有価証券報告書-第116期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	売建
	KRW	10,173	―	△172	△172
	THB	6,489	―	△24	△24
	買建
	USD	112	―	△1	△1
	EUR	115	―	0	0
	スワップ取引
	EUR	26,232	6,482	644	644
	USD	199,436	21,608	△7,302	△7,302
	GBP	16,360	―	△121	△121
	CAD	29,465	29,465	1,208	1,208
	BRL	61,287	46,985	△405	△405
	CNY	10,949	10,949	607	607
	KRW	853	―	△140	△140
	INR	11,500	11,500	△436	△436
	HKD	475	―	△33	△33
	MXN	6,936	6,936	△287	△287
合計		―	―	△6,462	△6,462

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	売建
	KRW	11,175	―	△190	△190
	USD	24	―	0	0
	買建
	USD	24	―	△0	△0
	スワップ取引
	EUR	122,713	6,679	△24	△24
	USD	603,286	245,341	△44,679	△44,679
	CAD	34,403	34,403	5,542	5,542
	GBP	16,382	―	△102	△102
	MXN	7,043	7,043	△171	△171
	INR	2,253	2,253	△518	△518
	HKD	572	―	△19	△19
	BRL	169	―	29	29
合計		―	―	△40,132	△40,132

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外 の取引	スワップ取引
	受取変動/支払固定	197,005	136,122	△123	△123
	受取固定/支払変動	79,824	50,512	25	25
	オプション取引
	売建キャップ	554,356	181,937
	(オプション料)	(―)	(―)	631	631
	買建キャップ	554,356	181,937
	(オプション料)	(―)	(―)	△631	△631
合計		―	―	△98	△98

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外 の取引	スワップ取引
	受取変動/支払固定	181,493	158,088	△1,853	△1,853
	受取固定/支払変動	162,444	162,444	1,518	1,518
	オプション取引
	売建キャップ	942,286	274,403
	(オプション料)	(―)	(―)	615	615
	買建キャップ	942,286	274,403
	(オプション料)	(―)	(―)	△615	△615
合計		―	―	△335	△335

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
(3) 商品関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項なし。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的 処理方法	スワップ取引
	EUR	長期借入金及び社債	56,124	56,124	803
	USD		144,682	127,936	3,971
	AUD		110,947	―	△269
	SGD		2,099	―	△51
	THB	短期借入金	49,477	―	△236
為替予約等 の振当処理	為替予約取引
	売建
	RUB	販売金融債権	5,768	―	△40
	買建
	USD	長期借入金	10,000	10,000	2,959
合計			―	―	7,137

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的 処理方法	スワップ取引
	USD	長期借入金及び短期借入金	275,152	206,138	39,902
	IDR		3,207	2,205	△161
	為替予約取引
	売建
	NZD	短期借入金	4,241	―	△309
	買建
	AUD	短期借入金	60,076	―	1,730
	USD		14,420	―	1,092
	EUR		30,305	―	281
	SGD		2,238	―	54
為替予約等 の振当処理	為替予約取引
	買建
	USD	長期借入金	10,000	―	5,102
合計			―	―	47,691

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	スワップ取引
	受取変動/支払固定	長期借入金	289,500	189,000	(注)2
原則的 処理方法	スワップ取引
	受取変動/支払固定	長期借入金及び社債	780,130	724,832	△8,093
合計			―	―	△8,093

(注) 1 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「(金融商品関係)2金融商品の時価等に関する事項」の当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	スワップ取引
	受取変動/支払固定	長期借入金	220,500	132,400	(注)2
原則的 処理方法	スワップ取引
	受取変動/支払固定	長期借入金	1,438,076	603,779	△7,352
合計			―	―	△7,352

(注) 1 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「(金融商品関係)2金融商品の時価等に関する事項」の当該長期借入金の時価に含めて記載している。
(3) 商品関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的 処理方法	先渡取引
	買建	銅	5,959	―	△177
		アルミニウム	2,500	―	△45
		プラチナ	1,862	―	△31
合計			―	―	△253

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的 処理方法	先渡取引
	買建	銅	3,674	―	△16
		アルミニウム	1,467	―	△40
		パラジウム	1,644	―	△32
合計			―	―	△88

(注) 時価の算定方法
割引現在価値等により算定している。