半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月23日-平成30年6月22日)

(1)【投資状況】
平成30年1月31日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,708,035,520	94.05
コール・ローン、その他(負債控除後)		171,383,642	5.95
合計(純資産総額)		2,879,419,162	100.00

(注1)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引を買建てており、その時価は183,950,000円(投資比率6.39%)となっています。
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,563,433,570	94.66
コール・ローン、その他(負債控除後)		144,541,244	5.34
合計(純資産総額)		2,707,974,814	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引を買建てており、その時価は128,765,000円(投資比率4.76%)となっています。