有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)

(1)【投資状況】
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,965,497,283	97.38
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	79,643,748	2.62
合計(純資産総額)		3,045,141,031	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	76,200,000	2.50

(注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。

(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,892,798,970	97.55
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	72,664,393	2.45
合計(純資産総額)		2,965,463,363	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	57,150,000	1.93

(注)先物取引は、取引所の発表する清算値段で評価しています。