有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

							(2015年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	2,093,681,925	1.5748	3,297,130,324	1.5767	3,301,108,291	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2015年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

							(2015年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,976,273,595	2.2717	4,489,687,518	2.2371	4,421,121,659	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2015年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

							(2015年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	977,686,994	1.5748	1,539,707,001	1.5767	1,541,519,083	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2015年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

							(2015年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	403,812,819	2.2734	918,060,895	2.2371	903,369,657	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2015年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2015年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 3.75%	230,700,000	1,538.73	3,549,866,466	1,536.20	3,544,023,566	3.75	2017/8/12	10.23
2	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	1,776,000,000	100.71	1,788,733,920	100.71	1,788,716,160	0.3	2018/3/20	5.16
3	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,328,000,000	104.58	1,388,822,400	104.55	1,388,543,520	1	2020/9/20	4.01
4	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY M 0.05%	9,500,000	13,237.87	1,257,598,360	13,233.00	1,257,135,250	0.05	2018/12/17	3.63
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1%	7,810,000	13,562.55	1,059,235,890	13,633.97	1,064,813,730	1	2025/8/15	3.07
6	ドイツ	特殊債券	KFW 1.125%	7,100,000	11,988.87	851,210,141	11,953.29	848,683,981	1.125	2018/8/6	2.45
7	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	655,900,000	113.05	741,514,627	114.75	752,651,809	1.7	2033/6/20	2.17
8	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY M 0.1%	5,700,000	13,151.96	749,661,913	13,145.37	749,286,401	0.1	2020/11/3	2.16
9	日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	694,300,000	104.95	728,723,394	105.31	731,188,159	0.8	2023/9/20	2.11
10	日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	580,100,000	118.63	688,172,630	119.81	695,052,616	2	2030/6/20	2.01
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	5,730,000	11,994.13	687,264,196	11,974.76	686,153,995	0.75	2017/12/31	1.98
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	3,300,000	16,868.53	556,661,701	16,863.00	556,479,073	4.25	2023/10/25	1.61
13	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	546,700,000	100.90	551,631,234	101.46	554,731,023	0.4	2025/9/20	1.60
14	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.4%	3,210,000	16,947.46	544,013,674	16,845.34	540,735,528	5.4	2023/1/31	1.56
15	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.5%	3,580,000	14,427.89	516,518,535	14,383.35	514,924,080	4.5	2018/1/31	1.49
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,560,000	19,997.28	511,930,465	19,993.06	511,822,526	4.5	2041/4/25	1.48
17	日本	国債証券	第27回利付国債(30年)	383,200,000	125.25	479,992,488	127.66	489,204,616	2.5	2037/9/20	1.41
18	ドイツ	特殊債券	KFW 0%	3,600,000	13,223.51	476,046,551	13,219.16	475,890,023	0	2018/12/7	1.37
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	1,970,000	23,329.53	459,591,895	23,315.77	459,320,718	4.5	2034/9/7	1.33
20	イタリア	国債証券	BTPS 4.25%	2,950,000	15,086.34	445,047,237	15,045.89	443,853,866	4.25	2019/9/1	1.28
21	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	3,600,000	12,220.33	439,932,104	12,100.32	435,611,578	0.625	2024/1/15	1.26
22	イギリス	社債券	ROYAL BK OF SCOT 4%	2,700,000	13,317.99	359,585,835	13,285.05	358,696,388	4	2016/3/15	1.04
23	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 1.75%	2,300,000	14,405.62	331,329,355	14,454.24	332,447,675	1.75	2023/7/15	0.96
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125%	2,620,000	12,325.61	322,931,201	12,266.39	321,379,658	3.125	2044/8/15	0.93
25	イタリア	国債証券	BTPS 5%	1,590,000	18,760.09	298,285,509	18,824.52	299,310,021	5	2039/8/1	0.86
26	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.875%	1,600,000	18,028.17	288,450,791	18,044.97	288,719,660	1.875	2017/7/17	0.83
27	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	1,460,000	19,503.40	284,749,781	19,555.19	285,505,861	4	2037/1/4	0.82
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	2,020,000	13,889.93	280,576,608	13,830.71	279,380,344	3.75	2043/11/15	0.81
29	日本	国債証券	第96回利付国債(20年)	224,900,000	118.73	267,032,766	119.53	268,836,464	2.1	2027/6/20	0.78
30	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 4%	13,700,000	1,915.42	262,413,641	1,909.22	261,563,929	4	2017/11/15	0.76

種類別及び業種別投資比率
(2015年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	62.92
特殊債券	13.94
社債券	18.72
合計	95.57

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2015年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 3.75%	505,000,000	1,538.73	7,770,622,304	1,536.20	7,757,832,254	3.75	2017/8/12	10.44
2	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	3,623,500,000	100.71	3,649,480,495	100.71	3,649,444,260	0.3	2018/3/20	4.91
3	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	2,408,700,000	104.58	2,519,018,460	104.55	2,518,512,633	1	2020/9/20	3.39
4	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY M 0.05%	14,380,000	13,237.87	1,903,606,781	13,233.00	1,902,905,780	0.05	2018/12/17	2.56
5	ドイツ	特殊債券	KFW 1.125%	15,700,000	11,988.87	1,882,253,410	11,953.29	1,876,667,395	1.125	2018/8/6	2.53
6	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	1,608,900,000	113.05	1,818,909,717	114.75	1,846,228,839	1.7	2033/6/20	2.48
7	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY M 0.1%	12,100,000	13,151.96	1,591,387,568	13,145.37	1,590,590,432	0.1	2020/11/3	2.14
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	12,380,000	11,750.06	1,454,658,300	11,704.35	1,448,999,285	2.875	2043/5/15	1.95
9	日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	1,173,200,000	118.39	1,389,021,872	119.09	1,397,199,076	2.1	2026/12/20	1.88
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	8,150,000	16,868.53	1,374,785,717	16,863.00	1,374,334,680	4.25	2023/10/25	1.85
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	5,910,000	19,997.28	1,181,839,473	19,993.06	1,181,590,285	4.5	2041/4/25	1.59
12	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	9,310,000	12,220.33	1,137,713,304	12,100.32	1,126,539,941	0.625	2024/1/15	1.52
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	9,320,000	11,994.13	1,117,853,806	11,974.76	1,116,048,035	0.75	2017/12/31	1.50
14	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.4%	6,380,000	16,947.46	1,081,248,363	16,845.34	1,074,732,919	5.4	2023/1/31	1.45
15	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.5%	7,340,000	14,427.49	1,058,978,302	14,383.35	1,055,738,199	4.5	2018/1/31	1.42
16	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2%	7,040,000	14,832.55	1,044,212,130	14,860.88	1,046,206,563	2	2023/8/15	1.41
17	日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	965,100,000	104.95	1,012,949,658	105.31	1,016,375,763	0.8	2023/9/20	1.37
18	イギリス	社債券	ABBEY NATL TREAS 0.375%	7,600,000	13,233.13	1,005,718,286	13,229.04	1,005,407,705	0.375	2019/9/18	1.35
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75%	6,870,000	14,229.71	977,581,095	14,231.02	977,671,647	1.75	2024/11/25	1.32
20	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	903,900,000	104.78	947,151,615	105.01	949,212,507	0.8	2022/9/20	1.28
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	7,535,000	11,937.97	899,526,627	11,906.61	897,163,765	1.375	2020/2/29	1.21
22	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	700,000,000	121.67	851,718,000	124.36	870,555,000	2.3	2039/3/20	1.17
23	日本	国債証券	第96回利付国債(20年)	709,000,000	118.73	841,824,060	119.53	847,510,240	2.1	2027/6/20	1.14
24	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7%	5,010,000	16,177.90	810,512,895	16,113.61	807,292,179	7	2025/6/15	1.09
25	アメリカ	特殊債券	FHMS K029 A2	6,200,000	12,622.99	782,625,500	12,541.01	777,543,125	3.32	2023/2/25	1.05
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	3,270,000	23,329.53	762,875,885	23,315.77	762,425,760	4.5	2034/9/7	1.03
27	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	739,700,000	100.90	746,372,094	101.46	750,566,193	0.4	2025/9/20	1.01
28	日本	国債証券	第16回利付国債(30年)	575,000,000	125.80	723,378,750	127.66	734,050,750	2.5	2034/9/20	0.99
29	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.875%	3,800,000	18,028.17	685,070,629	18,044.97	685,709,192	1.875	2017/7/17	0.92
30	日本	国債証券	第5回利付国債(40年)	560,300,000	114.16	639,638,480	118.54	664,207,635	2	2052/3/20	0.89

種類別及び業種別投資比率
(2015年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	61.51
特殊債券	13.80
社債券	22.30
合計	97.60

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。