有価証券報告書-第154期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 9:33
【資料】
PDFをみる
【項目】
162項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額または契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。
なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
区分デリバティブ
取引の種類
契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取
引以外
の取引
為替予約取引
売建
USD17,762-6363
EUR1,876-1010
CAD10,022-131131
AUD7,882-3737
GBP2,220-4949
買建
THB8,408-285285
合計48,170-575575

(注) 為替予約取引の時価は、期末の先物為替相場により算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
区分デリバティブ
取引の種類
契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取
引以外
の取引
為替予約取引
売建
EUR4,882-103103
CAD7,081-572572
AUD3,742-433433
買建
THB4,289-△138△138
合計19,994-970970

(注) 為替予約取引の時価は、期末の先物為替相場により算定しております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりであります。
なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類
主なヘッジ
対象
契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
当該時価の
算定方法
原則的処理方法為替予約取引売掛金
及び
買掛金
先物為替相場
によっている
売建
USD8,864-41
EUR51,064-665
CAD13,376-216
AUD7,090-44
GBP4,439-100
買建
THB20,644-134
合計105,477-1,200

当連結会計年度(2020年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類
主なヘッジ
対象
契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
当該時価の
算定方法
原則的処理方法為替予約取引売掛金
及び
買掛金
先物為替相場
によっている
売建
USD11,054-212
EUR15,743-216
CAD5,029-441
AUD1,482-161
買建
THB17,811-△592
合計51,119-438

(2) 金利関連
該当事項はありません。