米国債金利

短期

中期

長期

市況

イールドカーブ（1ヶ月～30年米国債）

比較用

2012-02-02

※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。

イールドカーブの見方

イールドカーブは満期（残存期間）の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
通常の金利推移なら右上がり曲線（短期債券の利回り＜長期債券の利回り）
長短金利の逆転が起こると右下がり曲線（逆イールド）
長短金利差拡大で傾斜は急になる（スティープ化）。
長短金利差縮小で傾斜は緩くなる（フラット化）。
逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。

長短金利一覧

2022-02-02

日付	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	2年	3年	5年	7年	10年	20年	30年
2022	%
02/02	0.04	0.19	0.45	0.76	1.16	1.38	1.6	1.74	1.78	2.17	2.11
02/01	0.04	0.19	0.48	0.78	1.18	1.39	1.63	1.76	1.81	2.19	2.12
01/31	0.03	0.22	0.49	0.78	1.18	1.39	1.62	1.75	1.79	2.17	2.11
01/28	0.04	0.19	0.43	0.75	1.15	1.38	1.61	1.74	1.78	2.14	2.07
01/27	0.04	0.2	0.43	0.75	1.18	1.43	1.66	1.78	1.81	2.17	2.09
01/26	0.06	0.19	0.4	0.7	1.13	1.39	1.66	1.81	1.85	2.22	2.16
01/25	0.05	0.19	0.39	0.65	1.02	1.28	1.56	1.73	1.78	2.18	2.12
01/24	0.05	0.19	0.39	0.58	0.99	1.25	1.53	1.69	1.75	2.15	2.1
01/21	0.05	0.17	0.35	0.58	1.01	1.28	1.54	1.7	1.75	2.13	2.07
01/20	0.05	0.17	0.36	0.6	1.08	1.34	1.62	1.77	1.83	2.19	2.14
01/19	0.05	0.17	0.36	0.57	1.04	1.33	1.62	1.78	1.83	2.2	2.14
01/18	0.05	0.16	0.37	0.58	1.06	1.35	1.65	1.82	1.87	2.24	2.18
01/14	0.05	0.13	0.3	0.51	0.99	1.26	1.55	1.72	1.78	2.18	2.12
01/13	0.05	0.12	0.28	0.47	0.91	1.18	1.47	1.64	1.7	2.1	2.05
01/12	0.04	0.12	0.27	0.48	0.92	1.21	1.5	1.67	1.74	2.13	2.08
01/11	0.04	0.11	0.28	0.46	0.9	1.22	1.51	1.69	1.75	2.13	2.08
01/10	0.05	0.13	0.28	0.46	0.92	1.21	1.53	1.71	1.78	2.15	2.11
01/07	0.05	0.1	0.24	0.43	0.87	1.17	1.5	1.69	1.76	2.15	2.11
01/06	0.04	0.1	0.23	0.45	0.88	1.15	1.47	1.66	1.73	2.12	2.09
01/05	0.05	0.09	0.22	0.41	0.83	1.1	1.43	1.62	1.71	2.12	2.09
01/04	0.06	0.08	0.22	0.38	0.77	1.02	1.37	1.57	1.66	2.1	2.07
01/03	0.05	0.08	0.22	0.4	0.78	1.04	1.37	1.55	1.63	2.05	2.01
01/17											0

比較用過去データ

日付	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	2年	3年	5年	7年	10年	20年	30年
2012	%
02/02	0.07	0.08	0.1	0.14	0.23	0.31	0.71	1.25	1.86	2.64	3.01