有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,919,691,367	96.36
コール・ローン、その他(負債控除後)		72,490,454	3.64
合計(純資産総額)		1,992,181,821	100.00

(注)株価指数先物取引を買建てており、その時価は66,400,000円(投資比率3.33%)となっています。
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	880,832,090	45.88
コール・ローン、その他(負債控除後)		1,038,906,055	54.12
合計(純資産総額)		1,919,738,145	100.00

(注)株価指数先物取引を買建てており、その時価は33,200,000円(投資比率1.73%)となっています。