有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成30年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	売建
	KRW	330	―	△35	△35
	買建
	EUR	31,371	―	△541	△541
	スワップ取引
	EUR	409,766	350,853	198	198
	USD	329,042	131,714	7,419	7,419
	MXN	8,892	―	1,957	1,957
	INR	11,345	2,502	△49	△49
	AUD	31,670	―	1,486	1,486
	CNY	68,792	―	181	181
	HKD	530	―	27	27
合計		―	―	10,643	10,643

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
当連結会計年度(平成31年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	売建
	KRW	431	―	64	64
	EUR	2	―	2	2
	買建
	EUR	30,792	―	△1,334	△1,334
	スワップ取引
	EUR	452,527	56,051	14,352	14,352
	USD	326,152	115,479	5,645	5,645
	INR	6,440	―	325	325
	GBP	2,399	―	2	2
	CNY	81,912	―	2,120	2,120
合計		―	―	21,176	21,176

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成30年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外 の取引	スワップ取引
	受取変動/支払固定	65,761	61,570	645	645
	受取固定/支払変動	114,599	41,282	△1,133	△1,133
	オプション取引
	売建キャップ	621,149	338,098
	(オプション料)	△2,583	△1,926	△178	2,405
	買建キャップ	621,149	338,098
	(オプション料)	2,583	1,926	178	△2,405
合計		―	―	△488	△488

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
当連結会計年度(平成31年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外 の取引	スワップ取引
	受取変動/支払固定	152,575	152,575	△638	△638
	受取固定/支払変動	74,648	69,179	△28	△28
	オプション取引
	売建キャップ	693,536	413,672
	(オプション料)	△2,418	△1,680	△86	2,331
	買建キャップ	693,536	413,672
	(オプション料)	2,418	1,680	86	△2,331
合計		―	―	△666	△666

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
(3) 商品関連
前連結会計年度(平成30年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(平成31年3月31日)
該当事項なし。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成30年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的 処理方法	スワップ取引
	USD	短期借入金及び長期借入金	316,722	215,947	△1,103
	RUB	短期貸付金	2,433	―	△372
	為替予約取引
	買建
	USD	短期借入金	2,542	―	48
合計			―	―	△1,427

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
当連結会計年度(平成31年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的 処理方法	スワップ取引
	USD	短期借入金及び長期借入金	325,238	169,374	11,902
	EUR	短期借入金及び長期借入金	1,794	―	57
	INR	長期貸付金	2,415	2,415	191
	為替予約取引
	買建
	USD	短期借入金	30,775	―	28
合計			―	―	12,178

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成30年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	スワップ取引
	受取変動/支払固定	長期借入金	71,700	45,500	(注)2
原則的 処理方法	スワップ取引
	受取変動/支払固定	長期借入金	1,351,161	867,147	8,261
合計			―	―	8,261

(注) 1 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「(金融商品関係)2金融商品の時価等に関する事項」の当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(平成31年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	スワップ取引
	受取変動/支払固定	長期借入金	45,500	36,000	(注)2
原則的 処理方法	スワップ取引
	受取変動/支払固定	長期借入金	1,419,746	508,416	△478
合計			―	―	△478

(注) 1 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「(金融商品関係)2金融商品の時価等に関する事項」の当該長期借入金の時価に含めて記載している。
(3) 商品関連
前連結会計年度(平成30年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的 処理方法	先渡取引
	買建	アルミニウム	1,498	―	△28
		プラチナ	645	―	△5
		パラジウム	2,917	―	△58
合計			―	―	△91

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
当連結会計年度(平成31年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的 処理方法	先渡取引
	買建	アルミニウム	1,216	―	18
合計			―	―	18

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。