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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)

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【提出】: 2020/10/23 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

野村ワールドスターオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	48,774,656
金銭信託	152,340
コール・ローン	591,264,888
株式	1,972,495,751
国債証券	120,673,027
社債券	297,376,000
投資信託受益証券	153,302,174
派生商品評価勘定	115,099,580
未収入金	15,282,171
未収配当金	1,494,488
未収利息	812,947
前払費用	219,010
差入委託証拠金	504,252,300
流動資産合計	3,821,199,332
資産合計	3,821,199,332
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	67,517,225
未払金	13,206,739
未払解約金	300,000
未払利息	561
流動負債合計	81,024,525
負債合計	81,024,525
純資産の部
元本等
元本	1,529,655,383
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,210,519,424
元本等合計	3,740,174,807
純資産合計	3,740,174,807
負債純資産合計	3,821,199,332

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	国債証券、社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4451円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,451円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 1月25日
至 2020年 7月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 7月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
国債証券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 7月27日現在
期首	2020年 1月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,606,012,352円
同期中における追加設定元本額	23,443,597円
同期中における一部解約元本額	99,800,566円
期末元本額	1,529,655,383円
期末元本額の内訳*
野村ワールドスターオープン	1,529,655,383円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月27日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	五洋建設	11,300	574.00	6,486,200
		協和エクシオ	3,700	2,625.00	9,712,500
		明治ホールディングス	1,400	8,440.00	11,816,000
		不二製油グループ本社	3,100	2,849.00	8,831,900
		アリアケジャパン	1,600	6,670.00	10,672,000
		三井化学	3,100	2,200.00	6,820,000
		JSR	6,900	2,273.00	15,683,700
		武田薬品工業	3,800	3,807.00	14,466,600
		日本新薬	2,200	8,430.00	18,546,000
		第一三共	2,100	8,666.00	18,198,600
		サンバイオ	2,600	1,485.00	3,861,000
		日本特殊陶業	5,200	1,550.00	8,060,000
		日本製鉄	5,700	985.50	5,617,350
		住友金属鉱山	2,400	3,309.00	7,941,600
		牧野フライス製作所	3,000	3,505.00	10,515,000
		SMC	300	58,420.00	17,526,000
		ダイキン工業	800	19,365.00	15,492,000
		マキタ	2,700	4,120.00	11,124,000
		イビデン	3,500	2,980.00	10,430,000
		日立製作所	2,500	3,340.00	8,350,000
		日本電産	2,300	8,395.00	19,308,500
		日本電気	2,900	5,930.00	17,197,000
		ソニー	2,000	8,196.00	16,392,000
		TDK	900	10,700.00	9,630,000
		シスメックス	1,600	8,177.00	13,083,200
		ウシオ電機	6,600	1,329.00	8,771,400
		太陽誘電	3,200	3,245.00	10,384,000
		日本ケミコン	2,900	1,891.00	5,483,900
		SCREENホールディングス	2,100	5,430.00	11,403,000
		東京エレクトロン	500	28,870.00	14,435,000
		デンソー	2,200	4,150.00	9,130,000
		いすゞ自動車	9,500	936.60	8,897,700
		本田技研工業	6,900	2,758.00	19,030,200
		エフ・シー・シー	4,800	1,890.00	9,072,000
		島津製作所	3,100	2,810.00	8,711,000
		オリンパス	5,300	1,973.00	10,456,900
		大日本印刷	2,600	2,422.00	6,297,200
		ヤマハ	2,300	4,990.00	11,477,000
		ピジョン	3,000	4,345.00	13,035,000
		任天堂	200	47,500.00	9,500,000
		レノバ	3,900	1,061.00	4,137,900
		セイノーホールディングス	5,100	1,364.00	6,956,400
		SGホールディングス	2,700	3,705.00	10,003,500
		三井倉庫ホールディングス	2,200	1,550.00	3,410,000
		日鉄ソリューションズ	2,800	3,065.00	8,582,000
		大塚商会	2,200	5,540.00	12,188,000
		日本ユニシス	2,500	3,355.00	8,387,500
		日本電信電話	5,800	2,552.50	14,804,500
		KDDI	4,600	3,364.00	15,474,400
		光通信	300	23,260.00	6,978,000
		エヌ・ティ・ティ・データ	6,300	1,246.00	7,849,800
		ソフトバンクグループ	1,700	6,499.00	11,048,300
		伊藤忠商事	5,500	2,371.00	13,040,500
		ミスミグループ本社	4,700	2,744.00	12,896,800
		ココカラファイン	1,900	6,180.00	11,742,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	4,400	2,382.00	10,480,800
		日本瓦斯	2,600	5,070.00	13,182,000
		ファーストリテイリング	300	58,650.00	17,595,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,500	415.80	5,197,500
		三井住友トラスト・ホールディングス	2,000	2,939.00	5,878,000
		ふくおかフィナンシャルグループ	3,100	1,655.00	5,130,500
		SOMPOホールディングス	2,400	3,691.00	8,858,400
		第一生命ホールディングス	4,600	1,309.50	6,023,700
		東京海上ホールディングス	2,300	4,762.00	10,952,600
	全国保証	1,700	4,015.00	6,825,500
	みずほリース	2,700	2,389.00	6,450,300
	オリックス	6,600	1,210.50	7,989,300
	東急不動産ホールディングス	13,000	444.00	5,772,000
	三井不動産	4,900	1,813.50	8,886,150
	三菱地所	7,300	1,586.00	11,577,800
	エス・エム・エス	2,600	2,489.00	6,471,400
	ジャパンベストレスキューシステム	4,600	811.00	3,730,600
	電通グループ	3,500	2,554.00	8,939,000
	リクルートホールディングス	3,100	3,558.00	11,029,800
小計	銘柄数:74			760,315,400
	組入時価比率:20.3%			38.6%
米ドル	CONOCOPHILLIPS	1,300	40.28	52,364.00
	SUNCOR ENERGY INC	1,000	16.70	16,700.00
	DUPONT DE NEMOURS INC	3,000	54.55	163,650.00
	LOCKHEED MARTIN	200	386.21	77,242.00
	SMITH (A.O.) CORP	1,800	51.31	92,358.00
	3M CORP	1,100	159.84	175,824.00
	UNION PAC CORP	700	176.12	123,284.00
	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	3,700	9.66	35,742.00
	FOOT LOCKER INC	2,100	29.82	62,622.00
	HOME DEPOT	500	265.31	132,655.00
	ROSS STORES INC	700	86.16	60,312.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,100	146.53	161,183.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	400	325.78	130,312.00
	PEPSICO INC	1,340	136.06	182,320.40
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,200	76.85	169,070.00
	ABBOTT LABORATORIES	1,200	98.95	118,740.00
	BECTON,DICKINSON	300	271.89	81,567.00
	CVS HEALTH CORP	900	63.34	57,006.00
	HUMANA INC	200	392.14	78,428.00
	ABBVIE INC	900	97.11	87,399.00
	AMGEN INC	500	247.98	123,990.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,100	57.85	63,635.00
	JOHNSON & JOHNSON	1,600	148.12	236,992.00
	CITIGROUP	1,050	51.67	54,253.50
	JPMORGAN CHASE & CO	1,400	98.28	137,592.00
	TORONTO DOMINION BANK	700	45.05	31,535.00
	WELLS FARGO CO	1,900	26.26	49,894.00
	MARSH & MCLENNAN COS	700	114.62	80,234.00
	MASTERCARD INC	1,000	306.92	306,920.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	800	172.56	138,048.00
	MICROSOFT CORP	2,100	201.30	422,730.00
	ORACLE CORPORATION	2,000	55.65	111,300.00
	CISCO SYSTEMS	3,100	46.40	143,840.00
	APPLE INC	900	370.46	333,414.00
	TE CONNECTIVITY LTD	300	87.27	26,181.00
	BROADCOM INC	500	305.79	152,895.00
	INTEL CORP	1,700	50.59	86,003.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	800	67.13	53,704.00
	NVIDIA CORP	400	407.78	163,112.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	8,000	73.90	591,200.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	400	144.52	57,808.00
	BLACKROCK INC	200	570.62	114,124.00
	MOODYS CORP	500	289.68	144,840.00
	COMCAST CORP-CL A	2,500	43.35	108,375.00
	ALPHABET INC-CL C	140	1,511.87	211,661.80
小計	銘柄数:45			6,003,059.70
				(635,243,777)
	組入時価比率:17.0%			32.2%
ユーロ	TECHNIPFMC PLC	4,300	6.78	29,171.20
	BASF SE	1,150	52.44	60,306.00
	FUCHS PETROLUB SE -PFD	1,700	38.10	64,770.00
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	3,247	1.39	4,521.44
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	3,247	22.28	72,343.16
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	210	99.18	20,827.80
	DEUTSCHE POST AG-REG	1,900	34.74	66,006.00
	AENA SME SA	360	116.00	41,760.00
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,700	39.95	67,915.00
	INDITEX SA	2,520	22.88	57,657.60
	METRO AG	4,400	8.62	37,963.20
	UNILEVER NV	2,580	50.54	130,393.20
	FRESENIUS SE & CO KGAA	1,190	44.50	52,955.00
	ING GROEP NV	9,200	6.39	58,797.20
	SOCIETE GENERALE	1,600	14.69	23,504.00
	AXA	4,400	17.90	78,795.20
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	150	233.90	35,085.00
	SAP SE	1,280	135.64	173,619.20
	ORANGE SA	3,900	10.64	41,496.00
	TELECOM ITALIA-RNC	175,000	0.37	66,045.00
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	3,100	16.86	52,266.00
	RTL GROUP	1,600	29.02	46,432.00
小計	銘柄数:22			1,282,629.20
				(158,661,232)
	組入時価比率:4.2%			8.0%
英ポンド	BP PLC	18,000	2.98	53,658.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	8,000	2.68	21,448.00
	BABCOCK INTL GROUP PLC	13,800	2.95	40,710.00
	PERSIMMON PLC	2,750	24.63	67,732.50
	COMPASS GROUP PLC	4,500	11.20	50,400.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,200	26.92	32,304.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	5,000	13.95	69,775.00
	ASTRAZENECA PLC	500	86.52	43,260.00
	GLAXOSMITHKLINE PLC	3,400	15.80	53,726.80
	PRUDENTIAL PLC	3,700	11.50	42,550.00
	BT GROUP PLC	39,800	1.12	44,715.30
	NATIONAL GRID PLC	6,000	9.03	54,180.00
	RELX PLC	3,900	16.71	65,169.00
小計	銘柄数:13			639,628.60
				(86,778,412)
	組入時価比率:2.3%			4.4%
スイスフラン	ABB LTD	2,800	23.78	66,584.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	500	59.02	29,510.00
	NESTLE SA-REG	2,100	109.48	229,908.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	490	318.90	156,261.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	1,100	41.45	45,595.00
	UBS GROUP AG	6,700	11.26	75,475.50
	ADECCO GROUP AG-REG	1,700	45.77	77,809.00
小計	銘柄数:7			681,142.50
				(78,379,067)
	組入時価比率:2.1%			4.0%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	2,800	145.96	408,688.00
小計	銘柄数:1			408,688.00
				(4,912,429)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	3,800	144.50	549,100.00
小計	銘柄数:1			549,100.00
				(6,386,033)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	700	424.35	297,045.00
小計	銘柄数:1			297,045.00
				(4,936,887)
	組入時価比率:0.1%			0.3%
豪ドル	RIO TINTO LTD	6,106	102.92	628,429.52
	CSL LIMITED	1,300	277.02	360,126.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,802	72.86	131,293.72
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	11,496	17.98	206,698.08
小計	銘柄数:4			1,326,547.32
				(99,981,871)
	組入時価比率:2.7%			5.1%
香港ドル	AIA GROUP LTD	34,400	71.90	2,473,360.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	3,900	360.40	1,405,560.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	2,500	528.00	1,320,000.00
小計	銘柄数:3			5,198,920.00
				(70,965,258)
	組入時価比率:1.9%			3.6%
ウォン	DB INSURANCE CO LTD	2,415	45,800.00	110,607,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	5,244	54,200.00	284,224,800.00
	SK HYNIX INC	4,184	83,700.00	350,200,800.00
小計	銘柄数:3			745,032,600.00
				(65,935,385)
	組入時価比率:1.8%			3.3%
	合計				1,972,495,751
					(1,212,180,351)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	UNITED MEXICAN STATES	500,000.00	536,547.50
	小計	銘柄数:1	500,000.00	536,547.50
				(56,777,456)
		組入時価比率:1.5%		9.9%
	ユーロ	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	516,536.55
	小計	銘柄数:1	500,000.00	516,536.55
				(63,895,571)
		組入時価比率:1.7%		11.2%
	合計			120,673,027
				(120,673,027)
社債券	日本円	ルノー第21回円貨社債(2018)	100,000,000	98,191,000
		イビデン第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,576,000
		ゼンショーホールディングス第2回無担保社債間限定同順位特約	100,000,000	99,609,000
	小計	銘柄数:3	300,000,000	297,376,000
		組入時価比率:8.0%		52.1%
	合計			297,376,000
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES GOLD TRUST	4,000	72,640.00
		SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND	10,000	1,050,600.00
		VANGUARD LONG-TERM CORP BOND ETF	2,900	325,467.00
	小計	銘柄数:3	16,900	1,448,707.00
				(153,302,174)
		組入時価比率:4.1%		26.8%
	合計			153,302,174
				(153,302,174)
	合計			571,351,201
				(273,975,201)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 7月27日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,391,564,583	-	3,463,097,015	71,532,432
売建	686,556,538	-	684,645,269	1,908,299
債券先物取引
買建	2,562,159,724	-	2,570,058,042	7,898,318
売建	4,136,136,966	-	4,163,822,906	△27,691,440
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	1,996,682,546	-	2,002,747,800	△6,065,254
米ドル	811,629,400	-	798,569,000	13,060,400
カナダドル	145,583,853	-	146,099,000	△515,147
英ポンド	87,739,055	-	89,524,000	△1,784,945
スイスフラン	271,786,112	-	276,348,000	△4,561,888
ノルウェークローネ	35,809,125	-	36,618,000	△808,875
豪ドル	216,877,264	-	231,293,800	△14,416,536
香港ドル	107,757,597	-	106,392,000	1,365,597
シンガポールドル	319,500,140	-	317,904,000	1,596,140
合計	-	-	-	47,582,355

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)

開示資料

決算