有価証券報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/23 15:44
【資料】
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【項目】
146項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル7,032-△5△5
ユーロ1,148-△1△1
英ポンド161-△0△0
加ドル303-△0△0
豪ドル129-△0△0
香港ドル181-△0△0
ロシアルーブル42-△0△0
小計8,997-△8△8
買建
米ドル8,0521,837△140△140
ユーロ2,934-33
香港ドル174-△0△0
シンガポールドル4,333-△2△2
タイバーツ684-△3△3
小計16,1791,837△143△143
直物為替先渡取引
売建
ブラジルレアル76-△0△0
小計76-△0△0
買建
マレーシアリンギット1,318-△6△6
小計1,318-△6△6
合 計26,5711,837△158△158

(注)時価の算定方法
時価については、取引先金融機関等から提示された価格、為替レート等に基づき算定しています。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル3,194-△1△1
ユーロ2,012-3434
英ポンド279-△0△0
加ドル251-△0△0
豪ドル299-△0△0
香港ドル209-△0△0
ロシアルーブル214-△3△3
タイバーツ51-△0△0
小計6,511-2727
買建
米ドル3,501-△4△4
ユーロ3,5161,243△3△3
英ポンド225111△16△16
シンガポールドル4,053-△1△1
タイバーツ70-△0△0
小計11,3671,355△25△25
直物為替先渡取引
売建
ブラジルレアル20-△0△0
小計20-△0△0
合 計17,8991,35511

(注)時価の算定方法
時価については、取引先金融機関等から提示された価格、為替レート等に基づき算定しています。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引金利スワップ取引
支払固定・受取変動
479378△1△1
合 計479378△1△1

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
売建
米ドル8,975-99
ユーロ8,421-266266
英ポンド2,263-181181
小計19,659-457457
買建
米ドル24,6771,587△1,380△1,380
ポーランドズロチ582-55
小計25,2601,587△1,374△1,374
合 計44,9191,587△917△917

当連結会計年度(平成29年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
売建
米ドル3,052-△22△22
ユーロ7,635-△145△145
英ポンド1,905-△92△92
加ドル1,679-△53△53
小計14,272-△314△314
買建
米ドル17,8944,5061,1451,145
小計17,8944,5061,1451,145
合 計32,1674,506831831

(2)金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの原則的処理方法金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金510403(注1)
△1
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金5,400700(注2)
合 計5,9101,103

(注)1.時価の算定方法は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体となって処理されてい
るため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金1,502838(注)
合 計1,502838

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体となって処理されてい
るため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。