有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,386,963,404	93.99
コール・ローン、その他(負債控除後)		152,576,916	6.01
合計(純資産総額)		2,539,540,320	100.00

(注)株価指数先物取引を買建てており、その時価は161,950,000円(投資比率6.38%)となっています。
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,272,841,130	95.22
コール・ローン、その他(負債控除後)		114,172,111	4.78
合計(純資産総額)		2,387,013,241	100.00

(注)株価指数先物取引を買建てており、その時価は97,170,000円(投資比率4.07%)となっています。