有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】: 2021/08/10 9:20
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第46特定期間 (第271期から第276期) 自 2020年11月11日至 2021年 5月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第45特定期間末 (第270期計算期間末) 2020年11月10日現在	第46特定期間末 (第276期計算期間末) 2021年 5月10日現在
1.	受益権の総数	73,774,075,381口	66,000,402,345口
2.	元本の欠損
	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の6第10号に規定する額	32,357,814,134円	30,889,293,969円
3.	1口当たり純資産額	0.5614円	0.5320円
	(1万口当たり純資産額)	(5,614円)	(5,320円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第45特定期間 (第265期から第270期) 自 2020年 5月12日至 2020年11月10日				第46特定期間 (第271期から第276期) 自 2020年11月11日至 2021年 5月10日
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
	31,531,791円 (注) 当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。				27,275,617円 (注) 当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。
2.	分配金の計算方法			2.	分配金の計算方法
	第265期 (自 2020年 5月12日至 2020年 6月10日)				第271期 (自 2020年11月11日至 2020年12月10日)
	費用控除後の配当等収益額	A	127,856,230円		費用控除後の配当等収益額	A	82,416,058円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	560,419,807円		収益調整金額	C	494,250,466円
	分配準備積立金額	D	59,523,213円		分配準備積立金額	D	230,054,599円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	747,799,250円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	806,721,123円
	当ファンドの期末残存口数	F	81,712,028,464口		当ファンドの期末残存口数	F	71,878,795,065口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	91.50円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	112.22円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	81,712,028円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,878,795円
	第266期 (自 2020年 6月11日至 2020年 7月10日)				第272期 (自 2020年12月11日至 2021年 1月12日)
	費用控除後の配当等収益額	A	140,310,350円		費用控除後の配当等収益額	A	90,827,601円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	552,296,294円		収益調整金額	C	485,465,321円
	分配準備積立金額	D	103,996,728円		分配準備積立金額	D	236,019,179円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	796,603,372円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	812,312,101円
	当ファンドの期末残存口数	F	80,500,012,799口		当ファンドの期末残存口数	F	70,565,866,286口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	98.93円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	115.10円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,500,012円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,565,866円
	第267期 (自 2020年 7月11日至 2020年 8月11日)				第273期 (自 2021年 1月13日至 2021年 2月10日)
	費用控除後の配当等収益額	A	135,670,158円		費用控除後の配当等収益額	A	75,165,872円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	540,310,579円		収益調整金額	C	475,508,775円
	分配準備積立金額	D	160,070,185円		分配準備積立金額	D	250,402,348円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	836,050,922円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	801,076,995円
	当ファンドの期末残存口数	F	78,723,527,784口		当ファンドの期末残存口数	F	69,050,465,410口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	106.19円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	116.00円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	78,723,527円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,050,465円
	第268期 (自 2020年 8月12日至 2020年 9月10日)				第274期 (自 2021年 2月11日至 2021年 3月10日)
	費用控除後の配当等収益額	A	89,861,130円		費用控除後の配当等収益額	A	67,007,010円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	532,700,076円		収益調整金額	C	465,654,484円
	分配準備積立金額	D	213,626,940円		分配準備積立金額	D	250,864,905円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	836,188,146円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	783,526,399円
	当ファンドの期末残存口数	F	77,571,695,159口		当ファンドの期末残存口数	F	67,583,049,613口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	107.78円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	115.92円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,571,695円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,583,049円
	第269期 (自 2020年 9月11日至 2020年10月12日)				第275期 (自 2021年 3月11日至 2021年 4月12日)
	費用控除後の配当等収益額	A	91,754,704円		費用控除後の配当等収益額	A	71,487,425円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	518,248,437円		収益調整金額	C	460,562,374円
	分配準備積立金額	D	219,554,331円		分配準備積立金額	D	246,853,633円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	829,557,472円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	778,903,432円
	当ファンドの期末残存口数	F	75,437,153,672口		当ファンドの期末残存口数	F	66,766,962,846口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	109.95円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	116.65円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,437,153円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,766,962円
	第270期 (自 2020年10月13日至 2020年11月10日)				第276期 (自 2021年 4月13日至 2021年 5月10日)
	費用控除後の配当等収益額	A	79,563,451円		費用控除後の配当等収益額	A	54,141,364円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	506,997,272円		収益調整金額	C	455,681,055円
	分配準備積立金額	D	230,543,455円		分配準備積立金額	D	248,360,195円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	817,104,178円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	758,182,614円
	当ファンドの期末残存口数	F	73,774,075,381口		当ファンドの期末残存口数	F	66,000,402,345口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	110.74円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	114.87円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,774,075円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,000,402円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第46特定期間
(第271期から第276期)
自 2020年11月11日
至 2021年 5月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドは、ファミリー・ファンド方式により運用を行っております。したがって、ベビーファンドの金融商品には主要投資対象としている親投資信託受益証券が含まれ、マザーファンドの金融商品には有価証券、デリバティブ取引が含まれております。有価証券は、主として外国債券で構成されており、当ファンドはこれらの有価証券の運用により信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社では、組織規定に基づき、運用にかかる法令・諸規則および投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを担当する業務管理部および金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律その他の投資者保護および業務に関連した法令・諸規則等の遵守状況のモニタリングを担当する法務・コンプライアンス部が設置されております。
さらに、取締役会の委嘱を受けて運用考査にかかるすべての権限および責任が付与された運用考査委員会ならびに全社的なリスク管理にかかる権限および責任が付与されたリスク管理委員会が設置され、定期的に開催されております。
取引先の契約不履行による信用リスクについては、委託会社のトレーディング部署から独立した部署が取引先の信用状況をモニタリングし、取引先とリスク枠などを限定することで管理しております。

4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている場合があります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(2)金融商品の時価等に関する事項

第46特定期間末
(第276期計算期間末)
2021年 5月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。

2.時価の算定方法

親投資信託受益証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

金銭債権及び金銭債務

短期間で決済される未収入金及び、未払金等の時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

第45特定期間(第265期から第270期(自 2020年 5月12日至 2020年11月10日))

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	70,755,056
合計	70,755,056

第46特定期間(第271期から第276期(自 2020年11月11日至 2021年 5月10日))

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	14,788,750
合計	14,788,750

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

第45特定期間末 (第270期計算期間末) 2020年11月10日現在		第46特定期間末 (第276期計算期間末) 2021年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	82,812,834,305円	期首元本額	73,774,075,381円
期中追加設定元本額	376,903,195円	期中追加設定元本額	478,280,389円
期中一部解約元本額	9,415,662,119円	期中一部解約元本額	8,251,953,425円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

開示資料

決算