有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

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【提出】: 2022/08/10 9:41
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第48特定期間 (第283期から第288期) 自 2021年11月11日至 2022年 5月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第47特定期間末 (第282期計算期間末) 2021年11月10日現在	第48特定期間末 (第288期計算期間末) 2022年 5月10日現在
1.	受益権の総数	58,462,068,196口	51,129,447,575口
2.	元本の欠損
	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の6第10号に規定する額	28,128,982,160円	27,547,202,659円
3.	1口当たり純資産額	0.5189円	0.4612円
	(1万口当たり純資産額)	(5,189円)	(4,612円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第47特定期間 (第277期から第282期) 自 2021年 5月11日至 2021年11月10日				第48特定期間 (第283期から第288期) 自 2021年11月11日至 2022年 5月10日
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
	12,712,401円 (注) 当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。				-
2.	分配金の計算方法			1.	分配金の計算方法
	第277期 (自 2021年 5月11日至 2021年 6月10日)				第283期 (自 2021年11月11日至 2021年12月10日)
	費用控除後の配当等収益額	A	82,537,676円		費用控除後の配当等収益額	A	44,789,456円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	449,445,335円		収益調整金額	C	395,673,154円
	分配準備積立金額	D	232,781,302円		分配準備積立金額	D	177,934,573円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	764,764,313円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	618,397,183円
	当ファンドの期末残存口数	F	65,044,277,275口		当ファンドの期末残存口数	F	57,098,474,745口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	117.55円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	108.29円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,044,277円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,098,474円
	第278期 (自 2021年 6月11日至 2021年 7月12日)				第284期 (自 2021年12月11日至 2022年 1月11日)
	費用控除後の配当等収益額	A	60,027,381円		費用控除後の配当等収益額	A	43,825,046円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	442,697,489円		収益調整金額	C	386,854,738円
	分配準備積立金額	D	246,137,157円		分配準備積立金額	D	161,745,643円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	748,862,027円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	592,425,427円
	当ファンドの期末残存口数	F	64,026,845,371口		当ファンドの期末残存口数	F	55,802,891,482口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	116.96円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	106.15円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,026,845円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,802,891円
	第279期 (自 2021年 7月13日至 2021年 8月10日)				第285期 (自 2022年 1月12日至 2022年 2月10日)
	費用控除後の配当等収益額	A	52,930,260円		費用控除後の配当等収益額	A	37,946,107円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	433,267,044円		収益調整金額	C	379,734,836円
	分配準備積立金額	D	236,702,680円		分配準備積立金額	D	146,765,365円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	722,899,984円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	564,446,308円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,633,238,784口		当ファンドの期末残存口数	F	54,744,700,789口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	115.41円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	103.09円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,633,238円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,744,700円
	第280期 (自 2021年 8月11日至 2021年 9月10日)				第286期 (自 2022年 2月11日至 2022年 3月10日)
	費用控除後の配当等収益額	A	51,059,991円		費用控除後の配当等収益額	A	29,415,480円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	424,173,449円		収益調整金額	C	373,593,832円
	分配準備積立金額	D	221,965,303円		分配準備積立金額	D	127,733,996円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	697,198,743円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	530,743,308円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,288,745,580口		当ファンドの期末残存口数	F	53,842,378,928口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	113.74円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	98.56円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,288,745円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,842,378円
	第281期 (自 2021年 9月11日至 2021年10月11日)				第287期 (自 2022年 3月11日至 2022年 4月11日)
	費用控除後の配当等収益額	A	46,820,465円		費用控除後の配当等収益額	A	36,532,842円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	414,428,050円		収益調整金額	C	362,158,590円
	分配準備積立金額	D	206,623,981円		分配準備積立金額	D	100,036,334円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	667,872,496円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	498,727,766円
	当ファンドの期末残存口数	F	59,852,839,857口		当ファンドの期末残存口数	F	52,178,113,133口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	111.58円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	95.57円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,852,839円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,178,113円
	第282期 (自 2021年10月12日至 2021年11月10日)				第288期 (自 2022年 4月12日至 2022年 5月10日)
	費用控除後の配当等収益額	A	51,804,696円		費用控除後の配当等収益額	A	33,407,557円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	404,964,469円		収益調整金額	C	354,969,412円
	分配準備積立金額	D	188,962,803円		分配準備積立金額	D	82,633,644円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	645,731,968円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	471,010,613円
	当ファンドの期末残存口数	F	58,462,068,196口		当ファンドの期末残存口数	F	51,129,447,575口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	110.44円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	92.11円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,462,068円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,129,447円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第48特定期間
(第283期から第288期)
自 2021年11月11日
至 2022年 5月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドは、ファミリー・ファンド方式により運用を行っております。したがって、ベビーファンドの金融商品には主要投資対象としている親投資信託受益証券が含まれ、マザーファンドの金融商品には有価証券、デリバティブ取引が含まれております。有価証券は、主として外国債券で構成されており、当ファンドはこれらの有価証券の運用により信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社では、組織規定に基づき、運用にかかる法令・諸規則および投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを担当する業務管理部および金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律その他の投資者保護および業務に関連した法令・諸規則等の遵守状況のモニタリングを担当する法務・コンプライアンス部が設置されております。
さらに、取締役会の委嘱を受けて運用考査にかかるすべての権限および責任が付与された運用考査委員会ならびに全社的なリスク管理にかかる権限および責任が付与されたリスク管理委員会が設置され、定期的に開催されております。
取引先の契約不履行による信用リスクについては、委託会社のトレーディング部署から独立した部署が取引先の信用状況をモニタリングし、取引先とリスク枠などを限定することで管理しております。

4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(2)金融商品の時価等に関する事項

第48特定期間末
(第288期計算期間末)
2022年 5月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。

2.時価の算定方法

親投資信託受益証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

金銭債権及び金銭債務

短期間で決済される未収入金及び、未払金等の時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

第47特定期間(第277期から第282期(自 2021年 5月11日至 2021年11月10日))

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	131,057,271
合計	131,057,271

第48特定期間(第283期から第288期(自 2021年11月11日至 2022年 5月10日))

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△947,293,005
合計	△947,293,005

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

第47特定期間末 (第282期計算期間末) 2021年11月10日現在		第48特定期間末 (第288期計算期間末) 2022年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	66,000,402,345円	期首元本額	58,462,068,196円
期中追加設定元本額	316,819,584円	期中追加設定元本額	261,807,131円
期中一部解約元本額	7,855,153,733円	期中一部解約元本額	7,594,427,752円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

開示資料

決算