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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)

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【提出】: 2014/04/17 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

野村ワールドスターオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 1月24日現在)
資産の部
流動資産
預金	193,228,261
金銭信託	72,214
コール・ローン	167,084,620
株式	2,216,125,272
国債証券	235,190,324
社債券	906,683,218
投資信託受益証券	26,469,711
投資証券	20,957,782
派生商品評価勘定	117,989,332
未収入金	18,488,599
未収配当金	1,553,279
未収利息	5,807,861
前払費用	256,336
差入委託証拠金	469,531,957
流動資産合計	4,379,438,766
資産合計	4,379,438,766
負債の部
流動負債
コール・オプション(売)	72,584
派生商品評価勘定	58,428,023
未払金	13,322,743
流動負債合計	71,823,350
負債合計	71,823,350
純資産の部
元本等
元本	3,295,472,514
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,012,142,902
元本等合計	4,307,615,416
純資産合計	4,307,615,416
負債純資産合計	4,379,438,766

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	国債証券、社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	株価指数オプション取引
	国内オプションの評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。外国オプションの評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	(株式、投資証券) 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (投資信託受益証券) 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 1月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3071円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,071円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成25年 7月25日
至平成26年 1月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引及び株価指数先物オプション取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 1月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
国債証券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定、コール･オプション(売)
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 1月24日現在
期首	平成25年 7月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,662,787,376円
同期中における追加設定元本額	0円
同期中における一部解約元本額	367,314,862円
期末元本額	3,295,472,514円
期末元本額の内訳*
野村ワールドスターオープン	3,295,472,514円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 1月24日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	1,400	9,764.00	13,669,600
		NIPPO	7,000	1,606.00	11,242,000
		積水ハウス	9,000	1,534.00	13,806,000
		不二製油	8,500	1,570.00	13,345,000
		ニチレイ	12,000	484.00	5,808,000
		日本たばこ産業	5,800	3,173.00	18,403,400
		東レ	26,000	694.00	18,044,000
		三菱瓦斯化学	18,000	756.00	13,608,000
		日本ゼオン	5,000	1,051.00	5,255,000
		関西ペイント	5,000	1,448.00	7,240,000
		DIC	48,000	302.00	14,496,000
		富士フイルムホールディングス	2,000	3,040.00	6,080,000
		沢井製薬	1,200	6,260.00	7,512,000
		ブリヂストン	6,400	3,900.00	24,960,000
		東海カーボン	15,000	341.00	5,115,000
		日本碍子	6,000	1,831.00	10,986,000
		日本特殊陶業	8,000	2,448.00	19,584,000
		新日鐵住金	48,000	325.00	15,600,000
		日立金属	7,000	1,531.00	10,717,000
		DOWAホールディングス	13,000	955.00	12,415,000
		三和ホールディングス	12,000	720.00	8,640,000
		ディスコ	1,900	7,370.00	14,003,000
		SMC	900	27,220.00	24,498,000
		サトーホールディングス	1,000	2,457.00	2,457,000
		椿本チエイン	9,000	815.00	7,335,000
		グローリー	2,300	2,606.00	5,993,800
		ホシザキ電機	2,300	3,700.00	8,510,000
		日本精工	13,000	1,251.00	16,263,000
		マキタ	2,300	5,600.00	12,880,000
		ミネベア	22,000	849.00	18,678,000
		東芝	21,000	482.00	10,122,000
		東芝テック	10,000	714.00	7,140,000
		EIZO	2,000	2,735.00	5,470,000
		村田製作所	1,100	10,050.00	11,055,000
		小糸製作所	8,000	1,965.00	15,720,000
		リコー	10,000	1,165.00	11,650,000
		デンソー	3,000	5,530.00	16,590,000
		いすゞ自動車	22,000	624.00	13,728,000
		トヨタ自動車	8,500	6,170.00	52,445,000
		新明和工業	8,000	913.00	7,304,000
		富士重工業	2,000	2,947.00	5,894,000
		日機装	9,000	1,331.00	11,979,000
		オリンパス	2,500	3,100.00	7,750,000
		セイコーホールディングス	6,000	548.00	3,288,000
		パラマウントベッドホールディングス	1,400	3,390.00	4,746,000
		アシックス	5,500	1,834.00	10,087,000
		ピジョン	2,500	4,660.00	11,650,000
		東京瓦斯	31,000	518.00	16,058,000
		ヤマトホールディングス	6,400	1,974.00	12,633,600
		オービック	6,000	3,055.00	18,330,000
		日本テレビホールディングス	9,000	1,871.00	16,839,000
		ソフトバンク	1,800	8,242.00	14,835,600
		伊藤忠商事	12,000	1,320.00	15,840,000
		丸紅	22,000	752.00	16,544,000
		ジェイアイエヌ	1,500	3,730.00	5,595,000
		セブン&アイ・ホールディングス	2,800	4,109.00	11,505,200
		ツルハホールディングス	1,100	9,760.00	10,736,000
		しまむら	1,700	9,640.00	16,388,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	62,000	660.00	40,920,000
		りそなホールディングス	31,000	562.00	17,422,000
		三井住友フィナンシャルグループ	4,300	5,120.00	22,016,000
		東京海上ホールディングス	7,900	3,203.00	25,303,700
		三菱地所	5,000	2,801.00	14,005,000
		イオンディライト	5,000	2,108.00	10,540,000
小計	銘柄数:64			859,272,900
	組入時価比率:19.9%			38.7%
米ドル	CONOCOPHILLIPS	1,100	67.85	74,635.00
	EXXON MOBIL CORP	1,020	96.97	98,909.40
	SUNCOR ENERGY INC	2,673	34.07	91,069.11
	AIRGAS INC	1,000	111.18	111,180.00
	FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	2,900	33.68	97,672.00
	GENERAL DYNAMICS	950	101.55	96,472.50
	INGERSOLL-RAND PLC	900	60.67	54,603.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	1,900	32.23	61,237.00
	DISNEY (WALT) CO	1,800	74.79	134,622.00
	TIME WARNER CABLE-A	640	134.55	86,112.00
	HOME DEPOT	1,590	80.24	127,581.60
	COCA COLA CO	2,720	39.24	106,732.80
	PEPSICO INC	740	82.43	60,998.20
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,200	83.54	100,248.00
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	2,260	74.43	168,211.80
	JOHNSON & JOHNSON	2,280	92.74	211,447.20
	MERCK & CO INC	2,280	51.60	117,648.00
	TORONTO DOMINION BANK	890	89.06	79,263.40
	WELLS FARGO CO	3,400	46.35	157,590.00
	CITIGROUP	1,500	50.72	76,080.00
	JPMORGAN CHASE & CO	3,050	56.47	172,233.50
	MOODYS CORP	700	75.47	52,829.00
	AMERICAN INTL GROUP	1,800	49.21	88,578.00
	GOOGLE INC-CL A	170	1,160.10	197,217.00
	MASTERCARD INC-CLASS A	1,000	82.36	82,360.00
	MICROSOFT CORP	5,000	36.05	180,275.00
	ORACLE CORPORATION	2,100	38.15	80,115.00
	QUALCOMM INC	1,300	75.87	98,631.00
	APPLE INC	195	556.18	108,455.10
	CORNING INC	3,800	18.98	72,124.00
	XILINX INC	2,520	48.03	121,035.60
	AMERICAN EXPRESS CO	1,330	89.17	118,596.10
小計	銘柄数:32			3,484,762.31
				(360,672,899)
	組入時価比率:8.4%			16.2%
ユーロ	ENI SPA	7,400	17.39	128,686.00
	SIEMENS AG	1,600	97.99	156,784.00
	ANSALDO STS SPA	9,100	8.51	77,441.00
	GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	11,000	8.19	90,145.00
	MICHELIN B	1,400	79.20	110,880.00
	DAIMLER AG	3,300	65.26	215,358.00
	RENAULT	1,883	67.06	126,273.98
	ADIDAS AG	700	91.09	63,763.00
	DRAEGERWERK AG - PFD	1,300	94.24	122,512.00
	SANOFI	2,000	75.18	150,360.00
	SOCIETE GENERALE	3,900	44.48	173,472.00
	ING GROEP NV	14,000	10.31	144,410.00
	ALLIANZ SE	600	127.40	76,440.00
	STMICROELECTRONICS NV	19,300	5.76	111,303.10
	ORANGE	1,700	9.42	16,014.00
	TELECOM ITALIA SPA	116,000	0.83	96,802.00
	SNAM SPA	25,000	4.09	102,350.00
小計	銘柄数:17			1,962,994.08
				(278,097,371)
	組入時価比率:6.5%			12.5%
英ポンド	BP PLC	31,000	4.88	151,326.50
	ANGLO AMERICAN PLC	7,500	13.80	103,537.50
	GLENCORE XSTRATA PLC	32,000	3.32	106,272.00
	COMPASS GROUP PLC	9,000	9.59	86,310.00
	REED ELSEVIER PLC	10,600	9.16	97,096.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,750	31.26	148,508.75
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	3,200	23.05	73,760.00
	SMITH & NEPHEW PLC	3,400	8.96	30,464.00
	ASTRAZENECA PLC	2,500	39.60	99,000.00
	STANDARD CHARTERED PLC	8,000	13.44	107,560.00
	RSA INSURANCE GROUP PLC	73,000	0.99	72,817.50
小計	銘柄数:11			1,076,652.25
				(185,302,618)
	組入時価比率:4.3%			8.4%
スイスフラン	ABB LTD	1,000	23.33	23,330.00
	NESTLE SA-REG	5,000	68.30	341,500.00
	NOVARTIS-REG	3,400	73.70	250,580.00
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	800	248.20	198,560.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	500	268.10	134,050.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	2,300	45.69	105,087.00
	UBS AG-REG	5,400	18.39	99,306.00
小計	銘柄数:7			1,152,413.00
				(132,781,025)
	組入時価比率:3.1%			6.0%
スウェーデンクローナ	ERICSSON LM-B	14,000	75.95	1,063,300.00
小計	銘柄数:1			1,063,300.00
				(17,161,662)
	組入時価比率:0.4%			0.8%
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	4,000	152.30	609,200.00
小計	銘柄数:1			609,200.00
				(10,356,400)
	組入時価比率:0.2%			0.5%
豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	19,315	37.04	715,427.60
	RIO TINTO LTD	2,616	64.67	169,176.72
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	5,000	46.01	230,050.00
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	7,955	30.97	246,366.35
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3,250	75.13	244,172.50
小計	銘柄数:5			1,605,193.17
				(145,542,864)
	組入時価比率:3.4%			6.6%
香港ドル	SJM HOLDINGS LIMITED	178,000	24.95	4,441,100.00
	ESPRIT HOLDING LTD	408	15.98	6,519.84
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	154,000	24.30	3,742,200.00
	CHEUNG KONG	29,000	118.30	3,430,700.00
	HONG KONG & CHINA GAS	56,210	16.98	954,445.80
小計	銘柄数:5			12,574,965.64
				(167,750,041)
	組入時価比率:3.9%			7.6%
シンガポールドル	UNITED OVERSEAS BANK	36,000	20.30	730,800.00
小計	銘柄数:1			730,800.00
				(59,187,492)
	組入時価比率:1.4%			2.7%
	合計				2,216,125,272
					(1,356,852,372)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 1月24日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額/口数	評価額	備考
国債証券	ユーロ	BUONI POLIENNALI DEL TES	350,000.00	356,324.50
	ユーロ	BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	775,810.00
	小計	銘柄数:2	1,050,000.00	1,132,134.50
				(160,389,494)
		組入時価比率:3.7%		13.5%
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000.00	4,634,500.00
	小計	銘柄数:1	5,000,000.00	4,634,500.00
				(74,800,830)
		組入時価比率:1.7%		6.3%
	合計			235,190,324
				(235,190,324)
社債券	日本円	ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク第7回円貨社債	100,000,000	101,420,000
		ルノー第14回円貨社債(2013)	100,000,000	100,744,000
		ラボバンク・ネダーランド第20回円貨社債(2013)(コー	100,000,000	100,403,000
		コスモ石油第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,179,000
		太平洋セメント第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,572,000
		ドン・キホーテ第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,058,218
		NECキャピタルソリューション第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,094,000
		川崎汽船第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,239,000
		ソフトバンク第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,974,000
	小計	銘柄数:9	900,000,000	906,683,218
		組入時価比率:21.0%		76.2%
	合計			906,683,218
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES GOLD TRUST	300	3,675.00
		POWERSHARES DB AGRICULTURE F	10,100	245,127.00
		UNITED STATES OIL FUND LP	200	6,944.00
	小計	銘柄数:3	10,600	255,746.00
				(26,469,711)
		組入時価比率:0.6%		2.2%
	合計			26,469,711
				(26,469,711)
投資証券	シンガポールドル	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	113,000	258,770.00
	小計	銘柄数:1	113,000	258,770.00
				(20,957,782)
		組入時価比率:0.5%		1.8%
	合計			20,957,782
				(20,957,782)
	合計			1,189,301,035
				(282,617,817)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成26年 1月24日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引先物取引
株価指数先物取引
買建	3,181,119,774	-	3,277,994,029	96,874,255
売建	547,101,598	-	556,232,902	△9,140,124
債券先物取引
買建	152,684,520	-	153,195,833	511,313
売建	2,798,382,285	-	2,812,531,102	△14,159,317
オプション取引
株価指数オプション取引
売建
コール	216,751,100	-	72,584	-
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	8,465,655	-	8,495,000	29,345
ノルウェークローネ	8,465,655	-	8,495,000	29,345
売建	2,258,628,837	-	2,273,183,000	△14,554,163
米ドル	421,847,500	-	429,442,000	△7,594,500
カナダドル	152,835,000	-	148,747,000	4,088,000
ユーロ	517,735,941	-	531,066,000	△13,330,059
英ポンド	382,302,350	-	386,889,000	△4,586,650
スイスフラン	195,802,363	-	195,860,500	△58,137
スウェーデンクローナ	48,172,934	-	48,330,000	△157,066
豪ドル	273,618,498	-	266,652,500	6,965,998
香港ドル	192,815,000	-	193,350,000	△535,000
シンガポールドル	73,499,251	-	72,846,000	653,251
合計	-	-	-	59,561,309

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2オプション取引

国内オプション取引について

オプションの評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国オプション取引について

オプションの評価においては、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

3為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)

開示資料

決算