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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

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【提出】: 2021/04/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

野村ワールドスターオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 1月25日現在)
資産の部
流動資産
預金	98,267,278
金銭信託	851,977
コール・ローン	107,930,286
株式	2,405,469,228
国債証券	552,664,744
社債券	298,992,000
投資信託受益証券	118,916,529
派生商品評価勘定	145,487,394
未収入金	35,864,755
未収配当金	1,541,671
未収利息	1,262,169
差入委託証拠金	717,202,169
流動資産合計	4,484,450,200
資産合計	4,484,450,200
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	76,590,403
未払金	27,079,195
未払利息	58
流動負債合計	103,669,656
負債合計	103,669,656
純資産の部
元本等
元本	1,438,633,212
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,942,147,332
元本等合計	4,380,780,544
純資産合計	4,380,780,544
負債純資産合計	4,484,450,200

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	国債証券、社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 1月25日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.0451円
		(10,000口当たり純資産額)	(30,451円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 7月28日
至 2021年 1月25日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 1月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
国債証券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 1月25日現在
期首	2020年 7月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,529,655,383円
同期中における追加設定元本額	15,089,973円
同期中における一部解約元本額	106,112,144円
期末元本額	1,438,633,212円
期末元本額の内訳*
野村ワールドスターオープン	1,438,633,212円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年1月25日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	協和エクシオ	5,500	2,772.00	15,246,000
		明治ホールディングス	700	7,160.00	5,012,000
		アリアケジャパン	1,700	6,710.00	11,407,000
		三菱瓦斯化学	5,200	2,539.00	13,202,800
		日本ゼオン	10,800	1,542.00	16,653,600
		ニフコ	3,700	3,860.00	14,282,000
		塩野義製薬	2,900	5,751.00	16,677,900
		日本新薬	3,800	7,280.00	27,664,000
		JCRファーマ	4,000	2,483.00	9,932,000
		第一三共	7,200	3,586.00	25,819,200
		サンバイオ	2,600	1,745.00	4,537,000
		日本製鉄	9,200	1,305.50	12,010,600
		LIXIL	5,100	2,487.00	12,683,700
		牧野フライス製作所	3,700	4,220.00	15,614,000
		SMC	300	67,740.00	20,322,000
		ダイキン工業	800	23,330.00	18,664,000
		マキタ	2,300	5,150.00	11,845,000
		イビデン	3,700	5,110.00	18,907,000
		日本電産	1,700	14,320.00	24,344,000
		日本電気	2,400	5,930.00	14,232,000
		ルネサスエレクトロニクス	15,700	1,334.00	20,943,800
		アンリツ	10,500	2,654.00	27,867,000
		ソニー	2,900	10,300.00	29,870,000
		TDK	1,100	17,750.00	19,525,000
		ウシオ電機	6,600	1,395.00	9,207,000
		太陽誘電	2,800	6,040.00	16,912,000
		日本ケミコン	5,900	1,976.00	11,658,400
		SCREENホールディングス	2,200	8,430.00	18,546,000
		東京エレクトロン	500	43,970.00	21,985,000
		デンソー	3,000	5,993.00	17,979,000
		本田技研工業	9,100	2,824.50	25,702,950
		スズキ	4,200	5,137.00	21,575,400
		エフ・シー・シー	4,800	1,724.00	8,275,200
		オリンパス	6,100	2,056.50	12,544,650
		ピジョン	2,800	4,600.00	12,880,000
		任天堂	200	62,680.00	12,536,000
		大塚商会	3,800	5,300.00	20,140,000
		日本ユニシス	4,100	4,015.00	16,461,500
		日本電信電話	5,300	2,740.00	14,522,000
		KDDI	7,200	3,260.00	23,472,000
		光通信	200	22,220.00	4,444,000
		ソフトバンクグループ	2,000	8,664.00	17,328,000
		伊藤忠商事	6,300	3,130.00	19,719,000
		ココカラファイン	1,500	7,040.00	10,560,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	6,400	2,278.00	14,579,200
		日本瓦斯	3,700	5,060.00	18,722,000
		イズミ	4,300	3,755.00	16,146,500
		ファーストリテイリング	200	94,000.00	18,800,000
		SOMPOホールディングス	3,600	4,223.00	15,202,800
		第一生命ホールディングス	4,600	1,636.00	7,525,600
		東京海上ホールディングス	4,800	5,409.00	25,963,200
		オリックス	15,100	1,737.00	26,228,700
		三井不動産	5,700	2,054.50	11,710,650
		三菱地所	6,100	1,645.50	10,037,550
		ディー・エヌ・エー	9,700	1,956.00	18,973,200
		電通グループ	4,200	3,160.00	13,272,000
		リクルートホールディングス	3,300	4,673.00	15,420,900
	小計	銘柄数:57			936,292,000
		組入時価比率:21.4%			39.0%
	米ドル	CONOCOPHILLIPS	1,300	42.69	55,497.00
		SUNCOR ENERGY INC	1,000	17.70	17,700.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	1,800	81.09	145,962.00
		LOCKHEED MARTIN	400	339.88	135,952.00
		SMITH (A.O.) CORP	1,800	57.76	103,968.00
	3M CORP	1,100	169.04	185,944.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	600	202.25	121,350.00
	UNION PAC CORP	700	207.13	144,991.00
	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	2,200	24.28	53,416.00
	FOOT LOCKER INC	2,100	47.55	99,855.00
	HOME DEPOT	500	284.00	142,000.00
	ROSS STORES INC	700	113.33	79,331.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,100	155.62	171,182.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	400	362.30	144,920.00
	PEPSICO INC	1,340	138.59	185,710.60
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,200	80.68	177,496.00
	ABBOTT LABORATORIES	600	112.84	67,704.00
	BECTON,DICKINSON	500	258.75	129,375.00
	CVS HEALTH CORP	1,400	74.12	103,768.00
	HUMANA INC	200	405.18	81,036.00
	ABBVIE INC	900	110.86	99,774.00
	AMGEN INC	500	253.50	126,750.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,100	64.56	71,016.00
	JOHNSON & JOHNSON	1,600	163.55	261,680.00
	CITIGROUP	1,050	61.33	64,396.50
	JPMORGAN CHASE & CO	2,100	133.79	280,959.00
	TORONTO DOMINION BANK	700	57.80	40,460.00
	WELLS FARGO CO	3,900	31.90	124,410.00
	MARSH & MCLENNAN COS	700	111.52	78,064.00
	MASTERCARD INC	1,000	328.99	328,990.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	800	252.00	201,600.00
	MICROSOFT CORP	1,300	225.95	293,735.00
	CISCO SYSTEMS	3,600	44.77	161,172.00
	APPLE INC	3,600	139.07	500,652.00
	TE CONNECTIVITY LTD	300	128.39	38,517.00
	BROADCOM INC	500	465.02	232,510.00
	INTEL CORP	2,300	56.66	130,318.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	800	93.62	74,896.00
	NVIDIA CORP	300	548.50	164,550.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	8,000	129.14	1,033,120.00
	EVERSOURCE ENERGY	600	87.41	52,446.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	400	160.91	64,364.00
	BLACKROCK INC	200	735.05	147,010.00
	MOODYS CORP	500	266.70	133,350.00
	COMCAST CORP-CL A	2,500	48.68	121,700.00
	ALPHABET INC-CL C	140	1,901.05	266,147.00
小計	銘柄数:46			7,439,744.10
				(772,543,027)
	組入時価比率:17.6%			32.1%
ユーロ	TECHNIPFMC PLC	5,500	9.01	49,599.00
	BASF SE	1,150	66.28	76,222.00
	FUCHS PETROLUB SE -PFD	1,700	47.92	81,464.00
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	3,449	0.42	1,469.61
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	3,449	27.00	93,123.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	210	125.35	26,323.50
	DEUTSCHE POST AG-REG	2,120	42.82	90,778.40
	AENA SME SA	360	130.70	47,052.00
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,150	59.07	67,930.50
	INDITEX SA	2,520	25.59	64,486.80
	METRO AG	8,000	10.00	80,000.00
	UNILEVER PLC	2,760	49.14	135,640.20
	FRESENIUS SE & CO KGAA	1,650	38.18	62,997.00
	ING GROEP NV	9,200	7.71	70,932.00
	SOCIETE GENERALE	3,500	16.34	57,190.00
	AXA SA	4,000	19.21	76,848.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	150	228.50	34,275.00
	SAP SE	1,280	104.70	134,016.00
	ORANGE SA	4,600	9.58	44,104.80
	TELECOM ITALIA-RNC	175,000	0.39	69,387.50
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	3,100	15.89	49,274.50
	RTL GROUP	1,600	41.68	66,688.00
小計	銘柄数:22			1,479,801.81
				(187,002,554)
	組入時価比率:4.3%			7.8%
英ポンド	BP PLC	20,700	2.90	60,030.00
	BABCOCK INTL GROUP PLC	20,000	2.10	42,140.00
	PERSIMMON PLC	2,100	27.16	57,036.00
	COMPASS GROUP PLC	1,600	13.94	22,312.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,200	27.38	32,862.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	5,000	16.49	82,475.00
	ASTRAZENECA PLC	500	77.77	38,885.00
	GLAXOSMITHKLINE PLC	3,400	13.80	46,926.80
	PRUDENTIAL PLC	3,700	13.95	51,615.00
	BT GROUP PLC	28,000	1.34	37,786.00
	NATIONAL GRID PLC	6,000	8.75	52,548.00
	RELX PLC	3,900	18.69	72,910.50
小計	銘柄数:12			597,526.30
				(84,914,462)
	組入時価比率:1.9%			3.5%
スイスフラン	ABB LTD	2,800	26.71	74,788.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	250	85.46	21,365.00
	NESTLE SA-REG	2,040	101.02	206,080.80
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	490	318.45	156,040.50
	JULIUS BAER GROUP LTD	1,020	55.84	56,956.80
	UBS GROUP AG	6,700	13.15	88,105.00
	ADECCO GROUP AG-REG	1,700	58.32	99,144.00
小計	銘柄数:7			702,480.10
				(82,407,940)
	組入時価比率:1.9%			3.4%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,400	92.80	222,720.00
	SWEDBANK AB	1,400	164.20	229,880.00
小計	銘柄数:2			452,600.00
				(5,662,026)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	3,100	163.00	505,300.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	640	387.60	248,064.00
小計	銘柄数:2			753,364.00
				(9,206,108)
	組入時価比率:0.2%			0.4%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	970	444.50	431,165.00
小計	銘柄数:1			431,165.00
				(7,325,493)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
豪ドル	RIO TINTO LTD	6,106	119.32	728,567.92
	CSL LIMITED	1,300	274.60	356,980.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	11,496	24.12	277,283.52
	XERO LIMITED	1,100	136.99	150,689.00
小計	銘柄数:4			1,513,520.44
				(121,384,339)
	組入時価比率:2.8%			5.0%
香港ドル	AIA GROUP LTD	34,400	100.40	3,453,760.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	3,900	510.50	1,990,950.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	2,500	691.00	1,727,500.00
小計	銘柄数:3			7,172,210.00
				(96,107,614)
	組入時価比率:2.2%			4.0%
ウォン	DB INSURANCE CO LTD	2,415	40,000.00	96,600,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	5,244	86,800.00	455,179,200.00
	SK HYNIX INC	4,184	128,500.00	537,644,000.00
小計	銘柄数:3			1,089,423,200.00
				(102,623,665)
	組入時価比率:2.3%			4.3%
	合計				2,405,469,228
					(1,469,177,228)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年1月25日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	TSY INFL IX N/B I/L	1,600,000.00	1,925,076.18
	米ドル	UNITED MEXICAN STATES	500,000.00	548,297.50
	小計	銘柄数:2	2,100,000.00	2,473,373.68
				(256,835,122)
		組入時価比率:5.9%		26.5%
	ユーロ	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	554,475.00
	ユーロ	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,700,000.00	1,786,504.84
	小計	銘柄数:2	2,200,000.00	2,340,979.84
				(295,829,622)
		組入時価比率:6.8%		30.5%
	合計			552,664,744
				(552,664,744)
社債券	日本円	ルノー第21回円貨社債(2018)	100,000,000	99,571,000
		イビデン第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,695,000
		ゼンショーホールディングス第2回無担保社債間限定同順位特約	100,000,000	99,726,000
	小計	銘柄数:3	300,000,000	298,992,000
		組入時価比率:6.8%		30.7%
	合計			298,992,000
投資信託受益証券	米ドル	SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND	6,000	653,640.00
	米ドル	VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURR	15,000	491,550.00
	小計	銘柄数:2	21,000	1,145,190.00
				(118,916,529)
		組入時価比率:2.7%		12.3%
	合計			118,916,529
				(118,916,529)
	合計			970,573,273
				(671,581,273)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 1月25日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,921,024,779	-	4,024,235,505	103,204,786
売建	789,232,415	-	836,571,204	△47,345,719
債券先物取引
買建	5,747,173,919	-	5,742,241,726	△4,932,193
売建	7,995,663,078	-	7,978,559,437	17,095,941
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	2,911,005,776	-	2,910,131,600	874,176
米ドル	1,905,897,244	-	1,899,522,500	6,374,744
カナダドル	89,755,480	-	89,804,000	△48,520
ユーロ	214,528,253	-	214,863,000	△334,747
英ポンド	77,073,865	-	78,144,000	△1,070,135
スイスフラン	216,390,740	-	217,127,000	△736,260
ノルウェークローネ	35,455,500	-	36,630,000	△1,174,500
ズロチ	19,747,210	-	19,488,000	259,210
豪ドル	259,606,412	-	262,162,100	△2,555,688
香港ドル	92,551,072	-	92,391,000	160,072
合計	-	-	-	68,896,991

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

開示資料

決算