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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

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【提出】: 2022/10/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

野村ワールドスターオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
預金	228,055,566
金銭信託	807,822
コール・ローン	237,458,922
株式	2,761,084,683
国債証券	334,252,735
社債券	99,982,115
投資信託受益証券	74,660,780
派生商品評価勘定	253,145,918
未収入金	37,888,095
未収配当金	1,865,647
未収利息	762,869
差入委託証拠金	740,767,602
流動資産合計	4,770,732,754
資産合計	4,770,732,754
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	139,247,786
未払金	38,113,379
未払解約金	2,100,000
未払利息	75
流動負債合計	179,461,240
負債合計	179,461,240
純資産の部
元本等
元本	1,410,183,598
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,181,087,916
元本等合計	4,591,271,514
純資産合計	4,591,271,514
負債純資産合計	4,770,732,754

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	国債証券、社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 7月25日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.2558円
		(10,000口当たり純資産額)	(32,558円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 1月25日
至 2022年 7月25日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 7月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
国債証券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 7月25日現在
期首	2022年 1月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,403,331,194円
同期中における追加設定元本額	79,777,808円
同期中における一部解約元本額	72,925,404円
期末元本額	1,410,183,598円
期末元本額の内訳*
野村ワールドスターオープン	1,410,183,598円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月25日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	500	12,470.00	6,235,000
		アサヒグループホールディングス	2,600	4,672.00	12,147,200
		三菱瓦斯化学	4,200	1,950.00	8,190,000
		三井化学	3,500	2,835.00	9,922,500
		日本ゼオン	9,000	1,434.00	12,906,000
		日油	1,900	5,320.00	10,108,000
		塩野義製薬	1,100	6,936.00	7,629,600
		日本新薬	1,200	8,260.00	9,912,000
		中外製薬	3,600	3,706.00	13,341,600
		第一三共	6,000	3,525.00	21,150,000
		ニチハ	3,100	2,786.00	8,636,600
		リンナイ	1,700	10,190.00	17,323,000
		SMC	500	63,410.00	31,705,000
		小松製作所	2,600	2,949.00	7,667,400
		荏原製作所	400	5,110.00	2,044,000
		ダイキン工業	900	23,410.00	21,069,000
		ダイフク	800	8,380.00	6,704,000
		イビデン	3,900	3,990.00	15,561,000
		ミネベアミツミ	10,400	2,390.00	24,856,000
		日立製作所	3,900	6,728.00	26,239,200
		ルネサスエレクトロニクス	21,700	1,335.00	28,969,500
		ソニーグループ	4,300	11,705.00	50,331,500
		TDK	6,000	4,240.00	25,440,000
		キーエンス	500	54,800.00	27,400,000
		太陽誘電	4,200	4,785.00	20,097,000
		東京エレクトロン	400	45,020.00	18,008,000
		デンソー	3,200	7,649.00	24,476,800
		いすゞ自動車	12,900	1,501.00	19,362,900
		トヨタ自動車	13,000	2,166.00	28,158,000
		本田技研工業	6,200	3,471.00	21,520,200
		スズキ	3,900	4,375.00	17,062,500
		ニコン	7,300	1,540.00	11,242,000
		オリンパス	9,400	2,838.00	26,677,200
		バンダイナムコホールディングス	1,500	10,280.00	15,420,000
		アシックス	6,700	2,595.00	17,386,500
		NIPPON EXPRESSホールディン	1,800	7,830.00	14,094,000
		日本航空	3,900	2,280.00	8,892,000
		メルカリ	1,300	2,128.00	2,766,400
		日本電信電話	7,800	3,887.00	30,318,600
		ソフトバンクグループ	1,200	5,505.00	6,606,000
		伊藤忠商事	3,700	3,867.00	14,307,900
		丸紅	18,900	1,226.00	23,171,400
		阪和興業	3,100	2,841.00	8,807,100
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	1,800	2,130.00	3,834,000
		日本瓦斯	8,700	1,986.00	17,278,200
		ニトリホールディングス	800	14,465.00	11,572,000
		ファーストリテイリング	400	79,780.00	31,912,000
		三井住友トラスト・ホールディングス	3,500	4,264.00	14,924,000
		三井住友フィナンシャルグループ	3,200	4,116.00	13,171,200
		東京海上ホールディングス	2,300	7,784.00	17,903,200
		オリックス	9,700	2,301.50	22,324,550
		カカクコム	4,200	2,566.00	10,777,200
		M&Aキャピタルパートナーズ	2,600	3,530.00	9,178,000
		リクルートホールディングス	5,300	4,700.00	24,910,000
	小計	銘柄数:54			911,646,950
		組入時価比率:19.9%			33.0%
	米ドル	DUPONT DE NEMOURS INC	2,000	57.26	114,520.00
		SMITH (A.O.) CORP	1,100	59.00	64,900.00
		3M CORP	1,200	134.12	160,944.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	600	181.47	108,882.00
		UNION PAC CORP	700	213.40	149,380.00
		AMAZON.COM INC	3,000	122.42	367,260.00
		FOOT LOCKER INC	2,100	27.65	58,065.00
		HOME DEPOT	700	306.59	214,613.00
	ROSS STORES INC	2,100	83.24	174,804.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	700	194.89	136,423.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	300	529.72	158,916.00
	PEPSICO INC	1,440	169.61	244,238.40
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,200	95.93	211,046.00
	ABBOTT LABORATORIES	1,700	109.20	185,640.00
	BECTON,DICKINSON	600	242.13	145,278.00
	MEDTRONIC PLC	1,000	90.72	90,720.00
	CVS HEALTH CORP	1,500	94.06	141,090.00
	AMGEN INC	600	245.95	147,570.00
	JOHNSON & JOHNSON	1,700	172.12	292,604.00
	JPMORGAN CHASE & CO	2,300	114.76	263,948.00
	WELLS FARGO CO	4,300	43.17	185,631.00
	MARSH & MCLENNAN COS	700	156.84	109,788.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,000	99.02	99,020.00
	MASTERCARD INC	1,100	343.88	378,268.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	1,800	81.05	145,890.00
	ADOBE INC	300	401.90	120,570.00
	MICROSOFT CORP	1,400	260.36	364,504.00
	CISCO SYSTEMS	4,000	44.46	177,840.00
	APPLE INC	2,600	154.09	400,634.00
	TE CONNECTIVITY LTD	800	123.05	98,440.00
	ANALOG DEVICES INC	504	163.27	82,288.08
	BROADCOM INC	500	512.52	256,260.00
	NVIDIA CORP	900	173.19	155,871.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	8,000	86.32	690,560.00
	EVERSOURCE ENERGY	700	84.06	58,842.00
	NEXTERA ENERGY INC	1,300	80.25	104,325.00
	BLACKROCK INC	300	633.64	190,092.00
	BLACKSTONE INC	1,400	96.43	135,002.00
	MOODYS CORP	500	295.46	147,730.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	300	561.54	168,462.00
	COMCAST CORP-CL A	2,700	42.60	115,020.00
	ALPHABET INC-CL C	2,800	108.36	303,408.00
小計	銘柄数:42			7,919,286.48
				(1,082,012,111)
	組入時価比率:23.6%			39.1%
ユーロ	BASF SE	1,150	43.14	49,611.00
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	2,280	28.86	65,800.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	626	125.58	78,613.08
	DEUTSCHE POST AG-REG	2,586	37.97	98,203.35
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,644	54.69	89,910.36
	ADIDAS AG	285	176.62	50,336.70
	ESSILORLUXOTTICA	350	154.90	54,215.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	194	634.70	123,131.80
	INDITEX SA	2,664	24.56	65,427.84
	UNILEVER PLC	3,660	45.92	168,085.50
	FRESENIUS SE & CO KGAA	1,650	27.30	45,045.00
	ING GROEP NV	8,492	9.04	76,835.61
	ALLIANZ SE-REG	144	174.12	25,073.28
	AXA SA	3,655	21.21	77,522.55
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	150	219.20	32,880.00
	SAP SE	968	92.06	89,114.08
	ASML HOLDING NV	262	522.50	136,895.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,484	24.82	61,665.30
	ENEL SPA	11,895	4.72	56,191.98
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	3,100	18.32	56,792.00
小計	銘柄数:20			1,501,350.23
				(208,927,898)
	組入時価比率:4.6%			7.6%
英ポンド	BP PLC	20,700	3.83	79,343.10
	IMI PLC	1,958	12.85	25,160.30
	PERSIMMON PLC	2,100	18.57	39,007.50
	ASTRAZENECA PLC	1,053	107.66	113,365.98
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	977	78.52	76,714.04
小計	銘柄数:5			333,590.92
				(54,535,443)
	組入時価比率:1.2%			2.0%
スイスフラン	ABB LTD	2,800	27.55	77,140.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	250	106.75	26,687.50
	NESTLE SA-REG	2,040	116.24	237,129.60
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	490	325.20	159,348.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	1,456	45.35	66,029.60
	UBS GROUP AG	3,364	15.92	53,571.70
	ADECCO GROUP AG-REG	1,700	33.53	57,001.00
小計	銘柄数:7			676,907.40
				(95,911,009)
	組入時価比率:2.1%			3.5%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,400	107.60	258,240.00
小計	銘柄数:1			258,240.00
				(3,439,756)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	970	840.40	815,188.00
小計	銘柄数:1			815,188.00
				(15,244,015)
	組入時価比率:0.3%			0.6%
豪ドル	PILBARA MINERALS LTD	170,000	2.51	426,700.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	4,305	36.12	155,496.60
	CSL LIMITED	1,800	293.47	528,246.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	17,996	29.88	537,720.48
	XERO LIMITED	1,100	91.22	100,342.00
	INSIGNIA FINANCIAL LTD	30,000	2.90	87,000.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	1,271	174.24	221,459.04
小計	銘柄数:7			2,056,964.12
				(193,478,045)
	組入時価比率:4.2%			7.0%
香港ドル	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	8,000	90.85	726,800.00
	AIA GROUP LTD	23,800	79.50	1,892,100.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	2,600	351.60	914,160.00
小計	銘柄数:3			3,533,060.00
				(61,510,574)
	組入時価比率:1.3%			2.2%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	19,000	31.26	593,940.00
小計	銘柄数:1			593,940.00
				(58,390,241)
	組入時価比率:1.3%			2.1%
ウォン	DB INSURANCE CO LTD	2,415	59,500.00	143,692,500.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	2,727	61,300.00	167,165,100.00
	SK HYNIX INC	4,184	100,000.00	418,400,000.00
小計	銘柄数:3			729,257,600.00
				(75,988,641)
	組入時価比率:1.7%			2.8%
	合計				2,761,084,683
					(1,849,437,733)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年7月25日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	TSY INFL IX N/B	200,000.00	233,325.41
		TSY INFL IX N/B I/L	500,000.00	598,687.17
		TSY INFL IX N/B I/L	600,000.00	675,708.69
	小計	銘柄数:3	1,300,000.00	1,507,721.27
				(205,999,957)
		組入時価比率:4.5%		40.5%
	ユーロ	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	921,621.00
	小計	銘柄数:1	1,000,000.00	921,621.00
				(128,252,778)
		組入時価比率:2.8%		25.2%
	合計			334,252,735
				(334,252,735)
社債券	日本円	イビデン第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,982,115
	小計	銘柄数:1	100,000,000	99,982,115
		組入時価比率:2.2%		19.6%
	合計			99,982,115
投資信託受益証券	米ドル	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	11,000	212,300.00
		iシェアーズゴールド・トラスト	1,000	32,750.00
		SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	2,000	189,600.00
		UNITED STATES OIL FUND LP	1,500	111,795.00
	小計	銘柄数:4	15,500	546,445.00
				(74,660,780)
		組入時価比率:1.6%		14.7%
	合計			74,660,780
				(74,660,780)
	合計			508,895,630
				(408,913,515)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 7月25日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	2,559,687,229	-	2,685,295,551	125,608,322
売建	1,284,277,078	-	1,304,636,105	△20,369,422
債券先物取引
買建	6,983,984,674	-	7,077,372,135	93,387,461
売建	3,285,557,590	-	3,331,418,035	△45,872,545
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	2,973,230,056	-	3,012,085,740	△38,855,684
米ドル	1,279,633,814	-	1,312,708,095	△33,074,281
ユーロ	346,603,855	-	347,794,480	△1,190,625
英ポンド	235,464,288	-	236,406,355	△942,067
スイスフラン	222,518,942	-	226,662,640	△4,143,698
スウェーデンクローナ	304,336,619	-	305,336,505	△999,886
ズロチ	138,863,790	-	137,582,520	1,281,270
豪ドル	75,225,426	-	74,967,520	257,906
香港ドル	85,706,145	-	86,831,500	△1,125,355
シンガポールドル	239,080,737	-	239,615,775	△535,038
ランド	45,796,440	-	44,180,350	1,616,090
合計	-	-	-	113,898,132

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

開示資料

決算