有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)

【提出】: 2019/04/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

野村ワールドスターオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年 1月24日現在)
資産の部
流動資産
預金	147,052,655
金銭信託	275,056
コール・ローン	182,693,323
株式	1,940,597,587
国債証券	279,812,556
社債券	398,746,000
投資信託受益証券	78,982,064
派生商品評価勘定	149,748,373
未収入金	93,405,402
未収配当金	2,090,578
未収利息	660,075
前払費用	752,248
差入委託証拠金	372,589,055
流動資産合計	3,647,404,972
資産合計	3,647,404,972
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	59,281,676
未払金	147,991,782
未払利息	368
流動負債合計	207,273,826
負債合計	207,273,826
純資産の部
元本等
元本	1,755,055,530
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,685,075,616
元本等合計	3,440,131,146
純資産合計	3,440,131,146
負債純資産合計	3,647,404,972

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	国債証券、社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 1月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9601円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,601円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 7月25日
至 2019年 1月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 1月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
国債証券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 1月24日現在
期首	2018年 7月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,850,799,791円
同期中における追加設定元本額	8,783,477円
同期中における一部解約元本額	104,527,738円
期末元本額	1,755,055,530円
期末元本額の内訳*
野村ワールドスターオープン	1,755,055,530円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年1月24日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	サカタのタネ	1,100	3,560.00	3,916,000
		日揮	5,500	1,665.00	9,157,500
		ヤクルト本社	2,100	7,180.00	15,078,000
		不二製油グループ本社	6,700	3,480.00	23,316,000
		日本たばこ産業	5,500	2,741.00	15,075,500
		東レ	29,000	800.60	23,217,400
		デンカ	2,500	3,385.00	8,462,500
		カネカ	2,100	4,270.00	8,967,000
		三井化学	3,300	2,695.00	8,893,500
		積水化学工業	5,500	1,591.00	8,750,500
		ニフコ	3,600	2,597.00	9,349,200
		武田薬品工業	2,800	4,425.00	12,390,000
		アステラス製薬	8,100	1,569.00	12,708,900
		日本新薬	3,600	6,560.00	23,616,000
		第一三共	3,400	3,764.00	12,797,600
		大塚ホールディングス	3,000	4,500.00	13,500,000
		太平洋セメント	2,700	3,605.00	9,733,500
		日本特殊陶業	4,300	2,154.00	9,262,200
		ニチハ	4,700	2,628.00	12,351,600
		三井金属鉱業	3,400	2,497.00	8,489,800
		LIXILグループ	9,800	1,508.00	14,778,400
		小松製作所	3,400	2,745.50	9,334,700
		マックス	2,800	1,393.00	3,900,400
		THK	4,200	2,414.00	10,138,800
		マブチモーター	4,200	3,625.00	15,225,000
		日本電産	1,900	12,350.00	23,465,000
		TDK	1,900	7,810.00	14,839,000
		ローランドディー.ジー.	1,800	2,128.00	3,830,400
		堀場製作所	1,900	5,130.00	9,747,000
		日本セラミック	1,600	2,485.00	3,976,000
		日本ケミコン	1,900	2,122.00	4,031,800
		SCREENホールディングス	2,900	5,260.00	15,254,000
		トヨタ紡織	5,700	1,740.00	9,918,000
		デンソー	1,900	5,029.00	9,555,100
		三井E&Sホールディングス	8,000	1,203.00	9,624,000
		いすゞ自動車	6,300	1,589.00	10,010,700
		トヨタ自動車	1,400	6,725.00	9,415,000
		三菱自動車工業	15,400	663.00	10,210,200
		アイシン精機	2,400	4,275.00	10,260,000
		本田技研工業	3,200	3,234.00	10,348,800
		スズキ	4,000	5,849.00	23,396,000
		オリンパス	3,100	4,525.00	14,027,500
		セイノーホールディングス	8,400	1,526.00	12,818,400
		商船三井	3,200	2,635.00	8,432,000
		三井倉庫ホールディングス	2,000	1,909.00	3,818,000
		マクロミル	8,800	1,605.00	14,124,000
		メルカリ	6,400	2,200.00	14,080,000
		日本電信電話	4,400	4,604.00	20,257,600
		KDDI	7,600	2,698.00	20,504,800
		ゼンリン	1,500	2,430.00	3,645,000
		エヌ・ティ・ティ・データ	10,600	1,296.00	13,737,600
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	4,000	3,450.00	13,800,000
		ソフトバンクグループ	2,600	8,025.00	20,865,000
		あらた	900	4,205.00	3,784,500
		日本ライフライン	2,500	1,601.00	4,002,500
		三井物産	4,700	1,785.00	8,389,500
		マツモトキヨシホールディングス	4,700	3,295.00	15,486,500
		日本瓦斯	3,200	3,955.00	12,656,000
		三井住友フィナンシャルグループ	3,600	3,982.00	14,335,200
		ふくおかフィナンシャルグループ	5,100	2,435.00	12,418,500
		SOMPOホールディングス	3,200	4,033.00	12,905,600
		東京海上ホールディングス	2,800	5,301.00	14,842,800
		フージャースホールディングス	6,100	629.00	3,836,900
		東急不動産ホールディングス	24,300	585.00	14,215,500
	日本M&Aセンター	1,600	2,596.00	4,153,600
	パーソルホールディングス	8,400	1,880.00	15,792,000
	リゾートトラスト	9,400	1,607.00	15,105,800
	ベクトル	2,900	1,301.00	3,772,900
	キュービーネットホールディングス	2,000	1,847.00	3,694,000
小計	銘柄数:69			799,792,700
	組入時価比率:23.2%			41.1%
米ドル	CONOCOPHILLIPS	1,300	65.86	85,618.00
	EXXON MOBIL CORP	1,220	71.30	86,986.00
	SUNCOR ENERGY INC	1,000	31.12	31,120.00
	SMITH (A.O.) CORP	1,800	46.48	83,664.00
	3M CORP	600	192.29	115,374.00
	GRAINGER(W.W.) INC	100	297.16	29,716.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	1,000	76.27	76,270.00
	UNION PAC CORP	700	154.33	108,031.00
	BOOKING HOLDINGS INC	100	1,744.31	174,431.00
	EBAY INC	3,200	32.61	104,352.00
	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	2,300	20.08	46,184.00
	HOME DEPOT	500	176.89	88,445.00
	L BRANDS, INC	1,400	27.17	38,038.00
	ROSS STORES INC	1,200	91.51	109,812.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	400	212.09	84,836.00
	PEPSICO INC	1,340	110.73	148,378.20
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,100	74.00	81,400.00
	ABBOTT LABORATORIES	1,200	69.91	83,892.00
	BECTON,DICKINSON	300	239.14	71,742.00
	CVS HEALTH CORP	900	66.11	59,499.00
	HUMANA INC	200	299.28	59,856.00
	ABBVIE INC	900	88.45	79,605.00
	AMGEN INC	700	201.56	141,092.00
	CELGENE CORP	1,100	86.50	95,150.00
	JOHNSON & JOHNSON	1,100	128.80	141,680.00
	CITIGROUP	1,850	62.13	114,940.50
	JPMORGAN CHASE & CO	1,400	102.68	143,752.00
	TORONTO DOMINION BANK	700	54.09	37,863.00
	WELLS FARGO CO	1,900	50.12	95,228.00
	MARSH & MCLENNAN COS	700	83.31	58,317.00
	MASTERCARD INC	1,000	198.35	198,350.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	800	90.50	72,400.00
	MICROSOFT CORP	2,400	106.71	256,104.00
	ORACLE CORPORATION	2,000	49.24	98,480.00
	CISCO SYSTEMS	3,100	45.46	140,926.00
	APPLE INC	1,100	153.92	169,312.00
	TE CONNECTIVITY LTD	600	76.00	45,600.00
	BROADCOM INC	500	257.52	128,760.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	800	52.03	41,624.00
	NVIDIA CORP	400	149.29	59,716.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	8,000	36.49	291,920.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	400	94.24	37,696.00
	BLACKROCK INC	200	408.48	81,696.00
	MOODYS CORP	500	154.81	77,405.00
	COMCAST CORP-CL A	2,500	36.89	92,225.00
	ALPHABET INC-CL C	140	1,075.57	150,579.80
小計	銘柄数:46			4,618,065.50
				(505,862,894)
	組入時価比率:14.7%			26.1%
ユーロ	TECHNIPFMC PLC	3,000	19.90	59,715.00
	BASF SE	1,150	63.16	72,634.00
	FUCHS PETROLUB SE -PFD	1,700	40.66	69,122.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y S-RTS	3,230	0.46	1,486.76
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	3,230	35.64	115,117.20
	SIGNIFY NV	3,202	21.05	67,402.10
	DEUTSCHE POST AG-REG	1,900	25.83	49,077.00
	AENA SME SA	300	148.75	44,625.00
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,550	50.28	77,934.00
	ADIDAS AG	210	207.30	43,533.00
	METRO AG	4,400	15.15	66,660.00
	ING GROEP NV	9,200	10.44	96,103.20
	SOCIETE GENERALE	2,300	27.56	63,399.50
	AXA	5,400	20.27	109,458.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	450	194.60	87,570.00
	SAP SE	1,350	91.60	123,660.00
	ORANGE SA	2,200	13.38	29,436.00
	TELECOM ITALIA SPA	39,000	0.44	17,487.60
	TELECOM ITALIA-RNC	141,000	0.39	55,243.80
	RTL GROUP	850	47.20	40,120.00
小計	銘柄数:20			1,289,784.16
				(160,810,289)
	組入時価比率:4.7%			8.3%
英ポンド	BP PLC	3,200	5.08	16,272.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	8,000	8.73	69,872.00
	BABCOCK INTL GROUP PLC	11,500	5.41	62,261.00
	PERSIMMON PLC	3,573	23.71	84,715.83
	COMPASS GROUP PLC	3,300	16.24	53,608.50
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,800	24.82	69,496.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	2,900	24.59	71,325.50
	ASTRAZENECA PLC	670	55.69	37,312.30
	GLAXOSMITHKLINE PLC	6,000	14.75	88,512.00
	BT GROUP PLC	22,000	2.37	52,338.00
	NATIONAL GRID PLC	8,500	8.04	68,348.50
	RELX PLC	5,100	16.60	84,685.50
小計	銘柄数:12			758,747.13
				(108,667,763)
	組入時価比率:3.2%			5.6%
スイスフラン	ABB LTD	4,200	18.96	79,632.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	500	68.90	34,450.00
	NESTLE SA-REG	2,300	84.32	193,936.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	660	258.35	170,511.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	1,400	39.98	55,972.00
	UBS GROUP AG	5,900	13.00	76,700.00
	ADECCO GROUP AG-REG	1,700	50.60	86,020.00
小計	銘柄数:7			697,221.00
				(76,771,004)
	組入時価比率:2.2%			4.0%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	5,700	207.40	1,182,180.00
小計	銘柄数:1			1,182,180.00
				(14,363,487)
	組入時価比率:0.4%			0.7%
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	4,200	188.35	791,070.00
小計	銘柄数:1			791,070.00
				(10,109,874)
	組入時価比率:0.3%			0.5%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	2,150	311.35	669,402.50
小計	銘柄数:1			669,402.50
				(11,179,021)
	組入時価比率:0.3%			0.6%
豪ドル	RIO TINTO LTD	6,106	79.60	486,037.60
	SYDNEY AIRPORT	19,500	6.50	126,750.00
	TRANSURBAN GROUP	9,277	11.95	110,860.15
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	6,448	24.51	158,040.48
小計	銘柄数:4			881,688.23
				(69,150,807)
	組入時価比率:2.0%			3.6%
香港ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	62,500	30.10	1,881,250.00
	AIA GROUP LTD	34,400	68.45	2,354,680.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	15,500	61.80	957,900.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	3,900	240.20	936,780.00
小計	銘柄数:4			6,130,610.00
				(85,583,315)
	組入時価比率:2.5%			4.4%
ウォン	COWAY CO LTD	1,430	82,100.00	117,403,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,415	67,500.00	163,012,500.00
	ORANGE LIFE INSURANCE LTD	11,978	29,400.00	352,153,200.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	3,750	42,000.00	157,500,000.00
	SK HYNIX INC	3,282	66,800.00	219,237,600.00
小計	銘柄数:5			1,009,306,300.00
				(98,306,433)
	組入時価比率:2.9%			5.1%
	合計				1,940,597,587
					(1,140,804,887)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年1月24日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	TSY INFL IX N/B I/L	500,000.00	490,684.68
	小計	銘柄数:1	500,000.00	490,684.68
				(53,749,599)
		組入時価比率:1.6%		7.1%
	ユーロ	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	404,976.40
	ユーロ	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,005,400.00
	小計	銘柄数:2	1,400,000.00	1,410,376.40
				(175,845,729)
		組入時価比率:5.1%		23.2%
	英ポンド	UK TREASURY	350,000.00	350,630.00
	小計	銘柄数:1	350,000.00	350,630.00
				(50,217,228)
		組入時価比率:1.5%		6.6%
	合計			279,812,556
				(279,812,556)
社債券	日本円	ルノー第21回円貨社債(2018)	100,000,000	98,710,000
		五洋建設第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,022,000
		日本電気第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,937,000
		ゼンショーホールディングス第2回無担保社債間限定同順位特約	100,000,000	100,077,000
	小計	銘柄数:4	400,000,000	398,746,000
		組入時価比率:11.6%		52.7%
	合計			398,746,000
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES GOLD TRUST	1,000	12,290.00
		ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	4,300	461,304.00
		VANECK VECTORS RUSSIA ETF	12,000	247,440.00
	小計	銘柄数:3	17,300	721,034.00
				(78,982,064)
		組入時価比率:2.3%		10.4%
	合計			78,982,064
				(78,982,064)
	合計			757,540,620
				(358,794,620)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 1月24日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	2,323,210,488	-	2,379,837,344	56,626,856
売建	1,422,772,768	-	1,415,589,730	7,158,738
債券先物取引
買建	5,957,375,883	-	6,001,080,670	43,704,787
売建	3,220,286,966	-	3,243,477,520	△23,195,954
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	62,353,500	-	62,340,000	△13,500
ユーロ	62,353,500	-	62,340,000	△13,500
売建	2,006,963,170	-	2,000,777,400	6,185,770
米ドル	566,623,615	-	557,350,500	9,273,115
カナダドル	232,718,160	-	233,427,000	△708,840
ユーロ	156,804,652	-	155,865,000	939,652
英ポンド	238,435,213	-	244,556,900	△6,121,687
スウェーデンクローナ	72,527,940	-	70,470,000	2,057,940
ノルウェークローネ	108,466,695	-	108,475,000	△8,305
ズロチ	61,735,745	-	62,328,500	△592,755
豪ドル	159,482,415	-	160,228,000	△745,585
香港ドル	354,676,245	-	351,782,500	2,893,745
シンガポールドル	55,492,490	-	56,294,000	△801,510
合計	-	-	-	90,466,697

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)

開示資料

決算