有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(3)【注記表】
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | 第38特定期間 (第223期から第228期) 自 平成28年11月11日 至 平成29年 5月10日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 第37特定期間末 (第222期計算期間末) 平成28年11月10日現在 | 第38特定期間末 (第228期計算期間末) 平成29年 5月10日現在 | |
| 1. | 受益権の総数 | 166,944,098,255口 | 162,914,914,050口 |
| 2. | 元本の欠損 | ||
| 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の6第10号に規定する額 | 59,262,367,592円 | 61,505,197,847円 | |
| 3. | 1口当たり純資産額 | 0.6450円 | 0.6225円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,450円) | (6,225円) | |
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第37特定期間 (第217期から第222期) 自 平成28年 5月11日 至 平成28年11月10日 | 第38特定期間 (第223期から第228期) 自 平成28年11月11日 至 平成29年 5月10日 | ||||||
| 1. | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 | 1. | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 | ||||
| 66,396,083円 (注) 当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。 | 68,237,361円 (注) 当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。 | ||||||
| 2. | 分配金の計算方法 | 2. | 分配金の計算方法 | ||||
| 第217期 (自 平成28年 5月11日 至 平成28年 6月10日) | 第223期 (自 平成28年11月11日 至 平成28年12月12日) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 300,650,925円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 358,363,452円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 2,629,069,334円 | 収益調整金額 | C | 2,341,149,339円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 0円 | 分配準備積立金額 | D | 0円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,929,720,259円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,699,512,791円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 137,873,211,934口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 166,872,881,135口 | ||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 212.48円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 161.76円 | ||
| 10,000口当たり分配金額 | H | 30.00円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 20.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 413,619,635円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 333,745,762円 | ||
| 第218期 (自 平成28年 6月11日 至 平成28年 7月11日) | 第224期 (自 平成28年12月13日 至 平成29年 1月10日) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 337,281,183円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 351,062,849円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 2,582,090,858円 | 収益調整金額 | C | 2,357,593,621円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 0円 | 分配準備積立金額 | D | 24,186,551円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,919,372,041円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,732,843,021円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 141,050,281,536口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 167,594,453,401口 | ||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 206.97円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 163.05円 | ||
| 10,000口当たり分配金額 | H | 30.00円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 20.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 423,150,844円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 335,188,906円 | ||
| 第219期 (自 平成28年 7月12日 至 平成28年 8月10日) | 第225期 (自 平成29年 1月11日 至 平成29年 2月10日) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 250,265,834円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 333,291,881円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 2,608,225,678円 | 収益調整金額 | C | 2,354,195,328円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 0円 | 分配準備積立金額 | D | 39,183,874円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,858,491,512円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,726,671,083円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 146,839,183,112口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 166,951,232,994口 | ||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 194.66円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 163.31円 | ||
| 10,000口当たり分配金額 | H | 30.00円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 20.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 440,517,549円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 333,902,465円 | ||
| 第220期 (自 平成28年 8月11日 至 平成28年 9月12日) | 第226期 (自 平成29年 2月11日 至 平成29年 3月10日) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 289,447,542円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 284,200,912円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 2,545,625,416円 | 収益調整金額 | C | 2,339,225,014円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 0円 | 分配準備積立金額 | D | 37,817,663円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,835,072,958円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,661,243,589円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 153,839,212,649口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 165,672,860,137口 | ||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 184.28円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 160.62円 | ||
| 10,000口当たり分配金額 | H | 30.00円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 20.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 461,517,637円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 331,345,720円 | ||
| 第221期 (自 平成28年 9月13日 至 平成28年10月11日) | 第227期 (自 平成29年 3月11日 至 平成29年 4月10日) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 264,373,065円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 414,653,800円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 2,508,441,864円 | 収益調整金額 | C | 2,321,825,719円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 0円 | 分配準備積立金額 | D | 0円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,772,814,929円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,736,479,519円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 161,735,128,996口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 164,805,376,134口 | ||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 171.43円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 166.04円 | ||
| 10,000口当たり分配金額 | H | 30.00円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 20.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 485,205,386円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 329,610,752円 | ||
| 第222期 (自 平成28年10月12日 至 平成28年11月10日) | 第228期 (自 平成29年 4月11日 至 平成29年 5月10日) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 297,717,087円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 295,713,009円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 2,371,918,301円 | 収益調整金額 | C | 2,297,916,878円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 0円 | 分配準備積立金額 | D | 83,329,222円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,669,635,388円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,676,959,109円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 166,944,098,255口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 162,914,914,050口 | ||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 159.90円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 164.31円 | ||
| 10,000口当たり分配金額 | H | 20.00円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 20.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 333,888,196円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 325,829,828円 | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 第38特定期間 (第223期から第228期) 自 平成28年11月11日 至 平成29年 5月10日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク |
| 当ファンドは、ファミリー・ファンド方式により運用を行っております。したがって、ベビーファンドの金融商品には主要投資対象としている親投資信託受益証券が含まれ、マザーファンドの金融商品には有価証券、デリバティブ取引が含まれております。有価証券は、主として外国債券で構成されており、当ファンドはこれらの有価証券の運用により信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社では、組織規定に基づき、運用にかかる法令・諸規則および投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを担当する業務管理部および金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律その他の投資者保護および業務に関連した法令・諸規則等の遵守状況のモニタリングを担当する法務・コンプライアンス部が設置されております。 さらに、取締役会の委嘱を受けて運用考査にかかるすべての権限および責任が付与された運用考査委員会ならびに全社的なリスク管理にかかる権限および責任が付与されたリスク管理委員会が設置され、定期的に開催されております。 取引先の契約不履行による信用リスクについては、委託会社のトレーディング部署から独立した部署が取引先の信用状況をモニタリングし、取引先とリスク枠などを限定することで管理しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている場合があります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 第38特定期間末 (第228期計算期間末) 平成29年 5月10日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則として時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 親投資信託受益証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 |
| 金銭債権及び金銭債務 |
| 短期間で決済される未収入金及び、未払金等の時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
| 第37特定期間(第217期から第222期(自 平成28年 5月11日 至 平成28年11月10日)) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 親投資信託受益証券 | △1,145,427,484 |
| 合計 | △1,145,427,484 |
| 第38特定期間(第223期から第228期(自 平成28年11月11日 至 平成29年 5月10日)) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 親投資信託受益証券 | △180,021,060 |
| 合計 | △180,021,060 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (重要な後発事象に関する注記) 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 第37特定期間末 (第222期計算期間末) 平成28年11月10日現在 | 第38特定期間末 (第228期計算期間末) 平成29年 5月10日現在 | ||
| 投資信託財産に係る元本の状況 | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 134,411,955,987円 | 期首元本額 | 166,944,098,255円 |
| 期中追加設定元本額 | 43,330,548,876円 | 期中追加設定元本額 | 16,487,505,975円 |
| 期中一部解約元本額 | 10,798,406,608円 | 期中一部解約元本額 | 20,516,690,180円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
