半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年6月23日-平成31年6月24日)

(1)【投資状況】
2019年1月31日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,264,194,429	90.73
コール・ローン、その他(負債控除後)		231,438,325	9.27
合計(純資産総額)		2,495,632,754	100.00

(注1)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引を買建てており、その時価は235,200,000円(投資比率9.42%)となっています。
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,208,788,490	97.55
コール・ローン、その他(負債控除後)		55,382,999	2.45
合計(純資産総額)		2,264,171,489	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引を買建てており、その時価は47,040,000円(投資比率2.08%)となっています。