有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別 項目	第35特定期間 (第205期から第210期) 自 平成27年5月12日 至 平成27年11月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価 にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価してお ります。

(貸借対照表に関する注記)

期別 項目	第34特定期間末 (第204期計算期間末) 平成27年5月11日現在	第35特定期間末 (第210期計算期間末) 平成27年11月10日現在
1.受益権の総数	124,355,435,004口	127,165,597,954口
2.元本の欠損
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の6第10号に規定する額	36,464,758,345円	41,962,655,588円
3.1口当たり純資産額	0.7068円	0.6700円
(1万口当たり純資産額)	(7,068円)	(6,700円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第34特定期間 (第199期から第204期) 自 平成26年11月11日 至 平成27年5月11日			第35特定期間 (第205期から第210期) 自 平成27年5月12日 至 平成27年11月10日
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 は一部を委託するために要する費用		1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 は一部を委託するために要する費用
		58,351,516円			58,240,067円
(注)	当該金額は、親投資信託の運用の指図に 係る権限を委託するために要する費用と して委託者報酬の中から支弁している額 のうち、信託財産に属する額になってお ります。		(注)	当該金額は、親投資信託の運用の指図に 係る権限を委託するために要する費用と して委託者報酬の中から支弁している額 のうち、信託財産に属する額になってお ります。
2.	分配金の計算方法 当特定期間中の分配可能額及び分配金額は 以下のとおりです。		2.	分配金の計算方法 当特定期間中の分配可能額及び分配金額は 以下のとおりです。
分配可能額 分配金額 (円) (円) 第199期 (自 平成26年11月11日 至 平成26年12月10日) 3,738,956,510 362,303,324 第200期 (自 平成26年12月11日 至 平成27年1月13日) 3,818,145,115 364,059,916 第201期 (自 平成27年1月14日 至 平成27年2月10日) 3,766,824,092 363,469,327 第202期 (自 平成27年2月11日 至 平成27年3月10日) 3,678,199,226 365,131,189 第203期 (自 平成27年3月11日 至 平成27年4月10日) 3,726,222,828 368,479,258 第204期 (自 平成27年4月11日 至 平成27年5月11日) 3,705,385,315 373,066,305 2,196,509,319			分配可能額 分配金額 (円) (円) 第205期 (自 平成27年5月12日 至 平成27年6月10日) 3,687,666,366 378,175,661 第206期 (自 平成27年6月11日 至 平成27年7月10日) 3,654,322,452 379,064,537 第207期 (自 平成27年7月11日 至 平成27年8月10日) 3,621,974,586 380,284,078 第208期 (自 平成27年8月11日 至 平成27年9月10日) 3,520,368,785 380,026,139 第209期 (自 平成27年9月11日 至 平成27年10月13日) 3,475,959,773 379,948,940 第210期 (自 平成27年10月14日 至 平成27年11月10日) 3,363,356,263 381,496,793 2,278,996,148
	当特定期間中の分配金の計算過程は以下の とおりです。			当特定期間中の分配金の計算過程は以下の とおりです。
第199期 (自 平成26年11月11日 至 平成26年12月10日)			第205期 (自 平成27年5月12日 至 平成27年6月10日)
	計算期間末の経費控除後の配当等収益 375,476,901円(1万口当たり31.09円)及び収 益調整金3,363,479,609円(1万口当たり278.50 円)を分配対象収益とし、委託会社が基準価額 等を勘案して、上記収益調整金の中から 362,303,324円(1万口当たり30.00円)を分配 に充てることに決定しました。			計算期間末の経費控除後の配当等収益 303,685,450円(1万口当たり24.09円)及び収 益調整金3,383,980,916円(1万口当たり268.44 円)を分配対象収益とし、委託会社が基準価額 等を勘案して、378,175,661円(1万口当たり 30.00円)を分配に充てることに決定しました。
第200期 (自 平成26年12月11日 至 平成27年1月13日)			第206期 (自 平成27年6月11日 至 平成27年7月10日)
	計算期間末の経費控除後の配当等収益 420,556,527円(1万口当たり34.65円)及び収 益調整金3,384,601,690円(1万口当たり278.90 円)及び分配準備積立金12,986,898円(1万口 当たり1.07円)を分配対象収益とし、委託会社 が基準価額等を勘案して、上記配当等収益の中 から364,059,916円(1万口当たり30.00円)を 分配に充てることを決定しました。			計算期間末の経費控除後の配当等収益 332,833,945円(1万口当たり26.34円)及び収 益調整金3,321,488,507円(1万口当たり262.86 円)を分配対象収益とし、委託会社が基準価額 等を勘案して、379,064,537円(1万口当たり 30.00円)を分配に充てることに決定しました。
第201期 (自 平成27年1月14日 至 平成27年2月10日)			第207期 (自 平成27年7月11日 至 平成27年8月10日)
	計算期間末の経費控除後の配当等収益 314,878,619円(1万口当たり25.99円)及び収 益調整金3,383,844,398円(1万口当たり279.29 円)及び分配準備積立金68,101,075円(1万口 当たり5.62円)を分配対象収益とし、委託会社 が基準価額等を勘案して、上記配当等収益の中 から314,878,619円(1万口当たり25.99円)及 び分配準備積立金の中から48,590,708円(1万 口当たり4.01円)、計363,469,327円(1万口当 たり30.00円)を分配に充てることに決定しまし た。			計算期間末の経費控除後の配当等収益 332,137,259円(1万口当たり26.20円)及び収 益調整金3,289,837,327円(1万口当たり259.52 円)を分配対象収益とし、委託会社が基準価額 等を勘案して、380,284,078円(1万口当たり 30.00円)を分配に充てることに決定しました。
第202期 (自 平成27年2月11日 至 平成27年3月10日)			第208期 (自 平成27年8月11日) 至 平成27年9月10日)
	計算期間末の経費控除後の配当等収益 255,743,354円(1万口当たり21.01円)、収益 調整金3,403,223,277円(1万口当たり279.61 円)及び分配準備積立金19,232,595円(1万口 当たり1.58円)を分配対象収益とし、委託会社 が基準価額等を勘案して、上記配当等収益の中 から255,743,354円(1万口当たり21.01円)、収益調整金の中から90,155,240円(1万口当た り7.41円)及び分配準備積立金の中から 19,232,595円(1万口当たり1.58円)、計365,131,189円(1万口当たり30.00円)を分配 に充てることに決定しました。			計算期間末の経費控除後の配当等収益 278,054,086円(1万口当たり21.95円)及び収 益調整金3,242,314,699円(1万口当たり255.95 円)を分配対象収益とし、委託会社が基準価額 等を勘案して、380,026,139円(1万口当たり 30.00円)を分配に充てることに決定しました。
第203期 (自 平成27年3月11日 至 平成27年4月10日)			第209期 (自 平成27年9月11日 至 平成27年10月13日)
	計算期間末の経費控除後の配当等収益 377,100,167円(1万口当たり30.70円)、収益 調整金3,349,122,661円(1万口当たり272.67 円)を分配対象収益とし、委託会社が基準価額 等を勘案して、上記配当等収益の中から 368,479,258円(1万口当たり30.00円)を分配 に充てることに決定しました。			計算期間末の経費控除後の配当等収益 333,305,687円(1万口当たり26.31円)及び収 益調整金3,142,654,086円(1万口当たり248.13 円)を分配対象収益とし、委託会社が基準価額 等を勘案して、379,948,940円(1万口当たり 30.00円)を分配に充てることに決定しました。
第204期 (自 平成27年4月11日 至 平成27年5月11日)			第210期 (自 平成27年10月14日 至 平成27年11月10日)
	計算期間末の経費控除後の配当等収益 300,487,114円(1万口当たり24.16円)及び収 益調整金3,396,369,342円(1万口当たり273.11 円)及び分配準備積立金8,528,859円(1万口当 たり0.68円)を分配対象収益とし、委託会社が 基準価額等を勘案して、上記配当等収益の中か ら300,487,114円(1万口当たり24.16円)、収 益調整金の中から64,050,332円(1万口当たり 5.16円)及び分配準備積立金の中から8,528,859 円(1万口当たり0.68円)、計373,066,305円 (1万口当たり30.00円)を分配に充てることに 決定しました。			計算期間末の経費控除後の配当等収益 251,999,372円(1万口当たり19.81円)及び収 益調整金3,111,356,891円(1万口当たり244.66 円)を分配対象収益とし、委託会社が基準価額 等を勘案して、381,496,793円(1万口当たり 30.00円)を分配に充てることに決定しました。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第35特定期間 (第205期から第210期) 自 平成27年5月12日 至 平成27年11月10日
1.	金融商品に対する取組方針
	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引 を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
	当ファンドは、ファミリー・ファンド方式により運用を行っております。したがって、ベビー ファンドの金融商品には主要投資対象としている親投資信託受益証券が含まれ、マザーファンド の金融商品には有価証券、デリバティブ取引が含まれております。有価証券は、主として外国債 券で構成されており、当ファンドはこれらの有価証券の運用により信用リスク、市場リスク(為 替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制
	委託会社では、組織規定に基づき、運用にかかる法令・諸規則および投資ガイドライン等の遵 守状況のモニタリングを担当する業務管理部および金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関 する法律その他の投資者保護および業務に関連した法令・諸規則等の遵守状況のモニタリングを 担当する法務・コンプライアンス部が設置されております。 さらに、取締役会の委嘱を受けて運用考査にかかるすべての権限および責任が付与された運用 考査委員会ならびに全社的なリスク管理にかかる権限および責任が付与されたリスク管理委員会 が設置され、定期的に開催されております。 取引先の契約不履行による信用リスクについては、委託会社のトレーディング部署から独立し た部署が取引先の信用状況をモニタリングし、取引先とリスク枠などを限定することで管理して おります。
4.	金融商品の時価等に関する事項の補足説明
	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ れた価額が含まれている場合があります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(2)金融商品の時価等に関する事項

第35特定期間末 (第210期計算期間末) 平成27年11月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額
	貸借対照表上の金融商品は原則として時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上し ているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.	時価の算定方法
	親投資信託受益証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	未収入金等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時 価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

第34特定期間(第199期から第204期(自 平成26年11月11日 至 平成27年5月11日))

(単位:円)

種類	最終計算期間の損益に含まれた 評価差額
親投資信託受益証券	△1,296,599,309
合計	△1,296,599,309

第35特定期間(第205期から第210期(自 平成27年5月12日 至 平成27年11月10日))
	(単位:円)
種類	最終計算期間の損益に含まれた 評価差額
親投資信託受益証券	△1,136,130,018
合計	△1,136,130,018

(デリバティブ取引に関する注記)
第34特定期間末(第204期計算期間末(平成27年5月11日現在))
該当事項はありません。
第35特定期間末(第210期計算期間末(平成27年11月10日現在))
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第35特定期間(第205期から第210期(自 平成27年5月12日 至 平成27年11月10日)) 該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第35特定期間(第205期から第210期(自 平成27年5月12日 至 平成27年11月10日)) 該当事項はありません。

(その他の注記)

元本額の変動

期別 項目	第34特定期間末 (第204期計算期間末) 平成27年5月11日現在	第35特定期間末 (第210期計算期間末) 平成27年11月10日現在
期首元本額	121,112,259,978円	124,355,435,004円
期中追加設定元本額	15,040,685,077円	13,203,183,675円
期中一部解約元本額	11,797,510,051円	10,393,020,725円