有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)

(1)【投資状況】

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,239,880,887	96.10
コール・ローン、その他(負債控除後)		50,356,862	3.90
合計(純資産総額)		1,290,237,749	100.00

(注)株価指数先物取引を買建てており、その時価は51,700,000円(投資比率4.01%)となっています。
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,192,490,960	96.18
コール・ローン、その他(負債控除後)		47,413,399	3.82
合計(純資産総額)		1,239,904,359	100.00

(注)株価指数先物取引を買建てており、その時価は38,775,000円(投資比率3.13%)となっています。