有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

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【提出】: 2018/08/10 9:18
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第40特定期間 (第235期から第240期) 自 2017年11月11日至 2018年 5月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第39特定期間末 (第234期計算期間末) 2017年11月10日現在	第40特定期間末 (第240期計算期間末) 2018年 5月10日現在
1.	受益権の総数	145,094,730,063口	124,975,356,066口
2.	元本の欠損
	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の6第10号に規定する額	57,870,568,060円	53,849,701,153円
3.	1口当たり純資産額	0.6012円	0.5691円
	(1万口当たり純資産額)	(6,012円)	(5,691円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第39特定期間 (第229期から第234期) 自 2017年 5月11日至 2017年11月10日				第40特定期間 (第235期から第240期) 自 2017年11月11日至 2018年 5月10日
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
	63,629,272円 (注) 当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。				52,474,624円 (注) 当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。
2.	分配金の計算方法			2.	分配金の計算方法
	第229期 (自 2017年 5月11日至 2017年 6月12日)				第235期 (自 2017年11月11日至 2017年12月11日)
	費用控除後の配当等収益額	A	397,073,477円		費用控除後の配当等収益額	A	250,997,881円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,261,425,400円		収益調整金額	C	2,002,199,005円
	分配準備積立金額	D	51,815,673円		分配準備積立金額	D	61,508,853円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,710,314,550円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,314,705,739円
	当ファンドの期末残存口数	F	160,119,059,185口		当ファンドの期末残存口数	F	141,334,077,742口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	169.25円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	163.77円
	10,000口当たり分配金額	H	20.00円		10,000口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	320,238,118円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	282,668,155円
	第230期 (自 2017年 6月13日至 2017年 7月10日)				第236期 (自 2017年12月12日至 2018年 1月10日)
	費用控除後の配当等収益額	A	279,197,497円		費用控除後の配当等収益額	A	240,542,195円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,233,786,410円		収益調整金額	C	1,960,236,207円
	分配準備積立金額	D	126,034,272円		分配準備積立金額	D	29,161,622円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,639,018,179円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,229,940,024円
	当ファンドの期末残存口数	F	157,987,076,449口		当ファンドの期末残存口数	F	138,346,191,786口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	167.03円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	161.18円
	10,000口当たり分配金額	H	20.00円		10,000口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	315,974,152円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	276,692,383円
	第231期 (自 2017年 7月11日至 2017年 8月10日)				第237期 (自 2018年 1月11日至 2018年 2月13日)
	費用控除後の配当等収益額	A	295,353,416円		費用控除後の配当等収益額	A	252,819,559円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,190,659,001円		収益調整金額	C	1,879,904,143円
	分配準備積立金額	D	87,115,153円		分配準備積立金額	D	197,357円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,573,127,570円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,132,921,059円
	当ファンドの期末残存口数	F	154,836,907,112口		当ファンドの期末残存口数	F	133,138,056,457口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	166.18円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	160.19円
	10,000口当たり分配金額	H	20.00円		10,000口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	309,673,814円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	266,276,112円
	第232期 (自 2017年 8月11日至 2017年 9月11日)				第238期 (自 2018年 2月14日至 2018年 3月12日)
	費用控除後の配当等収益額	A	301,782,906円		費用控除後の配当等収益額	A	190,173,999円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,158,445,075円		収益調整金額	C	1,828,930,550円
	分配準備積立金額	D	71,516,415円		分配準備積立金額	D	183,599円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,531,744,396円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,019,288,148円
	当ファンドの期末残存口数	F	152,502,478,788口		当ファンドの期末残存口数	F	130,440,976,814口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	166.00円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	154.79円
	10,000口当たり分配金額	H	20.00円		10,000口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	305,004,957円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	260,881,953円
	第233期 (自 2017年 9月12日至 2017年10月10日)				第239期 (自 2018年 3月13日至 2018年 4月10日)
	費用控除後の配当等収益額	A	259,469,269円		費用控除後の配当等収益額	A	258,807,108円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,124,909,465円		収益調整金額	C	1,723,901,888円
	分配準備積立金額	D	66,973,059円		分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,451,351,793円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,982,708,996円
	当ファンドの期末残存口数	F	150,062,672,213口		当ファンドの期末残存口数	F	127,863,947,033口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	163.35円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	155.06円
	10,000口当たり分配金額	H	20.00円		10,000口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	300,125,344円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	255,727,894円
	第234期 (自 2017年10月11日至 2017年11月10日)				第240期 (自 2018年 4月11日至 2018年 5月10日)
	費用控除後の配当等収益額	A	328,031,333円		費用控除後の配当等収益額	A	218,603,799円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,055,024,766円		収益調整金額	C	1,685,181,011円
	分配準備積立金額	D	25,401,624円		分配準備積立金額	D	3,005,843円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,408,457,723円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,906,790,653円
	当ファンドの期末残存口数	F	145,094,730,063口		当ファンドの期末残存口数	F	124,975,356,066口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	165.98円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	152.57円
	10,000口当たり分配金額	H	20.00円		10,000口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	290,189,460円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	249,950,712円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第40特定期間
(第235期から第240期)
自 2017年11月11日
至 2018年 5月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドは、ファミリー・ファンド方式により運用を行っております。したがって、ベビーファンドの金融商品には主要投資対象としている親投資信託受益証券が含まれ、マザーファンドの金融商品には有価証券、デリバティブ取引が含まれております。有価証券は、主として外国債券で構成されており、当ファンドはこれらの有価証券の運用により信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社では、組織規定に基づき、運用にかかる法令・諸規則および投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを担当する業務管理部および金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律その他の投資者保護および業務に関連した法令・諸規則等の遵守状況のモニタリングを担当する法務・コンプライアンス部が設置されております。
さらに、取締役会の委嘱を受けて運用考査にかかるすべての権限および責任が付与された運用考査委員会ならびに全社的なリスク管理にかかる権限および責任が付与されたリスク管理委員会が設置され、定期的に開催されております。
取引先の契約不履行による信用リスクについては、委託会社のトレーディング部署から独立した部署が取引先の信用状況をモニタリングし、取引先とリスク枠などを限定することで管理しております。

4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている場合があります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(2)金融商品の時価等に関する事項

第40特定期間末
(第240期計算期間末)
2018年 5月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。

2.時価の算定方法

親投資信託受益証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

金銭債権及び金銭債務

短期間で決済される未収入金及び、未払金等の時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

第39特定期間(第229期から第234期(自 2017年 5月11日至 2017年11月10日))

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	834,637,865
合計	834,637,865

第40特定期間(第235期から第240期(自 2017年11月11日至 2018年 5月10日))

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△535,572,262
合計	△535,572,262

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)

第39特定期間末 (第234期計算期間末) 2017年11月10日現在		第40特定期間末 (第240期計算期間末) 2018年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	162,914,914,050円	期首元本額	145,094,730,063円
期中追加設定元本額	4,450,499,839円	期中追加設定元本額	1,276,955,469円
期中一部解約元本額	22,270,683,826円	期中一部解約元本額	21,396,329,466円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

開示資料

決算