12 | 2.09 |
01/05 | 0.05 | 0.09 | 0.22 | 0.41 | 0.83 | 1.1 | 1.43 | 1.62 | 1.71 | 2.12 | 2.09 |
01/04 | 0.06 | 0.08 | 0.22 | 0.38 | 0.77 | 1.02 | 1.37 | 1.57 | 1.66 | 2.1 | 2.07 |
01/03 | 0.05 | 0.08 | 0.22 | 0.4 | 0.78 | 1.04 | 1.37 | 1.55 | 1.63 | 2.05 | 2.01 |
2021 | % |
12/31 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.39 | 0.73 | 0.97 | 1.26 | 1.44 | 1.52 | 1.94 | 1.9 |
12/29 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.38 | 0.75 | 0.99 | 1.29 | 1.47 | 1.55 | 2 | 1.96 |
12/28 | 0.03 | 0.06 | 0.2 | 0.39 | 0.74 | 0.99 | 1.27 | 1.41 | 1.49 | 1.94 | 1.9 |
12/27 | 0.04 | 0.06 | 0.21 | 0.33 | 0.76 | 0.98 | 1.26 | 1.41 | 1.48 | 1.92 | 1.88 |
12/23 | 0.04 | 0.07 | 0.18 | 0.31 | 0.71 | 0.97 | 1.25 | 1.42 | 1.5 | 1.94 | 1.91 |
12/22 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.28 | 0.68 | 0.96 | 1.23 | 1.39 | 1.46 | 1.89 | 1.86 |
12/21 | 0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.29 | 0.7 | 0.96 | 1.24 | 1.4 | 1.48 | 1.92 | 1.89 |
12/20 | 0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.27 | 0.65 | 0.91 | 1.17 | 1.34 | 1.43 | 1.9 | 1.85 |
12/17 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.27 | 0.66 | 0.93 | 1.18 | 1.34 | 1.41 | 1.87 | 1.82 |
12/16 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.26 | 0.64 | 0.92 | 1.19 | 1.36 | 1.44 | 1.91 | 1.87 |
12/15 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.29 | | | | 1.42 | 1.47 | 1.91 | |
12/30 | | | | | 0.73 | 0.98 | 1.27 | | | | |
12/24 | | | | | | | | | | | 0 |