有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月23日-平成30年6月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,501,645,725	90.54
コール・ローン、その他(負債控除後)		261,457,750	9.46
合計(純資産総額)		2,763,103,475	100.00

(注)株価指数先物取引を買建てており、その時価は262,200,000円(投資比率9.49%)となっています。
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,463,692,320	98.48
コール・ローン、その他(負債控除後)		37,975,309	1.52
合計(純資産総額)		2,501,667,629	100.00

(注)株価指数先物取引を買建てており、その時価は34,960,000円(投資比率1.40%)となっています。