半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)

(1)【投資状況】
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,737,289,609	92.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	213,301,957	7.23
合計(純資産総額)		2,950,591,566	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	216,480,000	7.34

(注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。

(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,579,191,520	94.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	158,082,202	5.78
合計(純資産総額)		2,737,273,722	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	144,320,000	5.27

(注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。