有価証券報告書-第126期(2024/04/01-2025/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外 の取引	スワップ取引
	EUR	129,160	―	7,731	7,731
	USD	592,962	47,271	29,286	29,286
	AUD	123,143	―	1,843	1,843
	NZD	9,954	―	△269	△269
	ZAR	37,600	―	28	28
	PHP	11,968	―	△87	△87
合計		―	―	38,532	38,532

当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外 の取引	スワップ取引
	GBP	76,945	―	16	16
	USD	442,318	―	△4,897	△4,897
	CAD	73,554	―	△336	△336
	AUD	23,999	―	△79	△79
	ZAR	50,706	―	900	900
	PHP	12,042	―	△132	△132
合計		―	―	△4,528	△4,528

(2) 金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外 の取引	スワップ取引
	受取変動/支払固定	177,476	135,515	1,743	1,743
	受取固定/支払変動	32,995	32,995	322	322
	オプション取引
	売建キャップ	1,159,012	649,358
	(オプション料)	△5,446	△5,147	△6,330	△884
	買建キャップ	1,159,012	649,358
	(オプション料)	5,466	5,167	6,331	885
合計		―	―	2,066	2,066

当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外 の取引	スワップ取引
	受取変動/支払固定	287,647	277,195	△2,363	△2,363
	受取固定/支払変動	54,411	54,411	554	554
	オプション取引
	売建キャップ	1,375,301	879,112
	(オプション料)	△8,938	△8,833	△3,332	5,606
	買建キャップ	1,375,301	879,112
	(オプション料)	8,957	8,852	3,413	△5,525
合計		―	―	△1,728	△1,728

(3) 商品関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項なし。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建
	USD	売掛金(予定取引)	75,323	―	△8,723
	スワップ取引
	USD	短期借入金及び長期借入金	239,513	221,647	△20,277
合計			―	―	△29,000

当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建
	USD	売掛金(予定取引)	171,157	10,241	3,732
	EUR	売掛金(予定取引)	15,685	635	△22
	スワップ取引
	USD	長期借入金	228,739	211,567	20,947
合計			―	―	24,657

(2) 金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的 処理方法	スワップ取引
	受取変動/支払固定	短期借入金、長期借入金	1,614,138	1,251,099	18,718
金利スワップの特例処理	スワップ取引
	受取変動/支払固定	長期借入金	35,500	20,500	(注)
合計			―	―	18,718

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「(金融商品関係)2金融商品の時価等に関する事項」の当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的 処理方法	スワップ取引
	受取変動/支払固定	短期借入金、長期借入金	1,293,776	695,252	△3,531
金利スワップの特例処理	スワップ取引
	受取変動/支払固定	長期借入金	20,500	5,500	(注)
合計			―	―	△3,531

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「(金融商品関係)2金融商品の時価等に関する事項」の当該長期借入金の時価に含めて記載している。
(3) 商品関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的 処理方法	商品スワップ取引
	受取変動/支払固定	アルミニウム	6,716	309	6
		銅 パラジウム	4,591 654	143 ―	191 9
合計			―	―	206

当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的 処理方法	商品スワップ取引
	受取変動/支払固定	アルミニウム	305	―	72
		銅	141	―	46
合計			―	―	118